2013-02-14

Méltó elismerés

"Gratulálunk, amelynek egyik legkifinomultabb blog, amit találkoztam itt egy kis időt! A hihetetlen, hogy mennyit lehet elvenni valamit csak azért, mert az milyen vizuálisan gyönyörű ez. Youve összerakni egy nagy blog teret remek grafikával, videók, elrendezését. Ez határozottan egy must-see blog!"
.
Kár, hogy kitörölte a blogmotor, mintha valami spam lenne, pedig ez az egyik legszebb elismerés, amit néhány éves kereskedői és egyben tudományos munkásságomért kaptam. A kommentelő annak tudatában is pennát ragadott, hogy még nincs is a nyelv teljes birtokában. Szerény tudását máris jó célra használta.
.
Ezzel új lendületet is adott a blognak!
Na jó, nem.

2011-10-04

Na végre, új poszt!

19 hónapja írtam utoljára. Igen, elhanyagoltam a blogot, ahogy a tőzsdét is, miután éveket töltöttem chartok bámulásával, keresve a rendszeresen előforduló mintákat, amiket kihasználhatnék. Ha találtam is néhány működő rendszert, sose tudtam megbízhatóan igazolni, hogy hosszú távon, rengeteg példán is jól működnek, és a kis tőkémmel is olyan komoly haszonnal kecsegtetnek, ami miatt érdemes végleg erre áldozni az életem.
.
A kis tőkéhez jobban illett a póker, így néhány évecskét arra is áldoztam. A tanulság az lett, hogy bár képes vagyok szignifikánsan nyereségesen játszani, nem tudom elérni a megélhetési szintet se, nem hogy a meggazdagodásit.
.
Így figyelmemet és tőkémet kivontam mindkettőből, polgári foglalkozásomra irányítom, és így alapozom meg az igazi császárságot.
.
Mielőtt azonban fellélegezne a piac, hogy megszabadult a vérszomjas zsenitől (mély levegő, átlósan balra felnéz), már most megígérem, hogy amint beindul a termelés, és biztonságban érzem magam, újra játszani fogok a pénzemmel. Valamilyen módon.
.
Nem mintha a tőzsde játék lenne, inkább a horgászathoz hasonlítanám. A pókerben sincs semmi játékra emlékeztető, ha valaki több asztalon csinálja. Vállalkozás és iskola mindkettő, amihez bármikor visszatérhetek, nincs harag, passzív félév. Jelenleg nem elég magas a várható értéke a velük töltött időmnek.
.
Annyit még elárulok így a végén, hogy ha tényleg beindult volna valamelyik stratégiám, amiket itt elemeztem, rohadtul fájt volna kiteregetni, elkezdtem volna titkolózni, és jó eséllyel úgy is tönkretettem volna a blogot ezzel. Kamuzós és titkolózós trader már épp elég van a neten.
.
Baromi jó volt írni, élvezni az olvasók figyelmét, felvenni a videókat annak idején, és hinni a végtelen nagy nyereségek eljövetelében. Talán egyszer folytatom valamilyen formában, vagy újat kezdek tök más témában, addig viszont minden jót kívánok a trader pajtásoknak, valamint mindazoknak, akik idáig el bírták olvasni, pedig sütireceptek és punci után kutatva jutottak ide, ráadásul csak koreai és portugál nyelven tudnak.

2010-03-05

HSNI


.
Szeretném bemutatni a beszűkült látásmódom szerint ideális setupot. És ennek kapcsán felfedném, mivel foglalkozom kb. 4 hónapja.
.
A fenti ábrán a kiszállást nem ábrázoltam, 26.80-on adtam el limit áron a cuccot, 20 perccel a tervezett kiszállás előtt, mert nem bírtam volna lelkileg elviselni, ha visszaesik. Tehát beszartam, és ezért meg is büntetett a piac, 22x initial risk-nyi helyett csak 20x-os luxusprofitot sikerült elhoznom. Lassan 5 éve tőzsdézem, de nem emlékszem hasonlóra. Na ebből nem csinálunk rendszert a jövőben sem, ettől nem tartok. De ha fognék egy 8 méteres harcsát, azt is kitenném ide nyilván, mert hasonlóan valószínűtlen lenne, főleg ha azzal is számolunk, hogy nem is horgászom.
.
A stratégiám roppant egyszerű. Nehéz dolog a piacon bármi használhatót találni, de ami nagyjából változatlan, hogy nyitás után van egy balhé, a sok új infót le kell vezetni gyorsan, nap közben valami nyugisabb dolog történik, zárás előtt meg megint egy kicsit izgágaság, például le kell zárni a napon belüli tőkeáttétes cuccokat, meg ugye minden daytrade pozit.
.
Erre az evidenciára épül az a rendszerem, hogy a nyitás utáni félórában kialakuló range szélén szűken oldalazó papírokra lesek, hogy alacsony kockázat (beszűkülés) mellett be tudjak szállni, ha folytatódik a trend. A kiszállással mindig problémáim voltak, hogy ugye miért pont itt vagy ott, honnan tudom, hogy merre megy tovább, mikor soha nem tudok semmit előre. Pont ezért szállok be szűk helyeken, mert kicsit akarok veszteni, mikor tévedek, és sokat nyerni, ha igazam van. De nem tudom előre, hogy merre fog menni, még akkor se, ha elindul végre. Mégis beszállok ugye. Na de profitot realizálni, az kényes téma. Miért pont most zárjak? Mert elkezdett zuhanni? Hát akkor mindig relatív olcsón adom el, annál még a véletlenszerű zárással is jobban járok. Legkésőbb persze zárás előtt, sőt a zárás előtti kényszervágások beindulása előtt szeretnék zárni, mert nem várhatom meg az éjszakát, ki tudja mit hoz, átugorhatja a stopomat is akár.
.
Tehát az ideális kiszálló valahol a kitörés és a zárás között van, a legdrágább pont a charton (long esetén). Mivel trendelőnek sejtett papírba szállok az első konszolidáció után/második trendláb előtt, egy olyan modellt tartok ideálisnak, ami szépen trendelni fog, miután elfogyott az ellenállás. Ennek a modellnek a legdrágább pontja pedig a legvégén van átlagosan, amennyiben végig trend marad, és nem éri semmi megrázkódtatás. Így jutottam el odáig, hogy hagyom az initial risk-nél a stopomat, ott gyanítom, hogy van egy természetes támasz, és hadd menjen, amíg csak bír egész nap. Rá se kell néznem (nem kellett volna ma sem), csak egy adott időben lezárni függetlenül attól, hogy épp emelkedik, vagy korrigál. Ezzel kiszűröm azt a hatást, hogy mindig relatív olcsón, egy stop szint áttörésekor szálljak ki. Megspórolok egy csomó melót, és főleg idegességet, hiszen nem kell drukkolnom a profitnak, lesz, ami lesz, jó esélyem van nyerni, ha jól választottam beszállót, és ha jó ez az egész modell. Nekem teljesen mindegy, hányszor korrigál nap közben, milyen mozgóátlagok simulnak legjobban rá, igyekszem nem eldobni a nyerő pozimat, amíg nem muszáj. Kb. másfél órányi belépő-setup után van 4 órája, hogy eljusson valahova. Ha nem sikerül neki, vesztek 1 initial risket, ha sikerül, nyerek akár többet is.
.
Az eddig vizsgált példák azt mutatják, hogy több a nyerő, mint a bukó, és nagyobb a méretük is átlagosan. A valós pozícióim mellett játékpénzzel is csinálom, és megyeget. Lassan gyűlnek a példák, mert egyrészt egyszerre nem lehet több pozícióm, hiszen nagyon összefügg a papírok teljesítménye, azaz ezzel dupláznám a kezdeti kockázatomat, vagy fele akkora pozíciókkal összességében ugyanennyit nyernék kisebb teljesítménybeli kilengéssel, variációval, viszont ha egy félpénzzel beszállok egy papírba, nem lehetek biztos benne, hogy még aznap találok egy másik jó bulit a pénzem másik felének, tehát többet vinne, mint hozna ez a vágás. Másrészt (az előző körmondatomban volt "egyrészt", ha valaki még emlékszik) vannak napok, mikor egyetlen használható setupot se találok, jellemzően volatilis piacon, mikor minden úgy lő ki, hogy nem képes konszolidálni, ha meg igen, olyan magasan (long esetén), hogy nem nagyon hiszek a további egész napos trendben.
.
A kamatdöntéses napokat érdemes kihagyni, és azokat, amelyeken terrorakciók várhatóak.
.
A setupokat a két szép szememmel szűröm jobb híján, szemre osztályozok. Az osztályfőnök kedvencének markánsan kell képviselje azt, amit én ilyen bázis-jellegű cuccnak mondanék, zászló, négyszög, slim jim, és lehetőleg ne egy akkora momentum végén fityegjen, amiről nehéz elképzelni, hogy további tartalékokkal bír egy aránytalanul kis pihenő után, és hogy kitart estig a lelkesedés. Hanem például ezen a HSNI-n még szinte semmi nem volt, de egyből látszik, hogy gyűlnek az erők egy komoly mozgáshoz, koncentrált a feszültség, mert valami gonosz emberek két nagy ajánlattal beszorították a fickós játékosokat.
.
Na annyira túltárgyaltam ezt a baromi egyszerű rendszert, amennyire csak bírtam. Főleg azért, mert eddig csak hallgattam, mint Sarah Jessica Parker, és fogalmam sem volt, jó úton járok-e. Most is csak annyit tudok, hogy eddig ígéretes a dolog, és csak remélni tudom, hogy az is marad hosszabb távon.

2009-12-15

A maradék


CETV. A belépés után szerencsére beindult a zuhanás, de azért az látszik, hogy még jó esély volt az oldalazás elhúzódására. Az új mélypont, ahol beszálltam, nehezen mondható igazi letörésnek. A távoli stop tükrében pláne béna az indítás, de aztán jól alakultak a dolgok, beindult a lejtő. Egy nagy gap down napon aztán ez véget ért, mikor még nem éreztem ezt kifulladásnak, szóval nem siettem levágni a profitot, ami így nem is lett túl nagy. A napi gyertyás stoppolással ugyanitt zártam volna.
.

DRI. Itt sikerült elég jó helyen beszállnom, a letörés után találtam rá, és a visszatesztben shortoltam meg a régi sáv alsó ellenállásánál. Jó esély volt rá, hogy nem éri el a stopomat tehát, ami a túloldalon volt. Egy ideig minden rendben ment, aztán egy erős reggel, mikor épp ment le a nap, úgy megrángatták, hogy nem vártam meg, míg elsöpri a stopomat, gyorsan kiszálltam. Nem érte volna el, ami így elég ciki, de néhány nap múlva úgyis ugyanott sültem volna bele, mert az újabb esés közben nem alakított szignifikáns lokális csúcsot vagy bármit, amihez stopot toltam volna. Napi gyertyán követve ez is tök ugyanígy végződött volna.
.

FFIC. Kamu letörés, nem biztos, hogy jó helyen stoppoltam, kicsit túl agresszívnek tűnik a randa tüskéket elnézve, de a többi értelmes stop-helyen is ugyanígy végeztem volna. Sok szót nem is érdemel, talán még annyit, hogy borzalmasan undorító a 30min charton, kár volt beszállni. Ilyenkor arra szoktam persze gondolni, hogy na majd most jön a letörés, a momentum, ami hozza a likviditást magával, és kisimulnak a tüskék néhány napra. Ez nem túl realista hozzáállás, elvetendő.
.

FNF. Naposon volt rajta egy szép medvetappancs, amiből busás lejtő jöhetett volna könnyedén. Mikor nagy zuhanással nyitott egyik nap, akkor találtam meg. Addigra teljesen vissza volt emelve az oldalazás szintjére, és itt arra gondoltam, hogy bár ez igencsak erőt sugárzó mozgás, de néhány cent kockázattal be lehet szállni, és ha mégis bejön, 10x-esen meghálálja. Egész nap ott feküdt oldalt, ami újabb erő, bázist épített a kitöréshez, másnap reggel ki is lettem ebrudalva belőle. Ha szeretnék trend ellen játszani, itt be is longolhattam volna, de a technikai sportban nincs HA!
.

ODFL. Tökéletes entry, tökéletes zuhanórepülés kissé trendelve, hogy azért tudjam tolni a konzervatív stopomat, aztán egy gap down, amit itt már nagyon helyesen kifulladási résnek értékeltem, és igyekeztem jó olcsón visszavásárolni. A folytatás tükrében nagyon elégedett lehetek ezzel, de ha tovább esik, azt se bántam volna, elértem azt a célárat is, amit ebbe bele mertem álmodni az előzmények alapján, s bár nincsenek céláraim, azért álmodni merek még, és ha megvalósul, örülök.
.

STEC. Ezt hagytam a végére, mert ABC-sorrendben mutattam be az utóbbiakat, és ez S-sel kezdődik, nem valami másik betűvel, ami az S-nél előrébb van a sorban. Viszont ezzel kezdődött az egész "játsszunk napon túl, úgyis ráérünk" kísérlet. Olyan szép setup volt naposon, hogy kísértésbe vitt. A letörését még tétlenül néztem, de a visszatesztben csak beszálltam végre. Elég szűken játszottam itt még, és bár hozott másfél ini.risket, folyton azt lestem, mikor szállhatnék vissza, mert semmi se romlott el az összképben, és a nagy utazás, amit a jóféle bearish reversal előrevetített, még sehol se volt. Egy napon belüli érdekes rezgésbe (itt nem is észlelhető) beszálltam, meg ki is, nem volt az más, csak hülyítés. Ezután már inkább csak bámultam, tanulságokat keresve. Itt jön ki leginkább a példák alapján, hogy ha van egy jó setupom egy jó kitöréssel, akkor a napos gyertyákon bőven elég lestoppolni, hiszen tovább benntartanak a jóban, és azért ott is érződik, ha gáz van. Ha benne maradok, azon a szép gap-dawn-os hajnalon a kimerüléstől tartva szépen lehetett volna likvidálni a stop állásától függetlenül, nem megvárva, lesz-e hisztérikus korrekció, vagy sem. Végül nem lett, de a mozgás nagyrészén már túl voltunk, szóval kár lett volna tovább kockáztatni a súlyos nyerőt.
.
Az igazság az, hogy ebben a szakmában bármi megtörténhet, és rendszerint meg is szokott, de voltak a konkrét példákon túl általános tanulságok, amiket most hadd mondjak el, ha már úgyis ilyen hosszúra sikerültünk.
-Amikor több pozim volt egyszerre, hiába külön napokon szálltam beléjük, egyszerre stoppoltak ki jellemzően, azaz minden nagyon ki volt téve a piac általános hangulatának, és idővel arra jutottam, hogy max 1 db long+1 db short lehet nálam, az a biztos. Namost ez viszont annyira lassan termelne zsetont értelmes kockázatvállalás mellett, hogy az nem pálya.
-A teszt végeredménye a valós pozikban kb nulla. Közben csináltam tesztpozikat is, azok kicsit pluszosak voltak, de ennél meggyőzőbb eredmény kell nekem, sajnálom.
-Nem az én időtávom ez, mindig azért csináltam ilyeneket, mert nem volt meg a DT-tőkém, vagy mert nem találtam megfelelő setupot az intraday chartokon. Előbbi idővel megoldódik, utóbbi pláne.
.
Ezért most már napon belüli stratégiát tesztelek, ami egyelőre felettébb jól alakul. Ez a legszebb időszak, az ismerkedés, fellángolás, túlmisztifikálás időszaka, amit akár hónapok múlva követ csak a keserű csalódásé, vagy épp a tartós barátság-szerelem-házasság küzdelmes ám tartalmas gigászi brutyója.

2009-11-25

BONT, ARRS, AGNC


BONT. James BONT. Ez aközé a két pozi közé tartozik, amit jó lenne még mindig tartani, és amit még meg akartam várni, hogy kiderüljön, meddig szalad, mielőtt ledokumentálom, de ha még 8 évig emelkedni fog, akkor nem fér rá a képernyőre, hogy én mit csináltam vele annak idején. Szóval tök jó, szűk belépő után szépen elindult felfelé, aztán nyomerák forgalom mellett jó nagyokat csapkodott a stopom irányába, úgyhogy mikor még szépen voltunk, épp viszonylag drága volt, kidobtam. 0 centre megközelítette a stopomat ezután, akkor örültem, de azóta végtelen sokat kerestem volna, ha mégis kitartok a stop mellett. Na jó, nem végtelen sokat, mert pár hete a 30min stoptologatás miatt a szép oldalazásban is kidobtam volna, kihagyva a legújabb momentumot. Ha áttérnék napigyertyás stoptolásra, miután 30percen beállítottam az initial stopot, az még most is tartaná nekem a pozit. Napi gyertyán nem volt lower low, és hát a 30 perchez ez nem elég likvid, mivel eleve napi gyertyákon keresem a setupokat, ez nem is előfeltétel. Ezt a napi gyertyás stopolást persze a többi pozimhoz is meg kell nézni, hogy jó lenne-e hosszú távon.
.

ARRS. ARRS Loch. Itt a kezdeti stopnál nem vettem komolyan a reggeli randa tüskét, és inkább az előző napi utolsó high-t vettem alapul. Ha figyelembe vettem volna, csomót kerestem volna vele. Napi gyertyás stoppal, amit az előbb említettem, kicsit kevesebbet nyertem volna, mint a 30min stoppal. A tanulság az, hogy a ronda tüskéket figyelembe kell venni, és nem a lehető legszűkebb stopot erőltetni.
.

AGNC. James AGNC. Itt simán kidobott a 30percen jól felvett stop, nincs mese. Pár nappal később indult egy kicsit komolyabb esés, de az se vezetett sehova. Ha valamiért egy távolabbi stoppal indultam volna, akkor is max 0-ban szed ki a 30min stoptolásom, a napi-stop, az meg még mindig benn tartana.
.
Legközelebb újabb 3 ilyen dolgot mutatok be, és hátha a STEC is köztük lesz végre, ami a legkedvencebbem, és aminek a meglátása okozta ezt az egész napigyertyás-swingelős-nyugdíjas bénázást, amit azóta is nyomok szeretettel, főleg tanulságok után kutatva, de azért a kápé sem sértés.