2010-03-05

HSNI


.
Szeretném bemutatni a beszűkült látásmódom szerint ideális setupot. És ennek kapcsán felfedném, mivel foglalkozom kb. 4 hónapja.
.
A fenti ábrán a kiszállást nem ábrázoltam, 26.80-on adtam el limit áron a cuccot, 20 perccel a tervezett kiszállás előtt, mert nem bírtam volna lelkileg elviselni, ha visszaesik. Tehát beszartam, és ezért meg is büntetett a piac, 22x initial risk-nyi helyett csak 20x-os luxusprofitot sikerült elhoznom. Lassan 5 éve tőzsdézem, de nem emlékszem hasonlóra. Na ebből nem csinálunk rendszert a jövőben sem, ettől nem tartok. De ha fognék egy 8 méteres harcsát, azt is kitenném ide nyilván, mert hasonlóan valószínűtlen lenne, főleg ha azzal is számolunk, hogy nem is horgászom.
.
A stratégiám roppant egyszerű. Nehéz dolog a piacon bármi használhatót találni, de ami nagyjából változatlan, hogy nyitás után van egy balhé, a sok új infót le kell vezetni gyorsan, nap közben valami nyugisabb dolog történik, zárás előtt meg megint egy kicsit izgágaság, például le kell zárni a napon belüli tőkeáttétes cuccokat, meg ugye minden daytrade pozit.
.
Erre az evidenciára épül az a rendszerem, hogy a nyitás utáni félórában kialakuló range szélén szűken oldalazó papírokra lesek, hogy alacsony kockázat (beszűkülés) mellett be tudjak szállni, ha folytatódik a trend. A kiszállással mindig problémáim voltak, hogy ugye miért pont itt vagy ott, honnan tudom, hogy merre megy tovább, mikor soha nem tudok semmit előre. Pont ezért szállok be szűk helyeken, mert kicsit akarok veszteni, mikor tévedek, és sokat nyerni, ha igazam van. De nem tudom előre, hogy merre fog menni, még akkor se, ha elindul végre. Mégis beszállok ugye. Na de profitot realizálni, az kényes téma. Miért pont most zárjak? Mert elkezdett zuhanni? Hát akkor mindig relatív olcsón adom el, annál még a véletlenszerű zárással is jobban járok. Legkésőbb persze zárás előtt, sőt a zárás előtti kényszervágások beindulása előtt szeretnék zárni, mert nem várhatom meg az éjszakát, ki tudja mit hoz, átugorhatja a stopomat is akár.
.
Tehát az ideális kiszálló valahol a kitörés és a zárás között van, a legdrágább pont a charton (long esetén). Mivel trendelőnek sejtett papírba szállok az első konszolidáció után/második trendláb előtt, egy olyan modellt tartok ideálisnak, ami szépen trendelni fog, miután elfogyott az ellenállás. Ennek a modellnek a legdrágább pontja pedig a legvégén van átlagosan, amennyiben végig trend marad, és nem éri semmi megrázkódtatás. Így jutottam el odáig, hogy hagyom az initial risk-nél a stopomat, ott gyanítom, hogy van egy természetes támasz, és hadd menjen, amíg csak bír egész nap. Rá se kell néznem (nem kellett volna ma sem), csak egy adott időben lezárni függetlenül attól, hogy épp emelkedik, vagy korrigál. Ezzel kiszűröm azt a hatást, hogy mindig relatív olcsón, egy stop szint áttörésekor szálljak ki. Megspórolok egy csomó melót, és főleg idegességet, hiszen nem kell drukkolnom a profitnak, lesz, ami lesz, jó esélyem van nyerni, ha jól választottam beszállót, és ha jó ez az egész modell. Nekem teljesen mindegy, hányszor korrigál nap közben, milyen mozgóátlagok simulnak legjobban rá, igyekszem nem eldobni a nyerő pozimat, amíg nem muszáj. Kb. másfél órányi belépő-setup után van 4 órája, hogy eljusson valahova. Ha nem sikerül neki, vesztek 1 initial risket, ha sikerül, nyerek akár többet is.
.
Az eddig vizsgált példák azt mutatják, hogy több a nyerő, mint a bukó, és nagyobb a méretük is átlagosan. A valós pozícióim mellett játékpénzzel is csinálom, és megyeget. Lassan gyűlnek a példák, mert egyrészt egyszerre nem lehet több pozícióm, hiszen nagyon összefügg a papírok teljesítménye, azaz ezzel dupláznám a kezdeti kockázatomat, vagy fele akkora pozíciókkal összességében ugyanennyit nyernék kisebb teljesítménybeli kilengéssel, variációval, viszont ha egy félpénzzel beszállok egy papírba, nem lehetek biztos benne, hogy még aznap találok egy másik jó bulit a pénzem másik felének, tehát többet vinne, mint hozna ez a vágás. Másrészt (az előző körmondatomban volt "egyrészt", ha valaki még emlékszik) vannak napok, mikor egyetlen használható setupot se találok, jellemzően volatilis piacon, mikor minden úgy lő ki, hogy nem képes konszolidálni, ha meg igen, olyan magasan (long esetén), hogy nem nagyon hiszek a további egész napos trendben.
.
A kamatdöntéses napokat érdemes kihagyni, és azokat, amelyeken terrorakciók várhatóak.
.
A setupokat a két szép szememmel szűröm jobb híján, szemre osztályozok. Az osztályfőnök kedvencének markánsan kell képviselje azt, amit én ilyen bázis-jellegű cuccnak mondanék, zászló, négyszög, slim jim, és lehetőleg ne egy akkora momentum végén fityegjen, amiről nehéz elképzelni, hogy további tartalékokkal bír egy aránytalanul kis pihenő után, és hogy kitart estig a lelkesedés. Hanem például ezen a HSNI-n még szinte semmi nem volt, de egyből látszik, hogy gyűlnek az erők egy komoly mozgáshoz, koncentrált a feszültség, mert valami gonosz emberek két nagy ajánlattal beszorították a fickós játékosokat.
.
Na annyira túltárgyaltam ezt a baromi egyszerű rendszert, amennyire csak bírtam. Főleg azért, mert eddig csak hallgattam, mint Sarah Jessica Parker, és fogalmam sem volt, jó úton járok-e. Most is csak annyit tudok, hogy eddig ígéretes a dolog, és csak remélni tudom, hogy az is marad hosszabb távon.

13 megjegyzés:

Szélanyó írta...

Azt elfelejtettem mondani, hogy az adott példában az entry egy gyalázatosan vézna kitörési próbálkozásban sikerült, szeretek szűken stoppolni. Ha kicsit tágabbra venném, akkor is lehetne kicsit nagyobb kamu kitörés, és semmiféle kitörés nem jelenti, hogy összességében tényleg igazam lesz, úgyhogy fontosabbnak tartom az alacsonyan tartott kockázatot (nagyobb poziméretet) mint hogy kicsivel nagyobb %-ban legyen igazam. Ez talán hiba, majd egyszer visszanézem a chartokat, hogy érdemes-e változtatnom a belépőimen.

Névtelen írta...

Szia Szélanyó,

Érdekes dolgok... Ha a tesztekben akár 1%-kal több nyerőd van mint bukód és ezt le tudod kereskedni real akkor erre kell ráfeküdni.

Engem az érdekelne ebből hogy hogy néz ki a pozik alapsokasága. Mit gondolsz, vegyünk egy 3 hónapos tiszta játékidőt, átlagos piaci körülmények között, hány valós pozi jönne ki kb?
Azért kérdezem mert én sem játszok most, nagy számú hasonló kritériumoknak megfelelő alakzatokon próbálkozom és az elmúlt évek tapasztalata alapján próbálom belőni. De igen nehezen jön össze, pedig valójában az hogy időben hány játékra van lehetőség, elég fontos pontnak tűnik.

Jó tesztelést !

Lököttt

Szélanyó írta...

Na de ebben az a szép, hogy nem teszt volt, hanem éles.

Heti 3 pozira van jogosultságom, mert még mindig nincs ~30k a számlámon, hogy beindítsam a "pattern day trader" szitut, amikor már annyit kereskedhetek, amennyi jól esik.

Néha nem találok belépőt, hiába nézem órákig az összes likvid papírt, az frusztráló, de még mindig jobb, mint bukni:)

Szóval mondjuk olyna heti 2 pozim van, de később majd lehet 4-5, mert bár néha nem találok, máskor többet is, és ha egyik kistoppol, be tudok mászni másikba még talán.

Az havi ~18 pozi, és ha átlagosan hoznak egy risk-nyit, amit majd 1%-ra is vehetek, ha nagyon jól megy, akkor az 18% havonta:) Persze ez így erős becslés:), de a lényeg, hogy nem kell sok pozíció, csak sok időt a piacon tölteni. Ha egész nap benne vagyok valamiben full kockázattal, és majdnem minden nap, akkor annál sokkal sűrűbbet ne akarjak, ugyebár.:)

CandidateTrader írta...

Szélanyó, befejezted?

Szélanyó írta...

Ja neem, csak félbehagytam! Olyan ritkán látok valami használható chartot, hogy belefáradtam kicsit. Majd egyszer írok valami pattern rekognázolót, és akkor nem kell ezresével bambulnom őket, hogy találjak valami érdekeset.
.
Hajlamos vagyok ilyenkor úgy gondolni az egészre, mint valami véletlenszerű rángatódzásra, amin hosszútávon csak bukni lehet ugyebár.
.
De valamit kéne kezdeni a pénzemmel, úgyhogy majd kitalálok valamit. Nincs valakinek valami eladó szara?:)

Borzas írta...

Hello!
Olvastam a freeweb es 2005 ös naplódat és érdeklődnék ,hogy azóta mennyire siekrült nyereségessé válnod ebben a tőzsde világban?
Engem is érdekelne a tőzsde .. egyenlőre a hazai piac kbc eq nál van számlám..
ha kérhetlek mailban válaszolnál?
borz85@gmail.com

Üdv Balázs

Szélanyó írta...

A kérdés jó, a válasz rossz:)

Elküldöm ezt mailben is, de minthogy itt tetted fel, alapvetően itt fogok rá válaszolni.

A magyar piacot kihagynám a helyedben a magas brókerdíjak és a szegény papírválaszték miatt. Én itt kb annyit buktam, amennyi jutalékot fizettem, tehát első 3-4 hónapomban tök tudatlanul kb nullszaldósan zártam volna a díjak nélkül. De azok drágák voltak.

NY-ban jól indultam, az első 3-4 hónapomban megdupláztam a zsetonom, aztán megnőtt az önbizalmam, de mivel ezt úgy értem el, hogy durva kockázatokat vállaltam, vissza kellett vennem a tempóból. Ettől unalmassá vált, elkezdtem határidőzni, és elbuktam a pénzem felét, tehát ugyanott voltam kb 1-2 hónap után, ahol elkezdtem. Azóta keveset játszom, kicsit nyereséges vagyok, de nincs annyi tőkém, hogy ebből éljek, így nem is foglalkozom az egésszel mostanában. Normális kockázatvállalás mellett a daytrade-hez kell az a néhány milla, amit egyrészt előírnak a NY-i piacokon (25k usd) másrészt aminek a nyeresége már elég nagy lehet ahhoz, hogy főműsoridőben ezzel foglalkozzon az ember, és ne kelljen más munkára gondolnia közben.

Persze lehet, hogy másnál ez nem így van.

Én most épp dolgozom és pókerezem, ezektől remélve annyi nyereséget, hogy abból kockáztassak 25k usd-t majd nemsokára, és beindítsam a főműsoridős daytrading bizniszt.

A legrosszabb hír viszont az, hogy még akkor se biztos, hogy nyereséges leszek, hiszen sokezer trade alapján lehet majd csak tendenciákról beszélni, és ezeket ugyanazon szabályok mentén kell végigvinnem, hogy azt mondhassam: van egy működő statisztikám.

Ennek tudatában sosem fogom a teljes vagyonom kockáztatni, mert arra az esetre is kell hagyni zsetont, ha esetleg nem jönne be a buli és el kéne költöznöm norvégiába halakat számlálni vagy egyéb kihívással járó feladatot ellátni készpénzért.

Amit aztán talán megint a piacra viszek, ha lesznek új ötleteim.

Ezért nem jelentkezek mostanában, mert sajnos nem sikerült ennyi év alatt a megélhetésemet biztosítani a piacról. Ebben erősen benne van, hogy sose volt tíz millám, amiből ötöt kockáztathattam volna mondjuk. De nincs ez még lefutva:)

Nagy Laci írta...

Szia!

Két és fél évig kereskedtem a BÉT-en az Equitasnál, és nemrég megszüntettem a számlámat pár ok miatt (ha érdekel, leírom). Tovább szeretnék lépni a Forex irányába.

Brókercég választásban kérném a segítségeteket. Az alábbi kritériumoknak kellene megfeleljen:

- mindenekelőtt legyen megbízható, ne legyenek gondok a pénzkivételnél sem! Ne legyen kekeckedés, apróbetűzés, ignorancia, elérhetetlenség. Ez a legfontosabb.
- a szoftver legyen jól kezelhető (MT4 teljesen megfelel, de pl. az FXCM-é is elmegy, a MarketStar csapnivaló -- ezeket nézegettem eddig);
- kb. 300 000 Ft-om van most erre, ennyiért lehessen számlát nyitni;
- min. 50-es tőkeáttétel kellene (gondolom, 100 általános, tehát ez nem lehet probléma);
- legyen megfizethető;
- angol nyelv nem akadály.

Elsősorban közvetlen tapasztalat érdekel (náluk vagy, nem vertek át, kifizetés is simán ment!).

Nagyon köszönöm előre is! :)

Szélanyó írta...

Szia Laci!
Én sose foglalkoztam igazán forex-szel, így kereskedőt se tudok ajánlani, de nézz szét a daytrader blogon, a linkjeim között megtalálod oldalt, hátha még ott lakik valaki. Ide már csak a madár se jár, de majd ha elkezdek aktívan kereskedni, mert mondjuk sikeres lesz valami tesztem, akkor jó eséllyel fogok megint kényszert érezni, hogy megosszam a tapasztalataimat újra, és megint idevonzok majd néhány tucat érdeklődőt seperc alatt. Köztük lesz olyan is, aki forexezik, és akkor majd válaszol. Ehhez viszont iszonyú türelem kell, mert még sehol se vagyok a tesztemmel! Ezért mégis inkább a fórumon próbálkozz.

Egyébként ne kínozz tovább, mondd el, miért hagytad el a BÉT-et! Mert 10x olyan drága a bróker, mint a Nasdaqon például? Vagy mert forexezel, és az részvénypiac?

Névtelen írta...

Utólag is boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánok!

Várom a következő beírásodat :)

üdv
Red Fox

Szélanyó írta...

Köszi!
Neked is és mindenkinek, aki néha még benéz ide! Szokás szerint nem ígérhetek semmit bejegyzésügyileg, de attól még simán lehet, hogy egyszer megint lesz valami:)
Halihó
Szélanyó

Névtelen írta...

"Hajlamos vagyok ilyenkor úgy gondolni az egészre, mint valami véletlenszerű rángatódzásra, amin hosszútávon csak bukni lehet ugyebár."

BWILC

Szélanyó írta...

Ez valami ügyes marketingrobot-fogás, hogy rátaláljunk a google segítségével a bird watching in lion country nevű forex-akármicsinálós weblapra, vagy valamit őszintén ki szeretnél fejezni a mondatom kiemelésével?:)