Piacokról kissé

QQQQ

SPY, DIA, IWM

QQQQ-n (Nasdaq 100) úgy néz ki, az augusztus csak egy volt a realizációs hullámokból a hosszú bikában, de azért nem vidám. SPY-on (Standard&Poors 500) és DIA-n (Dow&Industrials 30) a forgalom többet mesél, bár a kép hasonló. Azt várná az ember, hogy a begyorsuló trend vonala hamarosan beszakad, ha nem képes előtte még jobban begyorsulni. IWM (Russell&Crowe 2000) nem gyorsul, sőt inkább lassult az elmúlt évben, a forgalom brutális. Trendvonal nem tört el, bármi jöhet.
.
Valószínű, hogy a hirtelen jött volatilitás miatt sokan áttértek ETF-re, sokkal nagyobb forgalomnövekedést mutatnak ezek, mint az indexek maguk, de azok is csúcsforgalommal futnak. Ez pedig azt jelentené, hogy a daytraderek jobban szeretik az indexeket, mint azok összetevőit. És hogy milyen sokan is vannak ők a piac egészén belül. Vagy pedig valahol sántít a logikám, olyan is volt már.

CROX

Vegyük sorra, mit tettem ma:

• Úgy döntöttem, azon papírok között fogok kapirgálni, akik az utóbbi hónapban durván mozogtak, 1milla naponta, 30% range, 20 usd felett. Ezek a papírok biztos szépen mozognak, mert sokan szeretnek volatilis és likvid hullámokon lovagolni.
• Ezt a szép CROX gap openinget találtam, ami már épp tört kifele a reggeli oldalazásból, úgyhogy nagyon keveset gondolkoztam, és megvettem.
• Utána kezdtem variálni, hogy akkor most 2 vagy 5 perces gyertyán nézzem, mikor szálljak ki, mennyit veszíthetek egyáltalán, miért nem emelkedik már tovább, nem igaz, most mi lesz!
• Néztem a második oldalazó szakaszt, és egész jól tartotta az előző csúcsa, kicsit megnyugodtam. 2 percesen néztem, mert elég nagy volt a kockázat. Elindult felfele, örültem. 2 perccel később meg lefele, elegem lett, kinyomtam gyorsan még nyerőben, ne hülyéskedjünk tovább.
• Pár perccel később tényleg kitört, és ment még 100 pontot a félórás ema mentén. Később 200-at is, de azt úgyse hoztam volna el sehogy.
• Namost itt hibák voltak, fejek fognak hullani. Mivel összesen egy fős vagyok, most az egyszer megbocsájtok, nem váltom le magam, de gondolkozzak el a jövőmet illetően!

1. Papírkeresés király, megtaláltam az egyik legcsodálatosabb lehetőséget, éljen.
2. Nem volt türelmem beszűküléseket figyelgetni, úgyhogy arra gerjedtem rá, ami épp tör ki, következésképp lemaradtam a kitörésről. Mégis megvettem. Türelmetlenség. Hiba.
3. Nagyot kockáztattam, nem akartam veszíteni, ezért nem bírtam végigülni az oldalazást. Terv nélkül indulás, hiba. Türelmetlenség megint hiba.
4. Ha momentumra játszottam volna, mint ahogy múlt héten terveztem, az első piros gyertyánál ki kellett volna szállnom, kb mikor indultam. Tehát momentumhoz nagyon késő beszállás volt ez. Trendre meg lehetett volna várni pullback-et, kb ott, ahol kiszálltam, ott kellett volna be. Vagy ha korábban észreveszem, az első kitörés percében. És akkor lehet emázni.

De legalább nem veszítettem.

PPO Histogram

CX, TRV, AAP tegnap, AAP ma

CX-szel ugyanúgy jártam kb, mint tegnap AAP-pal, azzal a különbséggel, hogy ez nem ért el közben semmiféle célárat, tehát nem tudtam hasznosítani a tegnapi tanulságot, hogy a híres támaszoknál-ellenállásoknál majd szűken stoppolok.
.
Megint szükségem volt egy új tanulságra, mert feltűnően gyakori, hogy egy jó kis kitörés/letörés nem vezet sehova, behal. Nincs trendvonal, nem támasztja mozgóátlag. Visszatekintettem arra az időszakra, mikor volt egy működő stratégiám, napi chartokon longoltam kitöréseket, és MACD histogram fordulónál (csúcs/mély) kiszálltam a momentumból. Ez most télen volt, és azért hagytam abba, mert megjött a volatilitás (először csak egy napra, most meg már mindennapos) és a napi zárást nem volt többé biztonságos kivárni. De talán működhet ez az egész 2 perces alapon is (vagy 5), miért ne? Tehát ne akarjak sokat fogni, annyit hozzak ki egy buliból, amennyit a histogram enged, azaz a gyors momentumokból sokat, a lassúakból és behalt kitörésekből keveset. Néha egy kis mínusz is jöhet. Ez nagyon mechanikus stratégia, ami örömteli. A gyertyák záróárát ki kell várni, de azért ha nagyon zúznak, ettől eltekinthetünk talán. 2 perc alatt is történhetnek kemény dolgok. Másik előnye, hogy kezdeti stoppal se kell gondolni, a momentum jellemzően előbb hal meg, mint hogy kiszednék a stopunkat. Ezzel időt nyerek a kitöréskor, amikor hát nincs is idő. Nevezhetjük skalpolásnak, ez eléggé az.
.
Piros nyilakkal jelöltem a chartokon, hogy hol dobott volna ki ez a histogramos zárás. Látszik, hogy jobb, na. Persze 1000 esetet kell vizsgálni, nem 3-4-et, majd idővel. A tegnapi AAP-n is jelöltem pirossal, sőt a main is, ami csodálatosan néz ki már önmagában is. Kár, hogy nem ezen játszottam. Eléggé kihozza a maximumot a zárásom, mi?
.
És még egy fontos tényező: az idő. Ez percek alatt végez. Nincs időm és okom aggódni, töprengeni, fontolgatni, reménykedni, ragaszkodni. Ezektől hamar megőszülnék, és károsak a bukszámra is. A ragaszkodás ugye az, amikor mégse adom el, hátha mindjárt bejön amit akartam. Ez összefügghet azzal is, hogy nem akarok egy hetet várni a következő dt-lehetőségre, de lehet, hogy valami mindenáron győzni akarás van mögötte, ami így, hogy nem én irányítom a piacot, nem túl egészséges. Majd kikoptatjuk. Ezzel a mechanikus zárással például.
.
Az idő még azért is fontos persze, hogy ha nem is nyertem egy tréddel, de ugorhassak a következőre, ne üljek rajta egy órát. Ennek majd hasznát veszem az unlimited dt-s időszakban.
.
PPO~=MACD, csak itt %-os elmozdulást mér az indy, nem centekkel dolgozik.
.
Ja és TRV-n már e szellemben játszottam, nyertem is egy kicsit. Itt pont jobban jártam volna emával vagy trendvonallal, de legjobban akkor, ha a begyorsulásra diszkréten rájövök és lecsapok a végén.

WPTE

És ha már nosztalgiázunk, akkor egy kedves emlék: WPTE. Azóta se láttam leírva ezt a gyönyörű szót... Akkoriban keményen nekiszaladtam a piacnak, nem szaroztam. Kétszeres tőkével entry csak úgy, mert emelkedik. Stop elképzelés sehol. Botrány. De kerestem vele 26%-ot a tőkémre vetítve egy óra alatt kb. Utána felfüggesztették a cuccost, abból kimaradtam már. Ilyenek voltak régen, mikor nem vak ez, csak bátor voltam. Kis türelem, és ott jött a gazdaságos belépő mellesleg...
.
De hagyjuk ezt, a lényeg, hogy a hetes charton az a tüske, az ATH, na az nekem megvolt DT-poziban 24.50-ről, és 28.00-on eladtam pár perccel a csúcs után. Azóta esik, $3.40 jelenleg. Az élet császára, kérem szépen, az voltam, na.
.
Mekkora flash!
.
Az első ábra a régi, akkoriban minden beszűkülést slimjimnek hívtam, mert nem voltam túl művelt, viszont tetszett ez a szó.

IIJI

Saját halottamnak tekintem az IIJI-t, ami azokban a hetekben-hónapokban volt roppant izgalmas minden időtávon, mikor átpakoltam a motyómat NY-ba. 2005 nyarán (hetes charton karika). Azóta semmi, eloldalazgatott forgalom nélkül, és most valami nagy baj van. Igaziból ez még nem lenne hír. Amiért kiraktam az egyrészt, hogy mennyire tudja már a technikát (duplacsúcsok, támaszból lett ellenállás, brutkó momentumok), másrészt meg az érzelmi kötődés. A dicső múlt. A hetesen úgy néz ki, most jöhet még a bukás java, de nagyon nincs kis kockázatú belépő rajta, hogy shortolni lehessen.

AAP

Az első, sárga próbálkozás tesztben ment, a beszálló tökéletes: a reggeli esés utáni konszolidációból letörés pillanata. Egy ideig szépen működött a dolog, aztán eltörte a trendvonalat, majd a félórás emát is, ekkor aztán kiszálltam kis buktával. Hamarosan az IB papírtréderje elromlott, és nem teljesültek a megbízások többé, gondoltam ez isteni jel, hogy elkezdjek élőben játszani. Heti 3x ugye. Úgyis ezen a héten van 2 napom, jövő héten meg 1, szóval pont nekem való ez a tempó. Ugyanezt longra megvettem szintén tökéletesen miután kitört abból a szép slimjimből. Gyönyörű momentum vagy 4 percen át, durván nyerőben voltam, a szűk belépő miatt nagy pozit vehettem. Terv: trendvonal törésénél eladni. Csakhogy nem volt trendvonal, mert nem volt trend, csak egy fellángolás. Na majd lesz trend, csak ki kell várni - mondtam nagy bölcsen. A félórás, órás emák, és az 50%-os retracement meg minden egy helyen volt kb, mégse állította meg a korrekciót. Ekkor kis nyerővel ki kellett volna dobni. Legkésőbb. De még vártam, hiszen nem messze ott a bázis, ami komoly támasz, hátha az majd működik. Volt valóban támasz ott, de nem pattantunk vissza róla, letört. Ekkor kidobtam, tökéletes short entry helyen, mint általában. Csak ugye nem shortolhattam, mert akkor még elfogy a dt-lehetőségem, és akkor mi lesz! Szóval buktam. Nem volt olyan momentum, mint amit vártam. Most akkor mi van. Még kisebb timeframen, meg 3 perces mozgóátlagokkal dolgozzak? Az meg máskor túl korán kinyírná a pozijaimat. Tegnap már szóba hoztam a PP-t, amit végre támaszok és ellenállások összefoglaló neveként tudok használni. Vehér és vízszintes, az a lényeg. A mai gap két széle például kapjon ilyet, meg a slimjim is, ezek a jól látható fontos szintek, PP-k. Ezt célárként használhattam volna, de mivel nem határoztam el előre, nem élhettem vele. Tehát ahogy a tegnapi GBP hati-n, most is kiszállhattam volna az első értelmes távolságra lévő PP-nél folyó harc során. A gap alja meg is állította a momentumot, teljesen pontosan. Annak ellenére, hogy a nyitóáron semmi forgalom nem volt reggel (NYSE az ilyen fura), csak lejjebb kezdődött el később a buli. Ha már forgalom: feltűnt, hogy a momentumban nem valami sokan vettek részt. Igazuk volt. Már csak ezért is gyorsan zárnom kellett volna. Ez a diszkrét kereskedés hátránya, hogy utólag 170 paraméterből kiokoskodja az ember, hogy mit miért kellett volna, ám élőben nem lehet egyszerre 170 jelzés alapján döntést hozni. Most lehetnék ideges, hogy ott hagytam egy nagy nyerőt, sőt buktam is, de már kiidegeskedtem magam abban a kínosan hosszú pullback-ben ott ni.
.
Mára nem is fárasztom tovább magam, maradjunk annyiban, hogy nyitás utáni órákban elég játszani, és specializálódom ezekre a típusú kitörésekre. Napról napra egyre jobb és jobb leszek, nem vitás. Ne maradjon bukó tanulság nélkül: holnaptól a PP szintekre is figyelek a kiszállásnál.

BRCM

Ez az, amikor megbánja az ember, hogy "drágán" adta el a portékát. BRCM jó kis konszolidáció után kitört, megvettem, aztán gyorsulni kezdett a momentum, gondoltam egyet és eladtam. Pedig meg kell inkább várni a gyorsuló trendvonal letörését. Az 1 perces chart végén mostanra ez megtörtént, és ha kivártam volna, két-hormszor ekkora zsákmánnyal térek haza. Az pedig nem mindegy. Többet lehet így veszíteni, mint ha egy rossz döntés miatt bebukik az embör egy initial risket. Tökre nem mindegy. Most nagyon bika a piac, valószínűleg azért van ennyi jó húzásom zsinórban. Egyébként.

Gap up

Az első 20 perc után néztem a nagyobb nyerőket (nem feltétlen gappereket), hogy ki konszolidál olyan szép szűken a csúcs közelében, amiből felfelé induláskor biztonsággal meg lehet longolni. Fél óra alatt akkora nyerőt sikerült így összehozni, hogy tyű. 2 perces gyertyákon követtem a pozikat, és mikor úgy láttam, hogy fárad a momentum, kiszálltam belőlük. Nem vártam meg, hogy nagyon elromoljanak, inkább lemondtam az esetleges további emelkedésről. NVS (4. ábra) esetében azért szálltam ki, mert túl lassú volt, nem illett a képbe. 4-ből 4 nyerő. Keresek még ilyeneket, hátha még másfél órával nyitás után is előfordulnak.

PP

Megjelöltem látványos ellenállásokat-támaszokat a chartjaimon, amik a nem túl távoli múltban már működtek. Tehát fontos szinteket, pivot pointokat mondjuk. PP. Azt fürkészem, hogy ezek közvetlen közelében mi történik. Ha van itt egy kis beszűkülés és kitörés, az lehet entry signal. Cél a következő fontos PP mondjuk. Persze senki se kötelezheti a papírt, hogy csont nélkül ugráljon a kedvenc szintjeim között, úgyhogy valami követő stop azért nem árthat. Első stop a PP amit áttörtünk. Ha visszafele is megtörik, az baj, exit. Ha jó irányba megy, de pihenget kissé, azt ízlés szerint lekövetem stoppal. Ha közeledik a céláramhoz, szűkítek ezen a követésen, pláne ha erős momentumban van.
.
A GBP/USD hatin egy ilyet sikerült az imént megjátszanom, persze papertrade. A fehér szintek a fontosak, a sárga az út közben beállított kisebb jelentőségű (követő stop). A többi egyértelmű. Az ilyen típusú játékhoz persze watchlist kell, mert ismerni kell a cuccot a kitörés pillanatában, sőt lesben kell állni hozzá. Például IB-alarm, vagy Amibroki alert. Utóbbinál egyelőre nem tudom megoldani, hogy több instrumentumot is figyeljen, amik épp nincsenek az ablakban, és persze mindnél más szinten csipogjon. Az IB ugyanolyan jól csipog, úgyhogy nem is erőltetem tovább.