Guten Morgan!

Tegnapi kedvenc pozim volt, de utólag visszanézve eléggé elbizonytalanító a látvány. Mekkorákat akaszthatnék vajon, ha az eredeti stopot elhelyezném, és zárásig tartanám, vagy új csúcsokra menéskor az új mélyhez tologatnám?
.
Közben lehet más belépőket keresni, szóval ettől még nem veszítenék időt. Csak azt veszíteném, hogy több bukóm lenne arányaiban, de a bukó/nyerő méretének aránya talán drasztikusan növekedne. Mert az iszonyat ritka, hogy valami több usd-t menjen komoly visszahúzás nélkül, de trendelve azért előfordulgat ilyesmi.
.
A gond csak az, hogy ha az elején elkapok egy bukószériát, akkor aznapra végem. Ezt azzal lehetne ellensúlyozni, hogy továbbra is csak az extrém beszűkülésekre hajtanék minimális size-zal. És ha néha nincs is szerencsém, máskor busásan visszajöhet ennek az ára.
.
Csomó minden, amit itt írok értelmezhetetlen anélkül, hogy a money management alapszabályokat ismertetném, tehát milyen feltételekkel játszhatok egyáltalán, mikor mennyit bukhatok. Márpedig erről nem áll szándékomban nyilatkozni:) szóval maradjunk annyiban, hogy amíg nem bizonyítok, addig keveset. Így pedig nehéz is bizonyítani, de sikerülni fog.
.
Most ez persze egy felvetés, ami arra jó, hogy a pozijaimat ilyen szemmel is vissza kéne néznem, de a mostani, eddig jónak tűnő rendszert azért csinálgassam szépen tovább.

Hosszú, de a végén vannak képek is!

A tesztelés halad a maga útján, a chartgyűjtés önmagában is fokozza a koncentrációmat, meg egyből nagyszerű megfigyeléseket hozott, amikről persze még nem tudhatom, hogy tényleg nagyszerűek-e, vagy csak annak látszanak.
.
A napi több tucat pozíció óriási lehetőség a fejlődésre, de csak ha ki is elemzem őket, mint réges régen, mikor még egy hónap alatt nem csináltam ennyit. 6 óra aktív kereskedés után iszonyat fárasztó még egyet visszanézéssel és lementegetéssel tölteni, de talán többet ér, mint 60 újabb óra elemzés nélkül.
.
Az egyik újítás, amivel kísérletezek, hogy ha van egy szűk oldalazás, amit szeretek, és ebből kitörünk, és beszállok, akkor utána a stopot nem a túloldalra teszem, hanem már vissza se engedem nagyon az árat az alakzatba többé. Ezzel a kockázatot kb felére csökkentettem, és persze lesznek olyanok, akik emiatt nélkülem mennek nyerőbe, de nem elég gyakran. Aki visszatér az oldalazásba, az később adhat újabb belépési jelet, de lelkileg és anyagilag is megterhelő addig ülni az ilyen szitukban, amíg borzalmasan el nem romlanak, azaz a túloldalon ki nem türemkednek. A behalt kitörések gyakran kibújnak a túloldalon is, mert (nyilván) a csalódott kitörésre játszók zárják a pozijukat, amivel hozzájárulnak a másik irányba játszók erőfeszítéseihez. És gyakran ebből az irányból se lesz aztán semmi. Azaz a dupla kockázat nem jelent dupla akkora esélyt a későbbi sikerre. Tehát felesleges felvállalnom. Ez persze az elmélet.
.
A gyakorlatban azonban már az a tudat is, hogy csak fele akkora a kockázatom, és nem nagyon fogok bukóban üldögélni, plusz a nyerő zárására is van mechanikus stratégiám -bibibí- szóval ezek így együtt adnak akkora nyugalmat, bátorságot, hogy ne idegeskedjem el a pozijaimat, vagyis csak ritkábban.
.
Ha hibát követek el, továbbra is ideges vagyok, pl. túl drágán vettem meg valamit, mert késtem, vagy mikor már poziba kerültem, és úgy érzem, hogy hát ez nem kitörés volt, csak kikúszás. Ilyenkor engedélyezem magamnak, hogy korábban zárjak a tervezettnél, mentsem, ami menthető.
.
A setupokat akár gyertyás, akár tick-es charton kinézhetem, minden jöhet, ami szép és jó. A gyertyás azért jó, mert szeretem látni az egész napot egyben. De van amikor tick-esen tűnik csak fel, hogy mi készülődik.
.
A momentumok lekövetésére a trendvonal helyett gyorsan átálltam mégis a trailing megoldásra, mivel trendvonalat húzni körülményes az amibrokival, mocorog és a pakolgatása időt és figyelmet von el. Továbbá a chart az kb 1 mp-t késik a kötéslistához képest, ilyen az élet. Ez van az IB-charttal is (sőt) nem beszélve a stockchartsról. A trailing lényege, hogy ha megvan az a szint, ahonnan már nem az eredeti stopom a kiszálló, hanem elkezdem védeni a momentumot, ott megnézem az eddigi legnagyobb visszahúzást a momentumban, és annál 1-2 tick-kel nagyobbat nem engedek ezután sem. Az initial risk néhányszorosa az a nyerő, amit már elkezdek védeni. Annyi időt adok a jellemző visszarántások kialakulására.
.
A legnagyobb kihívás a trailing key-t folyamatosan kivonni a momentum aktuális csúcsából, és figyelni, hogy visszakorrigál-e az így kapott eredményig az ár. Gyorsan pörgős cuccnál nehéz, de legalább nincs idő attól tartani, megfordul-e mindjárt a széljárás, jaj. (Már kitalálták a trailing stop gépesített verzióját, ez azonban most nem részletezett okokból nem áll rendelkezésemre.)
.
Roppantul hasonlít ez a Tboly+áfás megoldáshoz, amiről annak idején asszem a számolgatás bonyodalma miatt szoktam le. Vagy ki tudja már. Mindegy is, itt most a tick-chartnak arra az elvitathatatlan előnyére játszom, hogy visszamenőleg látszanak rajta a pontos pullback-méretek. Gyertyákon sose látnám, egy momentumban hány tick-et szoktak visszarántani. Ezért lelkes vagyok ismét trail-ügyileg.
.
Sokat beszéltem már, és nincs kedvem visszaolvasni, annyi dolgom van igazán. Kiteszem jól, úgy ahogy van. Na most mi van, ha ezt holnapra leprogramozza közületek valaki, aztán háromszor letagadja mielőtt a kakas egyet kukorékol, de közben meg lenyúlja előlem a zsákmányt, aztán megosztja ingyen egy amibroki-fórumon az algoritmust? Megmondom anyukámnak, aki az ilyet nem nagyon tűri! Persze ez csak tréfa, a belépéseim vannak olyan diszkrétek, hogy sose találkozzak ugyanolyan stratégiával játszó emberkével a piacon, de azért veszélyes dolog tick-re pontosan leírni, mivel kísérletezik az ember.
.
Egyelőre azonban ez nem több egy kísérletnél. Az eddigi eredmények bíztatóak, de ez ugye még nem jelent semmit. Néhány chartot akartam még kirakni, a mai kedvenceimet:
.
AMLN: így néz most ki egy kistoppolódás. Csak fele akkora bukó, mint eddig.
Látszik, hogy az eredeti támasz még nem vált igazán ellenállássá, de a beszűkülés teteje se maradt ellenállás, úgyhogy miért költenék egy ilyen bukóra kétszer ennyi fabatkát?

.
CX, GG 2x, HUM, MHP: a legjobban sikerültek. CX-en ha nem lapozok tovább, perceken belül ott figyelt a még szebb momentum, GG általában nagyon szépen mozog, ma kétszer is elkaptam, HUM-ot véletlenül dobtam ki, mert azt hittem hirtelen lenyomták, pedig fel. Persze majdnem mindegy. Utóbbi esetben is lehet hogy soron kívül zárom, kimerülési rohangászásra gyanakodva. MHP-ből is kihozta a rendszer, amit ott lehetett, az volt a mai első nyerőm, még variáltam a trendvonallal is megtévesztésből.

.

Cookie Enlargement in 10 Days

Lejárt a tíz nap, az étlen-szomjan virrasztók végre megtudhatják, hogy nem volt semmi értelme a visszaszámlálásnak, nem jutott eszembe semmi frappáns a végére.

SFI, KFN

Még mielőtt valaki azt hinné, hogy ezeket így szépen meg is játszottam igazi pénzzel, ki kell jelentenem, hogy ezeket így szépen nem játszottam meg igazi pénzzel, csak tesztelés közben, ráadásul tick-charton, amit nem tudok utólag előállítani, de így is szépek ám. Ők azok a tökéletes pillanatok, amikről tegnap rizsáztam. Ezek itt speciel egyperces gyertyán a leginkább kiaknázhatóak, de ez a sebesség mindig más és más, úgyhogy tick-chartos trendvonalban gondolkozom éppen. Azon belül is egy olyan verzióban, amit még Tboly mester dobott fel itt korábban, hogy az elején oda se bagózni, csak tartani a stoplosst. Az első akárhány percben a kitörést valószínűleg megpróbálják megakadályozni, direkt és véletlenül, tehát attól, hogy a csata kezd eldőlni, nem kell egyből győzelmi táncot járni. Tehát amíg komolyabban be nem indul a momentum, addig nem csinálni semmit, csak limitálni a bukót, azt viszont szigorúan. Ha beindul a gőzhenger, akkor viszont higher low vagy trendvonal vagy mindkettő alkalmazásával elkezdem a védekezést tick-charton. A legnehezebb feladat talán kiszűrni a nem elég likvid papírokat, amik egy-két kötéssel képesek hatalmas visszaszúrásokra. A likviditás a tökéletes pillanathoz tehát éppúgy szükséges, mint a látványos beszűkülés egy korábbi momentum (lehetőleg potenciális új trend első lába) után. A beszűkülésben kicsi a spread, de hogy a momentumban mekkora lesz, azt az előző időszakok csapkodásából tudjuk csak nagyjából megsaccolni. Olyan is előfordul simán, hogy a védett momentumunk trendvonala megtörik néhány centes visszahúzástól, kidobjuk a pozit, és elkezdődik az igazi begyorsulási szakasz, a végtelennek tűnő kiégés. És az lett volna az igazi csemege persze. Tökéletes zárási rendszerem úgyse lesz soha, majd finomítom a meglévőt, ha már csak ennyi a dolgom. Előbb meg kell tanulnom alkalmazni egyet szigorú következetességgel a maga tökéletlenségében.
.
Az utóbbi időszakban annyira elbátortalanítottak a kamu kitörések, és a veszteségek általában, hogy a nagy mozgásokat elérhetetlen ideaként imádtam, és meg se próbáltam elhozni őket, kitartani a pozijaimat, lekaszálni a nagyot, mondván, úgyse ez az a pillanat, amikor elmegy az ár a csillagos égig. Most még levágom a nyerőt gyorsan, fellélegzek, elrakom a 20 cent nyereséget, és marhára örülök magamnak. Igen, hiszen nincs rendszerem, amiben bíznék, amire koncentrálnom kéne, hiszen nem bizonyítottam még be magamnak, hogy egyik módszer jobb mint a másik. Akkor meg hát tök mindegy, majd zárok érzésből. Nem tök mindegy. Az érzések: a félelem és a kapzsiság megakadályozzák hogy értelmesen döntsek. A pozim önmagában is akadálya az értelmes döntésnek. Érzem a kockázatot, nem akarok bukni, és pont ezért fogok. Mert inkább elhozom a kis nyerőt, mint hogy bármi történjen. Nem merek kockáztatni.
.
Pedig ha már egy pozit felvett az ember, a kockázatot bizony bevállalta. Ha ezek után nem hozza ki belőle a legtöbbet, amit csak bír, azzal szép lassan öngyilkosságot követ el, miközben örül, hogy nyert végre. Ezt a sok felesleges érzést pedig csak erős szabályozással tudom jelenleg kiiktatni. Egy pozíció tartása végig rizikós. Ilyen gyors játéknál nincs mód morfondírozásra. A stressz egészségtelen is, úgyhogy az előre rögzített szabályokban kell megbíznom. Akármennyire okosabbnak is érzem magam adott pillanatban egy mechanikus rendszerhez képest.
.
Na tehát holnap okosan zárás helyett szigorúan zárás. Nyitásnál meg meg kell várni a tökéletest. Ma is így akartam mondjuk... nem így lett. De sebaj, "addig mondunk újra nit és nit, amíg ki nem elégíttek bennünket!" - A lovagok, akik azt mondják: ni

A legszebb skalp

Ahhoz képest, hogy ez egy index, váratlanul szépen indult a reggele. Ilyen szép volt a Dow is mondjuk, meg sok másik, de én ezen szúrtam ki a csészefület. Annyira tökéletes volt, hogy nem fért kétség hozzá, meg kell-e játszani. Ezeket a pillanatokat kéne kivárnom máskor is. Köztük meg csak ülni és nézni, hogy minél többször érezhessem ezt, minél több tapasztalatom legyen. A kitörést követő momentumban úgy tartottam a pozit, hogy kis hullámzós trendre számítottam, és lower low-nál akartam kidobni tick-charton. Így is lett, bár alig voltak pár centes visszahúzások, szóval az első nagyobb hamar lower low lett. A rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek, de ez a kis részlet a napomból megért annyit, hogy megemlékezzek róla, és próbáljam szaporítani a hasonló eseteket.
.
Amúgy volt oka ennek a látványos beszűkülésnek: valami nagyobb horderejű hír jött ki tízkor. Nagyon bullish volt a várakozás, az látszik a setupon. ABK-n viszont nem jöttek be a bikák várakozásai. Tegnap este úgy vették mint gépmadár, 20% fel, ma meg nap közben leállították a kereskedést, nagy horderejű hír, 20% gap down. Azon ritka esetek egyike, mikor nem véd meg a stop napon belül sem.

Pár randa

Az előbbi szépségek után jöjjön hát a szomorú valóság. Ezeket viszonylag szabályosan csináltam, egyik se jött be (GGB-n legalább nyertem picit). Szebb setupokat nem találtam nap közben, pedig szokás szerint kurkásztam sok száz ötperces chartot. Majd elhánytam magam néha. Aztán mikor már nem játszottam, semi-tick-chartokat kezdtem bámulni (amit az IB ad az Amibrokinak, na) és fejembe vettem, hogy az ilyen reménytelenül várakozós ötperces bénázások helyett kitalálom, hogyan lehet pénzt csinálni pörgős-mocorgós papírok (pl. SPY) tick-chartjain, amik nem tűnnek olyan véletlenszerűnek, mint pl. az egypercesek vagy öt. Lenyűgöz a látvány, ahogy kirajzolódnak klasszikus trendek, formációk másodpercek alatt. Persze az ilyen gyors játékhoz aztán tényleg tudni kell, mit csinál az ember, úgyhogy csak ismerkedünk egyelőre. És miután most megnyugodtam kicsit, mégis folytatni akarom az emázásosat hétfőn, hátha tényleg csak pechem volt, meg nem jó helyen kerestem a szép chartokat.