2007-03-30

TKO

Belefagyott a processzorom, mikor rácsaptam a gépre, mert idegesítően lassú volt. Az index folyamatos számítása 30%-ban leterheli a procit, legalábbis az új Amibrokerrel.
.
A nyitás után egy órával csináltam egy screenshotot, ennyi maradt a mai tickchartból, a fagyás után eltűntek az adatok. Ezen is látszik azért a lényeg: a nagy trendeket mindig elhozom, de cserébe a pihenőkben túl sokat ugrálok fel-le. Ezt muszáj kiküszöbölnöm valahogy, mert bár a mai napomat megmentette egy jó nagy esés (amiről már csak perces chart van, és nincsenek meg a trade signalok se), de nem fogok mindig ilyen jól járni, valamint élesben már nem hazudhatok, ott az van, amit megnyomtam. Úgyhogy a mai 600 usd nyerő se ér semmit, mert egy csomó cikcakkot kihazudtam belőle, okosan bólogatva, hogy baromság volt, tehát legközelebb már úgysem követném el. Dehát mióta mondogatom már ezt. Ütött az igazság órája.

.
Rekonstruáltam az 1percesen a mai napot, ez már a hazug verzió. Az utolsó előtti longot az is segítette, hogy nem láttam semmit a fagyhalál miatt, az utolsóban meg azért ülök vidáman, mert már csak az 1percesen követem, és így nyugisabb. A tickchartnak viszont megvan az az előnye, hogy nem kell pixelekre vadászni, mikor épp döntéshelyzetben van a piac, és várom a kitörést. Cserébe túl izgalmas, és sok hülye döntést hoz az ember, ha folyton azt bámulja.




.
Na még a végén sikerült elhozni két jó szakaszt, itt már hazudnom se kellett. Összesítve 720 usd-s nap lett a végére, jó volatilis. Hazugságok nélkül is keményen pozitívban zártam, de annyit idegeskedtem, mint vasorrú bába a délisarkon. Újra meg kell tanulnom levegőt venni. És mégis kell winamp, hogy a szomszédok ne hallják a káromkodást. Aztán meg kell tanulnom higgadtan dolgozni, az javítana a teljesítményemen is. És félidőben nem szétütni a gépet. Na mindjárt csinálok egy kis vidcsit a nap végéről, mikortól már megint volt tickchartom. Kész. Ismét csámcsogós-cuppogós lett, aki erre allergiás, tekerje le a treblét a hangfalon!
.

2007-03-29

A Dow nem szappan!


.

Mikor rájöttem, hogy sikerült tökéletesen elkapni azt a trendfordulót a végén, úgy megnyugodtam, hogy kimentem vacsizni, majd fel is vettem a mai videót. Ezért pont lemarad a végéről a nagy királyság. Még most is történik épp, de az már biztos, hogy a legnagyobb mai nyerőm ez a pozi lesz. Oda-vissza trédeltem a futurest, annak megfelelően, milyen irányú volt a rövid távú trend az indexen. Ez nem biztos, hogy a legjobb módszer, mikor ilyen hosszan elnyúlik az adott trend (eddig végig esett), de az eseti kockázat így alacsonyan tartható, és végül többet nyertem, mint ha simán végigültem volna egy shortban. Azaz valamennyit a korrekciókon is hoztam. És legfőképp így sikerült jól elkapni a végén a trendfordítást, ami azért máskor gyakrabban előfordul, mint napi 1.
.
Megdöbbentően kellemes tapasztalat, hogy a tegnap éjjel kreált indy mennyire likvid valóban, ilyenről álmodtam. Felbontása jobb, mint a monitoré, mondjuk végtelen finom. Úgy néz ki, mint egy "igazi" chart, csak marha gyors. És nem gyertyákból áll, hanem vonalakból, de hamar meg lehet szokni.
.
A nyitáskor megfigyelt jelenség a komponensek erős lemaradása a hatihoz képest érdekes, de nem tudom, hogy tudnék profitálni belőle, azaz mennyire jellemző, hogy a részvények érik utol a hatit, és mennyire inkább, hogy fordítva. De pár perc után szinkronba kerülnek, mehet a vadászat. Két alapvető hullámzás volt ma, a hosszabb távú, 1 perces gyertyákon is jól látható, és az ezek swingjeiben a rövid távú, amiknek az alakulása a kis indikátoromon meglepően likvid volt, és jól tudta a technikát. Ezért a swingek csúcsai jól megfigyelhetők voltak. Kár, hogy a sok okos és bátor ember az index előtt már rég beindítja a hatit, szóval csökken az elhozható pénz avval, hogy én csak a tutira ugrom, ha az index is lép. De nekem többet számít a bizonyosság jelenleg.
.
Az viszont lehetséges, hogy kicsit kevesebbet kéne ugrálnom egy nap alatt. Na most zártam a longot, ami önmagában +51 pontra sikerült. Összesen 119 pontot hoztam el ma, egy kis 13 pontos hazugsággal. 25 pozícióm volt, ez jelentős költség, kb 22 pont veszteségnek felel meg. Így is kb +480 usd nyerő marad 1 kontival.
.
FUEL-nek jót tett a kis olajkitörés, bár lehet, hogy egy időre megint megtalálta a csúcsát.






.
Végül mégis inkább nézzük csak ezt a szép bikát a piac végén. Jó korán zártam, egy bullish hsz közepén, dehát kiengedtem így nap végére, és berendezkedtem mesemondásra. Annyi baj legyen. Élesben majd okosabban ezt is.

Dow Indy


.

Ez most egy ilyen fáradt hangú, amit tovább fokoz, hogy a tickchartok helyett 1 perces gyertyákon kell nézni a mai nap nagy királyságait. Ki se számoltam mennyi az igazság és hazugság, de hazudósan is nyerőben zártam a napot simán. Vasárnap lesz két éves Szélanyó, 2005. ápr. 1-én kezdtem stílusosan. Ezt most azzal szeretném megünnepelni, hogy kipróbálom ezt a tesztsorozatot élesben. Hátha képes leszek ettől még jobban figyelni, és főleg még okosabban elemezni a helyzeteket. Mármint élőben is, nem csak utólag. Ha nagyon béna vagyok, leállok, mielőtt komoly veszteségek érnének. Pár napot azért muszáj, különben elfelejtem, miért csinálom az egészet. A tesztek jól mennek a hazugságok ellenére. A kamu pozik persze tökéletesek, arról szólnak. Napi 5% az havi 100. Túl gyors, nem tudnám mire költeni.:)
.
Gyártottam Amibrokihoz egy AFL-t, ami kiszámolja nekem az aktuális Dow indexet, mert az IB csak 15 sec-enként küld egy adatot, ha jó kedve van, néha meg egy percig is vár vele. De a 30 bigcap részvényből számított tickchart realtime és elég likvid kell hogy legyen, jó kis indikátor lesz kitörések validálásához, meg pl. új csúcsok-mélyek esetére. Még nem láttam élesben működni, mert éjfélre lettem kész vele, és olyankor már nem sok kötés van a piacon. Lehet hogy nem is működik, és erre itt elkiabáltam a dolgot.

2007-03-27

Kis

Jaj, ma még akartam egy jó kis videót felvenni, olyan szépek voltak ma a chartok. Index letört megfoghatóan, lépcsőzetesen a két napos oldalazásból, Pénz meg feltört még szebben, még gazdaságosabban. Már késő van és korán kelek, de a kettővel együtt lehetett kb +6-700 usd-t csinálni 1-1 kontival 1-1 óra alatt, emellett feltételezem, hogy néhány 30-50 usd-s initial risket biztos elhülyéskedtem volna, mert még nem vagyok olyan hatalmas császár, mint egy hét múlva. De az ilyen trendek miatt érdemes kockáztatni egyáltalán.
.
A kissé alulöltözött chartok: YM és GBP kb 1400-2000CET között. Függőleges vonal: piacnyitás, vízszintes vonalak korábbi fontosabb csúcsok-mélyek. YM nagy menete pont alig látszik, lefele volt az igazi. Felfele se rossz, de azért vannak hibák a trendben, nehezebb belépőt találni, és okot is a belépésre ekkora esés után. De azért fasza. A GBP trend tökéletes, pláne az a slim jim belépőnek ott a közepe táján.
.

2007-03-25

Mit tudunk?

Pénteken halál unalmas volt a piac, persze ezt belülről úgy értékeltem, hogy bármikor kitörhet, tehát figyeljünk nagyon. Kipróbáltam, hogy mi lenne, ha folyamatos TA mellett mindig az általam vélt irányba állnék pozikkal, nem bonyolítanám az életem stoplossal. Erre élesben nem lenne talán bátorságom, ehhez túl nagy %-ot képvisel 1-1 kontraktus a tőkémre vetítve. A lényeg az volt, hogy ne is gondoljak a pénzre, csak a trendre és az esélyekre. Így a YM-en vesztettem picit az oldalazásban behaló trendekkel. A GBP viszont egész jól tejelt. Az összesített eredmény +175 usd, dehát mindig kicsin múlik a vége, végülis tökmindegy, csak sose bukjak nagyot. Az frusztráló. És akkor olyan értelmetlennek tűnik minden. Tartósan nyerőnek kell lenni, hogy az ember lelkileg átvészeljen bukó periódusokat, legyen hozzá elég önbizalma.
.
Mit tudunk? Ennyi idő alatt azért felgyűltek tanulságok:
.
Koncentráció. Telefon, skype, messenger, gmail, winamp kikapcs. Minden ami csipoghat, kattoghat, elvonhat figyelmet. Világos.
.
Folyamatos TA. Percről percre változnak az esélyek, akkor is, ha látszólag nem történt semmi. Mindig tisztában kell lenni azzal az 1-2 papírral, amit ilyen intenzíven akar trédelni ember fia. Lánya. Anyja. Közben terveket is szövöget, hogy mi jöhet miből, mennyire, és hogyan csináljuk.
.
Fennálló trend állapotát felméri, esélyek, hogy meddig mehet, támaszok, ellenállások. Trendfordításokra különös figyelem. Korrekció meddig mehet, mi korrekció egyáltalán, mi pedig fordítás. Több timeframe-en elemzés, rokon indexek, devizák állapota.
.
Előre beharangozott hírek időpontjait tudni, ilyenkor sokkal nagyobb esélye van egy momentum indulásának. Piacnyitások, aktív-passzív időszakok szem előtt tartása.
.
Tudni kell mekkora kockázatot szeretünk vállalni. Ha mindig ugyanannyit, akkor nem kell sokat számolgatni, meg nem is fáj annyira. Ha nem momentumot skalpolunk ultraagresszív stoppal, akkor megfelelő beszűkülést/korrekciót kivárjuk, hogy hosszabb távra kis kockázattal berendezkedhessünk.
.
Ha be kell lépni, akkor ne habozzunk. Ha haboztunk, rossz áron már ne lépjünk be, felesleges extra kockázat. Stoploss szabályt előre tudjuk, lehetőleg kemény verziót válasszunk, főleg azért, mert gyorsabban teljesül, kisebb esélyünk van nagy slippage bekapására. A jó helyekre más is vadászik. Belépés is mehet hard stoppal ugyanezért.
.
Tudjuk előre, miféle trendre játszunk. Ennek megfelelő méretű csúcsokhoz/mélyekhez tologassuk a stopunkat, a profit biztosítása és maximalizálása érdekében. Ne essünk ki túl korán léptéktévesztés miatt.
.
Szűkítsünk a stopolásunkon, ha közelébe érünk az elméleti célárnak és begyorsul vagy megfárad a trend, erős divergencia van, korrekció közben erős támasz/ellenállás razolódik ki. Ez a legrugalmasabb része az egésznek, ezért mindig is az exitet tartottam az igazi kihívásnak. Bármi történhet miután beléptünk egy poziba, mindenre kell legyen gyors válaszunk. Amíg kívül vagyunk, legyinthetünk a fura helyzetekre, és mondhatjuk, ilyenkor távol kell maradni, míg valami kedvenc szitonáció (régi főnököm szavajárása, aki évek óta tartozik pénzzel, mégis él - micsoda divergencia, trendforduló?) szóval ismerős helyzet elő nem áll. Belépni mindig olyankor szoktunk, mikor valami szép, barátságos. Tele reményekkel. Kiszállni mindig para, valami nem stimmel. Nagyon gyors esélylatolgatások közepette. Ennyi. Többet nem tudok, kérem kapcsolja ki.

2007-03-22

Szüttyögde


.

+160 usd, ennél rosszabb sose legyen. Elfelejtettem hazudni, azaz kiszámolni, mit hozott volna az ideális megoldás. Nyilván az ideális a GBP esetében az lett volna, ha kitartom a shortot jó sokáig, nem húzom a stopot hamar nyerőbe, csak mikor már megvan a hosszabb távú új ellenállás. Második legjobb megoldás lett volna a momentumokat egyenként levadászni trailing stoppal, vagy minden kis góchoz tologatva a stopot. De a kettő keveréke, amit csináltam, így béna volt.

2007-03-21

Interest Rate Statement

Főleg ez történt ma, ismét nem emelték az alapkamatyot, aminek nagyon örültek a befektetők. Végiglongoltam a Dow-n a történetet, de sose tudom meg, hol zártam volna valójában, mert előre betervezett barátkozáson vettem részt közben. Minden nap meg szoktam nézni a forexen várható híreket, pont ma elfeledkeztem erről az alapkamatosról, ejnye.
.
10 perces a videó, de végre megpróbálom összefoglalni, hogyan kívánok alacsony kockázattal sokat keresni, tehát némi kis technikai apróságokkal fűszereztem. A tegnapi trend-elhozás után ma is elhoztam egy jó nagyot a YM-en is meg a GBP-n is. Ezt a technikát akarom tökélyre fejleszteni. A mai nap mérlege +1013 usd, de tisztában vagyok vele, hogy ritka szép nap volt ám. Hazugságok nélkül is +600 körül, de nem tom már miket hazudtam, mert csak az értelmes pozikat jelölöm (az mindegy, hogy bukó vagy nyerő).
.

.
FUEL az utolsó részvényem, de ennek aztán tök mindegy, mi történik a piaccal. Tegnap úgy zárt, mint aki most már tényleg kitör, de semmi. Öt hete megvan, és egyre jobban tetszik.

2007-03-20

Józan legyünk már!

Na kitették végre a tegnapi GBP-JPY-t is. A vicces klipeket kiiktattam, ne higítsuk a tudományt. Az új videó esküszöm rövidebb a tegnapiaknál, amikért kemény kritikával illetett 1 fős tesztközönségem. A tegnapi tesco gazdaságos borospohár-teszt sikeresnek bizonyult, de ma már igyekszem józanul és tömören fogalmazni. A cél, hogy én brutálisan meggazdagodjak. A közönség szórakozása csak ezután jön, ezt tartsuk szem előtt :). Az anyag majd valódi pénzzel még ennél is izgalmasabb lesz ám!
.

.
Ideje kezelni a mentális parát, azaz a néhány másodperc alatt elveszthető 100 usd-t kontraktusonként, ami a Russell 2000-t jellemzi, meg a devizákat. Sőt, csak két igazi kivétel van, a GBP és a YM. Ezeknek a legjobb a felbontása és az egy tick-re jutó értéke (legalacsonyabb). A font 1/20000 része 1 tick, értéke csak 6,25 usd, spread 1-2 tick, tehát likvid mint szélanyó. Az euró 1/13000-rel lenne az ezüstéremes, ha nem lenne közben 12,5 usd 1 tick. Emiatt nem lehet elég szűken stoppolni ultrarövid távra. A jen 1/8500 körül elég durva felbontású, 12,5 usd-s tickekkel, ez nagypálya, de azon belül is talán a legjobb a hatalmas volatilitás miatt. Olajat felejtsük el, nem mozog elég szépen, és nagyon durva a felbontása. Az arany a jenhez hasonlóan szépen mozog, volatilis, de kockázatos, 1/6600 egy tick, és 10 usd-t ér. Az indexek közül a Dow (YM) kimagaslóan finom felbontású, 1/12000 egy tick, és csak 5 usd. Egyértelműen ezen kell kezdenem az éles játékot. Ezt mikor levezettem és lenyeltem a békát (kis kockázat kisebb hasznot is jelent), erre kezdtem koncentrálni az erőimet. Legközelebbi rokona a S&P500 (ES), mert ugye mindkettő bigcap, csak előbbi 30 papíros portfólió, utóbbi 500. Az ES szörnyen durva felbontású, de a trend állapota miatt szoktam lesni. Betettem mindkettőhöz az eredeti indexet is, ami szintén segít eldönteni az irányt, vagy hogy egy kitörés/letörés/új mély/új csúcs mennyire igazi, mennyire általános. NQ és ER2 valahol a kettő között van játszhatóságban. ER2 a legkeményebb pálya, a legkockázatosabb, YM a leglazább. Asszem.
.
Közben a videón még félbehagyott pozit is lezártam a piaczárás előtt, napi csúcs környékén, úgyhogy ez csodálatos nap volt, csupa nagy trendet hoztam el. Hazugságokkal +600 usd/konti körül, de őszintén is megvolt 3-400. Azt hiszem, gyakran fogok eltérni az ideálistól, amíg kőkemény szabályaim/szokásaim nem lesznek, ezért számon kell tartani mindkét eredményt. Mit értem el, és utólag okoskodva mi lett volna az ideális. Előbbi azért fontos, hogy idővel piacra merjek lépni valódi pénzzel, utóbbi meg azért, hogy tanuljak minden húzásomból, és ne a rossz rögzüljön az agyamban.

Respek

Amíg nem apprúvolják a tegnapi GBP-JPY videómat, bosszúból, valamint az egzotikus népek és Raikkönen első ferraris győzelme iránti titszeletből jöjjön egy nemsaját videó.
.

.
De legyünk igazságosak, ha angolul nyomják, akkor se mindig értik meg őket:
.

Statistix

Ja még valami. Rájöttem, ki nézi a blogot Sarasotából (FL, USA) de van még rendszeres látogatóm Bangkokból, és ma volt valaki Ásványráróból. Legtöbben Budapestről vagytok természetesen, de az ilyen egzotikus helyekről látogatókat külön üdvözlöm és meséljetek már valamit, helló!:)
.
Pekingből, NY-ból is néznek minden másnaponta, de azt betudom vak véletlennek.
.
A másik érdekes adat, hogy legtöbben 1024*768 felbontással dolgoztok, de néha az 1280*1024-es azaz átlagos LCD felbontás győz. Amikor nem, akkor ezüstérmes. Ilyen érdekes adataim vannak. 90% XP-vel nyomja, 10% Windows 2000-rel. Ezeket a vicces statisztikákat a FeedBurner szállítja, és kb semmi értelmük, de olyan izgalmasak. A videókat 25-30-an szoktátok végignézni, és 3-an szoktak kattintani a végén a reklámra. Mindhármat ismerem, egyik én vagyok:)
.
Továbbá fogalmam sincs, miért írja minden post alá a Blogger, hogy KÖVETKEZŐ SZÁZALÉKKAL: és utána semmi százalékos érték nem szerepel. Ez legalábbis furcsa, de néhány hete még ilyen nem volt, szóval valami egetrengető újításról lehet szó a GOOG háza tájáról.

Tyű

Az van, hogy most 2 részletben csináltam direkt a videót, de 3 részlet lett, mert túl hosszúra sikerült. Még az első részt se sikerült pornótlanítani a Revvernek, szóval eltart majd egy ideig, míg felkerül mind. Helyesbítenem kell: a videóban említést teszek a 12:00 ET körüli zárásomról, azaz hogy azután nem foglalkozom az usa piacokkal. Hanem viszont elmegyek szórakozni, azaz vásárolni. De ez hülyeség. Vásárolni nem szórakozásból mentem, hanem kemény kötelességtudatból, azaz szórakozás helyett. Ennek ellenére a Tesco-ban sikerült vennem gazdaságos borospoharakat, és egyet leteszteltem. Lehet hogy csak ezért lett 14 perces a második videó, ami kizárólag a Russell 2000-ről szól.
.
Végül 1 kis 80 usd körüli hazugsággal +386 usd-vel zártam ma, ami nagyon bíztató, de sok ilyen kell még, hogy élesben is hajlandó legyek kockáztatni. Nehéz összefoglalni egy videóban egy egész napos izét, és még nehezebb egy egész napos izé mellett valódi munkát végezni, ebből még lesznek konfliktusaim.
.
De ez a jövő. Diszkrét TA kereskedéssel lenyomni indexeket meg devizákat.
.
Szerintem holnap módosítom majd ezt a beírásomat (pl. berakom a videókat), most azonban fel kell dolgoznom egy cserszegi fűszerest, ami sosem könnyű feladat, főleg ha az ember ritkán él ilyesmivel.

.

.

.

2007-03-16

Russell 2000


















Vegyük sorra: ER2 = Russell 2000 index határidő. Az első képen ennek látjuk az utóbbi néhány hetét, ezt csak azért, hogy látszódjon, a mai nap nem volt valami volatilis ismét. A második kép ugyanennek a napközbeni tickchartos képe, ezt meg azért, hogy a kis napi vola ellenére napon belül jó kis trendek voltak. A harmadik képen ezek közül is a kedvenc szakaszom, egy másfél órás lejtő látható. A negyedik képen, hogy hogyan sikerült megjátszanom demóban, miután letört egy fejvállszerű képződményből. Az ötödik képen a délelőtti GBP rally egy kis elcsípett szakaszát látjuk, és főleg a nagy nemelcsípett szakaszt. A hatodik és egyben utolsón pedig az arany (ZG) egy round bottom vagy mittoménmilyen korrekcióját és annak megskalpolását.
.
Az IBcharts-ot és Asóka királyt nyugdíjaztam, mikor felfedeztem az Amibrokerben rejlő tickchart gyönyöreit, így második nekifutásra. Nekem így tetszik, hogy 1 tickenként rajzolja ki az életet, azaz minden egyes kötés egy új pötty, nem időarányos. Nem frusztrál a gyertyák közti foghíj, és nem kell végigülni a gyertyákat, hogy kiderüljön, mi a helyzet. Ráadásul gyönyörű trendek rajzolódnak ki az eddig istentelennek tartott chartokon is. Reggel beállítottam, hogy kezdjen el adatokat frissíteni, mert IB-től backfillni nem lehet ilyet, csak akkor van ábra, ha időben rákapcsolódunk a TWS-re.
.
Még egy csomó mást is csináltam, csak ezek a legtisztábbak. Sok csalással kijött, hogy 900 usd-t tudtam volna csinálni, ha nem hülyéskedek el dolgokat. Egy-egy kontraktussal. Ha ebből egyszer eljutok odáig, hogy csalás nélkül meg tudok majd csinálni 1-200-at, enyém a világ. Ezért most lelkesebb vagyok, mint valaha.
.
Tanulságok: ha van egy jó alakzat, az általában még mindig túl tág ahhoz, hogy csak úgy megjátsszam kitöréskor, ezért meg kell várnom a kitörésben egy pár tickes pihenőt, és azt bestoppolni. Ezzel csökkenthetem a kezdeti kockázatom, viszont növelem az esélyét, hogy bepusztulok egy visszatesztbe. De akkor megint rámehetek kis kockázattal, ha ismét elpukkan. Másik tanulság: szép gondolat, hogy gyorsan tologassuk a stopot, ameddig momentum van, addig játsszunk, nyerjünk pár ticket és uzsgyi, de ezzel csökkentjük a rewardot, és látszik, ilyen "tf"-en milyen jó trendek össze tudnak jönni, szóval kár kimaradni belőlük. Harmadik tanulság: a híreket/piacnyitást és egyéb megrázkódtatásokat ugyanilyen TA segédlettel kell lekereskedni, jó ha számít rájuk az ember, de nem kell feltétlenül reagálni. Kivárjuk a tökéletes pillanatot. 1-200 usd-t egyetlen rallyban meg lehet csinálni 10 perc alatt, ahogy el is lehet veszíteni. Kulcsfontosságú a tökéletes pillanat kivárása. Ezt most nem meglepetésnek szántam, csak sulykolom magamba, hogy ne kövessek el annyi hibát, és egyszer eljussak az éles boltolásig.

2007-03-15

NQ

NQ oldalazás egy esés majd kis emelkedés után. Forgalom csökken, a kedvenc fordító alakzatom. Kitörés gyanújába belevettem (forgalom nőtt, egy ellenállás elesett), volt némi korrekció, majd egy kemény momentum. A végén kiszálltam , jól.
.
Visszatesztben megint bevásároltam, komoly elképzelés nélkül. Tovább korrigált, dobtam. Az ilyeneket nem jelölöm, mert idegesítőek. Elég a legbiztosabb helyzetekre rámenni, amíg van mit letagadnom, marad a demózás. Jó elképzelés után az se ciki, ha veszítek, bár ábrának a kis nyerők/vesztők nem mindig elég érdekesek.

Mindnyájunknak el kell menni

Ha nincs hír, akkor marad a technika, nézzük meg, mi a trend, és próbáljuk folyton kielemezni, mi történik, és hogyan nyerészkedhetnénk rajta. Vegyük alapul a Dow-t, mert 1 tick 1 pont, és így nem kapok a fejemre, ha összekeverem a kettőt. Vagy vegyük a Dow-t azért, mert jól mozog, olcsó 1 tick, jó a felbontása, lehet rajta tanulni, kísérletezgetni. Persze csak demón, nehogy túl izgalmas legyen. 15 sec tf-en nem egyszerű jól átgondoltan gépészkedni, de meg kell tanulni, ez az élet trendje. Nem tudom, akartam-e még mondani valamit, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy nem.

Ha mégegyszer azt üzeni

A tegnapi angol hírek nem nagyon rengették meg a fontot, némi ideges rángás után kis bukóval zártam volna. Az usa-hírek később még idegességet se gerjesztettek, ott be se szálltam volna. Vagy az is lehet, hogy még mindig rosszul számoják át az időzónát a hírekben, és nem is akkor voltak. Ma viszont 13:30-kor volt itt mindenféle usa-hír egyszerre, amit az EUR chartjával érdemes lekövetni, mint leglikvidebb devizahatival. Vagy az indexekkel, az se lett volna rossz, jól beestek a hírekre. De nézzük az EUR-t, ami először beszakadt (itt még nem volt forgalom, de tegyük fel, ezt nem vettem volna észre) aztán erősen emelkedett sokat, ennek a kontráját is megjátszottam volna simán, a rekontrába viszont beletört volna a bicskám, és leálltam volna.
.
A jelenséget könnyen modellezhetjük az alábbi módon: üljünk sokáig mozdulatlanul egy kád vízben. A víz sima, áll. 13:30-kor lökjünk a kádba egy zsák mosóport, amit előre a kád szélére készítettünk, hogy a lökés mozdulata ne zavarja meg a vizet. Mikor beér a zsák, minden irányba elkezdünk hullámozni, de pár perc múlva megint nyugalom lesz, és lemérhető a zsák vízbemártott térfogata a vízszint növekedésével.
.
Ezt kétféle módon is letrédelhetjük: vagy előre tudjuk a zsák tartalmát, vagy a víz reakcióit gyorsan lekövetjük. Én utóbbit szeretem, ha néha nem is jön be. Mivel a devizát roppant sokan játsszák világszerte, ráadásul mindenféle timeframen, de a nagy hírekre is sokan figyelnek, a reakcióikban sok a birkanyáj-szerű, amin lehet nyerészkedni. Magyarul a momentumok kitartóbbak mint mondjuk egy piacindexen, ahol nem csak az index kereskedői, hanem az egyes részvények kereskedői is meghatározzák az irányt, tehát a nyáj sokkal megosztottabb. Persze ez is csak egy modell, vagy egy ködös duma.
.
Tény, hogy 13:30-kor nem figyeltem éppen, kiment a fejemből, hogy hír lesz, már a 14:00-s svájci kamatbejelentésre készültem. Tehát aludtam. Ezért az első történet csak elmélet.
.
A svájci kamatbejelentésre a reakció ugyanúgy indult, mint korábban az EUR-on az usa híreké: kis letörés forgalom nélkül, majd erős vevők hada. Be is szálltam demóban, de 3 tick nyerő után exit, mert hát abbamaradt a momentum. Utána gyönyörűen trendelt felfele, 20 tick-et is foghattam volna rajta, de nem erre számítottam, hanem az előző kádas modellre. Az idióta rángatódzásra. Nem kockáztatok egyelőre ekkora korrekciókat, ami egy trenddel jár. Amúgy az előző modellel szemben itt a mosóporos zsák helyett egy mosóporos hajót dobtunk a vízbe, aminek léket kapott az alja. Tehát csak kicsit rengeti meg a vizet, mert nem süllyed el, viszont alul kifolyik a mosópor, ezért szép lassan mégis megnő a vízszint.
.
De ez már nagyon elvont modell. Inkább mondjuk azt, hogy most a piac már tudja az új svájci kamatot, nyugodtan trendelhet, eddig idegesítette a bizonytalanság, még ha azt kapták is, amire állítólag számítottak, 2,25%-ot.

2007-03-13

Csak összejön a napi betevő!

Az USD-t érintő híreket (ma 13:30 US Retail Sales és Core Retail Sales) a leglikvidebb EUR-ral szemben játszom meg, előre úgyse tudom, melyik párra lesz legnagyobb hatással. Lehetne még piacindexeken is próbálkozni, azokat is megrázza egy-egy USA hír. Ebben a mostani EUR chartban annyi bibi van, hogy épp ebédeltem (visszatérő motívum az életemben), de pontosan így zajlott volna le, ahogy bejelöltem. Az emelkedést megnéztem nagyobb felbontáson, itt teljesültem volna, utána olyan jó emelkedést meg nem engedtem volna trendre visszakorrigálni. Az emelkedést az aljától számítom, nem onnan, ahol beszálltam. Ez már momentum számomra, és a kezdeti risk is magasabb annál, hogy végigüljem a nullára korrigálást. Amúgy trendre is működött volna, sőt. De ez most nem számít. Esetleg egy fordítással még egyszer ennyit kereshettem volna (EUR felbontása miatt 8 tick jutalékkal 94 usd nyerő/kont), de annyira azért nem volt erős a momentum, hogy a korrekciójára be merjek szállni egy shorttal. Holnap sok fontos GB hír egyszerre szintén 10:30 CET-kor, de megint csak elméletben tudok majd okos lenni, dolgozni is kell néha. Egyelőre.
.
Ma olvastam egy hírt, hogy mekkora kamu volt az USA nyári időszámítása/számítógépek megőrülése körüli para. Erről annyit, hogy lehet, hogy a gépek nem haltak meg, de tegnap a Stockcharts egy órával később kezdett csak keresgélni, a hírek időpontját 5 helyről kell lenézni, mert még egy oldalon belül is ellentmondások vannak, szóval azért csak megőrült a világ. Szerencsére csak egy hétre.
.
Na közben úgy tűnik, megvan a letörés, ami már annyira érett az usa indexeken. Nézzük csak a Dow-t (YM) óráson és 15 sec felbontáson. Amikor megvan az első szakadás, lehet keresni a pihenőket piciben, és a folytatást. Kétszer jól bejött volna, sima ügy, harmadszor meg egy kis bukó, mert már nem bírt tovább szakadni. Ez persze megint csak elmélet, utólagos okos skodás. De olyankor érdemes kereskedni, mikor van momentum. Ilyen stílusban legalábbis. Egyébként ez eddig a legrandább bekezdésem, pedig már fél éve nyomom itt!
.
Közérdekű izé: ha valaki ért a Blogger nyelvén, segítsen már elmagyarázni neki, hogy a képeket külön ablakba nyissa meg! A régi Blogger sima html-lel meg volt buherálható.

Kishasznú társaság

Ma szintén 10:30-kor angol trade balance jelentés volt. GBP először felfele próbálkozott, majd beszakadt, de az se hozott eredményt. A gap upot nyilván az okozta, hogy illikvid a dolog, egyrészt Chicagoban éjszaka van, másrészt most egyszerre aktív a márciusi és júniusi hati, egyiknek sincs elég forgalma pár napig. Olyan drágán nem szálltam be, stop a világ végén lett volna, inkább vártam az első korrekciót, ami hamar jött. Kis bukóval irányt váltottam a vehemens esés miatt, ez kicsit jobban sikerült, de semmi komoly. 6 tick nyerő, két díj, 1 kontraktussal +26 usd. De legalább pozitív. Se momentum, se trend, nem érdemes tovább erőltetni, majd lesz jelentősebb hír. Tudatában vagyok, hogy undorító az ábra.

2007-03-12

Ebédelni meg ilyesmi

Jelenleg ott tartok a fejlesztésben és ötletelésben, hogy a fontosnak tartott bejelentések környékén fokozottan figyelek, jó eséllyel ilyenkor lesz valami megrázó, amit kis timeframe-en el lehet kapni. Ilyen a szerdánkénti olajtartalék-bejelentés, a kamatemelések vagy a munkanélküliség. Ez napi 1-2 alkalmat jelent. Ma például angol termelői árindex vagy mi a pék (PPI) bejelentés volt, és egy jó kis GBP trend indult belőle, látványos kitöréssel, ám zavarbaejtő első korrekcióval. El is kaptam a szimulátoron, és ha nem is olyan heves momentummal, mint ami egy kamatbejelentést szokott jellemezni, de végigvittem a trendet, és a legjobb helyen zártam. Úgy gondoltam, még simán kitörhet felfele, de azóta lefele trendel, úgyhogy jól jártam.
.
A múltkori GBP ügyletem, ahol az Asóka-chartot próbáltam ki, nem tudom milyen hír hatására történt, nem is izgat, viszont ha ennyire tökéletes, kihagyhatatlan setupot találok (akár részvényen is, heti max 3x), azt újra megjátszom. Fontos újítás viszont, hogy nem erőltetem a kereskedést, inkább néhány nagyobb lövésre megyek, mint sok kicsire, nem akarok felaprózódni. A kis lövéseknek valójában nagyon rossz a risk/rewardjuk, még ha maga a risk alacsonyabban is tartható picivel. Ezt a szemléletemet jócskán erősítette, hogy alig volt időm az utóbbi napokban lövöldözni.
.
Na megyek, mert beindult a vírusszkennelő, és így kénytelen vagyok ebédelni meg ilyesmi.

2007-03-07

Heikin-Ashi

---> Investopedia

.
Ezzel szórakoztam ma. A candlestickből fejlesztették, a lényege kb, hogy az előző gyertya átlagára lesz az open, a saját átlagára meg a close. A hagyományos gyertya-charthoz képest simított ábrát mutatnak, de azért nem olyan lomhák, mint a mozgóátlag. Arra találták ki, hogy jobban benn tartsa az embert a trendben, eszerint kell vizsgálni.
.
Ha 1-2 percesen Amibrokerben találok setupot, a mégis sikeresen életre keltett IBcharts segítségével megkeresem, hogy ezzel a bigyóval (továbbiakban HKAH vagy ashi) beszálljak a kitörésnél, de főleg kiszálljak vagy fordítsak, ha ellenkező színű, komoly méretű gyertyát rajzol és eltöri a trendvonalam, vagy az előző gyertya fölé tud menni. Hosszú mondat, de egyszerű szabály.
.
Kis bénázás után mit műveltem a GBP-vel az előbb! Lefekvés előtt még pár órácskát néztem a japán piacnyitás JPY-re gyakorolt hatását, és közben felfigyeltem egy baromi szűk és hosszú GBP slimjimre, amit egy szakadás előzött meg. Az első valamire való piros gyertyánál megshortoltam, aztán jött sajnos egy valamire való zöld is, ekkor megfordítottam a pozit, hogy jó nekem longra is. Ez is behalt, megint fordítottam, idővel igazam lesz. És igazam lett, idővel valóban igazam lett. 55 ticket hoztam el a fontból, miután 13-at otthagytam a fordítgatás közben. A három együtt egy kontival +246 usd. Ha előtte nem ugrom rá a kis izékre, a nagy izé önmagában +338 usd, dehát ez ugye csak érdekes adat. A jelenség nem túl gyakori, nem fogok minden nap ilyet látni, de akkor is örvendetes. A legjobban az tetszik, hogy pont az ashi miatt a kiszálló tökkkéletesre sikerült. 1 perces gyertyákon törhettem volna a fejemet, hogy meddig hagyjam visszaszaladni. Azért pont 15sec felbontást választottam, mert az előző hasonló momentumokat ez hozta volna el legjobban, a legfinomabb felbontás, amibe még nem akadtak volna bele a kis rezgések.
.
Az IBcharts titka az, hogy azelőtt kell megnyitni, hogy az Amibrokit ráengednénk a TWS-re. Különben összeakadnak. Amúgy magától is meghülyült elébb az IBcharts, amit csak úgy sikerült elhárítani (szétfagyasztotta a cpu-t és lefagyott hosszú percekre a gép tőle), hogy mindent megnyomtam, újra beállítottam, és amilyen érthetetlenül elkezdte, úgy is hagyta abba. Most megy. Még így is ezerszer jobb, mint a TWS chartja, főleg ha az ember ugyanazon a néhány tickeren dolgozik, és nem kell három helyre folyton beütögetni a neveket.
.
A CHF-et is leszedtem a listáról, amellett hogy nem túl likvid, nem is túl izgalmas. Maradt devizából az EUR, JPY, GBP. Elég is ennyi. Árutőzsdések is lemorzsolódnak talán idővel (aranyat kivéve), ha nem találok rajtuk fogást.
.
Miközben ezt összehordtam, GBP még 3 ilyen gyönyörű szakaszt csinált oda-vissza, egy jó kis szimmetrikus háromszöget. Le a kalappal.

2007-03-05

Teszt-teszt elleni küzdelem

exit: DSTI, SNCI
hold: FUEL
.
Igen, végre tönkrement a két túlélő is, ki lehetett dobni őket szabályosan. Azért a zárórát már nem vártam meg, mert tudtam hogy rossz helyen fognak zárni, és még tovább is estek, úgyhogy jól tettem. FUEL még mindig meg se moccan, ennek mindegy, mi van a piaccal vagy az olajjal. Egyszer majd elindul, én ugyan nem bántom addig.
.
Hanem itt vannak ezek a hatik. Nézegettem őket sokat, és körvonalazódik, hogy mit akarok tőlük.
.
1. Amibrokival 1 perces gyertyákon setupokat keresek potenciális kitörésekhez. A szokásos TA ránézéses módszerrel. Lapozgatom a hatikat, valamelyik csak csinál valamit idővel. Megtalálom.
.
2. Ráközelítek IB-n 5sec-es line-charttal, és várom a kitörést. Kéne tick-chart, mert a line-chart csak záróárakkal operál, az meg 5 sec esetén nem érdekes. BookTradert élesítem a gyors megbízásokhoz.
.
3. Megnézem, hogy egy momentumon belül mekkorákat szokott visszakorrigálni a lendület törése nélkül. Esetleg mindenféléket korrigál, de rendszeresen magasabb magas, magasabb mély vagy fordítva felállással, és akkor lehet szépen stopot tologatni. YM (DowJones) szokott ilyet leginkább, nagy a felbontása a néhány tickes ugrásokhoz, inkább így lehet lekövetni. Nasdaq meg néhány ticket korrigál, aztán továbbmegy, trailing stop-szerűen lehet követni. S&P500 túl durva, rossz a felbontása ehhez, bár kevesebb a kamu kitörés-letörés is.
.
4. Kitörésben megveszem, és a jellemző néhány tick-kel, vagy néha előző mély-magas körül stop, lekövetem szépen. Pár perc múlva vége is általában, azaz ebből csak skalpolásra telik, nagy trendeket nem viszek végig (nem várom meg a korrekciókat) viszont a kisebb kitörésekből is el tudok hozni jó eséllyel, és ez utóbbiból van több. Valamint az eseti kockázatot is így tudom minimálisan tartani.
.
5. Az árutőzsdén marha jó trendek vannak, de nem olyan szűken mozognak, hogy ki tudjam ülni a korrekciókat. Nem elég likvidek hozzá. Minden papír piaca máskor zár, és máskor van aktív időszaka, amikor a legjobb momentumok vannak, de a legaktívabb az USA-nyitó környéke. Marha sok papír van még így is, de a legszebb setupot akarom megtalálni. Kedvencem még mindig a szép konszolidáció egy erős trendben. Oldalazósat nem akarok, amíg van más is, nem is tudok alacsony risk/rewarddal.
.
Ami 1 percen ronda, az 5 sec-en még rondább lesz, valszleg lukas az ajánlati könyv is, nagyokat ugrál, nem tudom kis kockázattal (néhány tick) megjátszani. Pedig ez a lényeg. Alacsonyan tartani a kockázatot. A múltkori listáról ezért kiestek: AUD, CAD, QG (gáz), MDY(S&P400 midcap index). YG(mini-arany) is ki fog esni idővel, mert hiába harmadakkora mint ZG, ha 2x akkora a spread, és ronda a képe, valamint nem is teljesen együtt mozog a naggyal, nem arbitrálják valami hatékonyan. Azért nem ejtem, mert mégiscsak izgi, hogy ilyen olcsón lehet hatizni elvileg. Aztán majd ha magabiztosabb leszek, nem fog ez érdekelni, hadd szóljon a nagy.
.
Első nap 13x léptem piacra (csak demó!), elég sok, túl sok, főleg, hogy pont a piac nyitás időszakát kihagytam. Legjobb éjjel a jen durva bikája volt, legrosszabb meg a búza, amit nem nyomtam ki mikor kellett volna, mert nem határoztam el időben, hogy hol kelljen. Túl kockázatos volt, ez megzavart. Ezért kell többek között alacsonyan tartani a kockázatot, nem azért, mert elfogy a pénz. Na mindegy, ez baki volt, de úgy számoltam mintha ugyanabban a rendszerben csináltam volna, mint a többit. Addig kell gyakorolni, míg nem hibázok sose. Valós kockázat nélkül kicsit könnyelműbb az ember, ez nehezíti a dolgot.
.
Pozinként kb 50 usd volt a kockázat és többször annyi a cél (nem foglalkoztam céllal sokat). Így átlagosan +20 usd körül zártam, +256 usd összesen. Ez a befektetett kb 1500 usd letétre vetítve elég magas ugye, de nem erre kell ilyenkor számolni, hanem a teljes tőkére, mert hát 1500 usd tőkével nem kezdenék hatizni. 15000-rel meg nem nyitnék 10 kontit, a kockázat maximalizálás miatt ugye. Kell a passzív tőke tartaléknak, biztonságérzetnek, akárminek. Ha lenne energiám, még be is fektethetném részvényekbe. Persze majd ha normális piac lesz. Na elég belőlem, mindjárt csinálok egy videjós összefoglalót a lényegről.
.

.
Megcsináltam. Tanulság röviden: kevesebb, de egyértelműbb kitörést kell megvenni, mert sok a miszmaszolás, még ha az eredőjük jó pozitív is. A napokban volatilissé vált piac valószínűleg segíti a munkámat, később nehezebb dolgom lehet, ha minden hülyeségbe beszállok. De azért alapvetően király vagyok, pláne ahhoz képest, hogy az első tesztnap volt.

2007-03-03

2 h 5 sec

A Nasdaq (meg a többiek) ma esti szakadása közelről. Találtam megfelelően likvid timeframet az IB-n, 5sec line-chart. 2 óra fér egy képernyőre belőle. Van még 15 percnyi 1sec-enként, de az már túlzás lenne azért. Mindennek van határa. Alapvetően két választásom van, vagy kivárom az ehhez hasonló (ritka) kitöréseket, vagy a kis mozgásokra megyek rá valami stochastic-szerű cuccal, meg egy trendindikátorral kisegítve. Kell mellé kisablakba BookTrader, amivel 1 nyomás egy megbízás, nem kell pöcsölni. Valamiért nagyon tetszik ez. Talán mert már látom azokat az idegesítő kis oda-vissza mozgásokat szabad szemmel, amiket csak gyaníthattam eddig. Tick-chart az IB-n nincs, az Amibroker meg nem tud 1 percnél rövidebb timeframe-et (azokat már tick-ben méri), úgyhogy ezt a fagyós IB-vel kell gyakorolnom. Ha nagyon megy, szerzek rendes adatszolgáltatót. Nagyon megy = van stratégia + demóban tartósan nyerő vagyok. Erre még várni kell. Bár ezt a háromszöget végigshortoltam például a letöréssel együtt, ezért is kedves számomra.

2007-03-02

Aranyat, tömjént és Boldizsárt

Most ezek így egymás mellett úgy hatnak, mintha az S&P500 még az aranynál is nehezebb lenne (2007.02.21 mindkettő). A valóságban viszont az oldalazós stratégiákkal az arany nem ment volna, trendelőssel pedig az SP. Alkalmazkodni kell, vagy választani megfelelő eszközt. Ez a pénteki post.:)

2007-03-01

Back To The Futures

Két napja csak nézelődöm a piacon, keresem az új lehetőségeket. Kilőtték a kényelmesen langyos bikát alólam, nem tehetek úgy, mint ha mi se történt volna. Valószínűbbnek érzek egy nemsokára bekövetkező második medvekört, mint nem. Akkor meg nem szeretnék pozícióban lenni. Részvénysetupokra vadászok napon belül, és most is, mint régen, az a tapasztalatom, hogy a top gainerek és loserek között kell keresni a legjobb intraday beszállókat, pihenőket, amik aztán vagy elsülnek, vagy sem. Vagy csak kicsit. A heti 3 alkalom viszont nagyon frusztrálna, ezért elkezdtem ásni a határidős termékek között is, amiket lehet korlátlanul. Persze nem ész nélkül, mint két éve. Itt is be lehet állítani kb. annyira a minimális kezdeti kockázatot, mint részvényeknél, csak 1 perc alatt el lehet bukni, ami idegesítő. Pedig ha jó a stratégia, tök mindegy, mennyi idő alatt zajlik le. Sőt, minél gyorsabban, annál jobb.
.
Sokat kell demózni, mielőtt élesben is megnyomnék valami gombot, és akkor nem lehet baj. Kerestem likvid termékeket az IB-nél, készítettem is róluk táblázatot ismerkedésképp. Három csoportra osztottam a hatikat: indexek, devizák és áruk. Lényegesnek tartottam az 1 tickre jutó USD-ben kifejezett értékváltozást (1 kontraktus esetén); az initial DTmargint, ami a nap közbeni beugrótőke, mikor nincs nyitva a rendes piac, dupla marginnal fut a dolog. A brókerdíjak is fontosak, és az is, amit a végére biggyesztettem, hogy a nappali letétnek hány %-át mozogja be egy nap alatt nagyjából az adott papír chartja, azaz a marginra vetített napi volatilitást. Ezeket a chart alapján becsültem meg kb. az utóbbi 1 hónap alapján, tájékoztató jelleggel. Saját árához mért volatilitás * tőkeáttét / DTmargin. Éjjeli marginra vetítve értelemszerűen fele akkora a napi mozgás.
.
Minél több dologtól függ (fundamentumok, kereskedők száma) egy termék ára, annál bonyolultabb a grafikonja, annál jobban hasonlít valami véletlenszerű rezgéshez, hullámzáshoz. Ilyenek az indexek, devizák, amiket sok hír és sok tréder macerál. Egyszerűbb mozgásúak az árutőzsdés cuccok, olaj, gáz, arany, kukorica, szója, búza, pézsmapocok. Ezeket viszont kevesebben is kereskedik, azaz nem olyan végtelen volatilisek, mint az S&P500 például. Ellenben a függetlenebb papírokon szebb setupok keletkeznek, jobban tudják a technikát. Olyan ez, mint a kis részvények kontra bigcap index-komponensek különbsége. Ég és föld.
.
Hagyományos trendelős-beszűkülős-setupolós technikákkal inkább az árukat lehet jól elcsípni, persze csak ha jó napjuk van. A bonyolultabbakhoz a hullámhegyeket és völgyeket kell levadászni (egyszerűbbeknél se rossz ötlet), amihez ki kell fejleszteni valami könnyen végrehajtható, ám nyereséges és alacsony kockázatú technikát. Az indikátorok szerepe ilyenkor megnő. Valamelyik grafikon idővel előállítja a kívánt setupot, gyors kockázatszámítás, és mehet a buli. Na ez a cél. Ha ezt elérem, akkor bármit.
.
Jelenleg csak ülök és nézem őket, valamint másik emberek meglévő stratégiáiból lopok ötleteket gúglival. Lelkesedem. Itt van például a mai szójabab-chart. Nem aranyos?