A tesztelés halad a maga útján, a chartgyűjtés önmagában is fokozza a koncentrációmat, meg egyből nagyszerű megfigyeléseket hozott, amikről persze még nem tudhatom, hogy tényleg nagyszerűek-e, vagy csak annak látszanak.
.
A napi több tucat pozíció óriási lehetőség a fejlődésre, de csak ha ki is elemzem őket, mint réges régen, mikor még egy hónap alatt nem csináltam ennyit. 6 óra aktív kereskedés után iszonyat fárasztó még egyet visszanézéssel és lementegetéssel tölteni, de talán többet ér, mint 60 újabb óra elemzés nélkül.
.
Az egyik újítás, amivel kísérletezek, hogy ha van egy szűk oldalazás, amit szeretek, és ebből kitörünk, és beszállok, akkor utána a stopot nem a túloldalra teszem, hanem már vissza se engedem nagyon az árat az alakzatba többé. Ezzel a kockázatot kb felére csökkentettem, és persze lesznek olyanok, akik emiatt nélkülem mennek nyerőbe, de nem elég gyakran. Aki visszatér az oldalazásba, az később adhat újabb belépési jelet, de lelkileg és anyagilag is megterhelő addig ülni az ilyen szitukban, amíg borzalmasan el nem romlanak, azaz a túloldalon ki nem türemkednek. A behalt kitörések gyakran kibújnak a túloldalon is, mert (nyilván) a csalódott kitörésre játszók zárják a pozijukat, amivel hozzájárulnak a másik irányba játszók erőfeszítéseihez. És gyakran ebből az irányból se lesz aztán semmi. Azaz a dupla kockázat nem jelent dupla akkora esélyt a későbbi sikerre. Tehát felesleges felvállalnom. Ez persze az elmélet.
.
A gyakorlatban azonban már az a tudat is, hogy csak fele akkora a kockázatom, és nem nagyon fogok bukóban üldögélni, plusz a nyerő zárására is van mechanikus stratégiám -bibibí- szóval ezek így együtt adnak akkora nyugalmat, bátorságot, hogy ne idegeskedjem el a pozijaimat, vagyis csak ritkábban.
.
Ha hibát követek el, továbbra is ideges vagyok, pl. túl drágán vettem meg valamit, mert késtem, vagy mikor már poziba kerültem, és úgy érzem, hogy hát ez nem kitörés volt, csak kikúszás. Ilyenkor engedélyezem magamnak, hogy korábban zárjak a tervezettnél, mentsem, ami menthető.
.
A setupokat akár gyertyás, akár tick-es charton kinézhetem, minden jöhet, ami szép és jó. A gyertyás azért jó, mert szeretem látni az egész napot egyben. De van amikor tick-esen tűnik csak fel, hogy mi készülődik.
.
A momentumok lekövetésére a trendvonal helyett gyorsan átálltam mégis a trailing megoldásra, mivel trendvonalat húzni körülményes az amibrokival, mocorog és a pakolgatása időt és figyelmet von el. Továbbá a chart az kb 1 mp-t késik a kötéslistához képest, ilyen az élet. Ez van az IB-charttal is (sőt) nem beszélve a stockchartsról. A trailing lényege, hogy ha megvan az a szint, ahonnan már nem az eredeti stopom a kiszálló, hanem elkezdem védeni a momentumot, ott megnézem az eddigi legnagyobb visszahúzást a momentumban, és annál 1-2 tick-kel nagyobbat nem engedek ezután sem. Az initial risk néhányszorosa az a nyerő, amit már elkezdek védeni. Annyi időt adok a jellemző visszarántások kialakulására.
.
A legnagyobb kihívás a trailing key-t folyamatosan kivonni a momentum aktuális csúcsából, és figyelni, hogy visszakorrigál-e az így kapott eredményig az ár. Gyorsan pörgős cuccnál nehéz, de legalább nincs idő attól tartani, megfordul-e mindjárt a széljárás, jaj. (Már kitalálták a trailing stop gépesített verzióját, ez azonban most nem részletezett okokból nem áll rendelkezésemre.)
.
Roppantul hasonlít ez a Tboly+áfás megoldáshoz, amiről annak idején asszem a számolgatás bonyodalma miatt szoktam le. Vagy ki tudja már. Mindegy is, itt most a tick-chartnak arra az elvitathatatlan előnyére játszom, hogy visszamenőleg látszanak rajta a pontos pullback-méretek. Gyertyákon sose látnám, egy momentumban hány tick-et szoktak visszarántani. Ezért lelkes vagyok ismét trail-ügyileg.
.
Sokat beszéltem már, és nincs kedvem visszaolvasni, annyi dolgom van igazán. Kiteszem jól, úgy ahogy van. Na most mi van, ha ezt holnapra leprogramozza közületek valaki, aztán háromszor letagadja mielőtt a kakas egyet kukorékol, de közben meg lenyúlja előlem a zsákmányt, aztán megosztja ingyen egy amibroki-fórumon az algoritmust? Megmondom anyukámnak, aki az ilyet nem nagyon tűri! Persze ez csak tréfa, a belépéseim vannak olyan diszkrétek, hogy sose találkozzak ugyanolyan stratégiával játszó emberkével a piacon, de azért veszélyes dolog tick-re pontosan leírni, mivel kísérletezik az ember.
.
Egyelőre azonban ez nem több egy kísérletnél. Az eddigi eredmények bíztatóak, de ez ugye még nem jelent semmit. Néhány chartot akartam még kirakni, a mai kedvenceimet:
.
AMLN: így néz most ki egy kistoppolódás. Csak fele akkora bukó, mint eddig.
Látszik, hogy az eredeti támasz még nem vált igazán ellenállássá, de a beszűkülés teteje se maradt ellenállás, úgyhogy miért költenék egy ilyen bukóra kétszer ennyi fabatkát?
.
CX, GG 2x, HUM, MHP: a legjobban sikerültek. CX-en ha nem lapozok tovább, perceken belül ott figyelt a még szebb momentum, GG általában nagyon szépen mozog, ma kétszer is elkaptam, HUM-ot véletlenül dobtam ki, mert azt hittem hirtelen lenyomták, pedig fel. Persze majdnem mindegy. Utóbbi esetben is lehet hogy soron kívül zárom, kimerülési rohangászásra gyanakodva. MHP-ből is kihozta a rendszer, amit ott lehetett, az volt a mai első nyerőm, még variáltam a trendvonallal is megtévesztésből.
..
A napi több tucat pozíció óriási lehetőség a fejlődésre, de csak ha ki is elemzem őket, mint réges régen, mikor még egy hónap alatt nem csináltam ennyit. 6 óra aktív kereskedés után iszonyat fárasztó még egyet visszanézéssel és lementegetéssel tölteni, de talán többet ér, mint 60 újabb óra elemzés nélkül.
.
Az egyik újítás, amivel kísérletezek, hogy ha van egy szűk oldalazás, amit szeretek, és ebből kitörünk, és beszállok, akkor utána a stopot nem a túloldalra teszem, hanem már vissza se engedem nagyon az árat az alakzatba többé. Ezzel a kockázatot kb felére csökkentettem, és persze lesznek olyanok, akik emiatt nélkülem mennek nyerőbe, de nem elég gyakran. Aki visszatér az oldalazásba, az később adhat újabb belépési jelet, de lelkileg és anyagilag is megterhelő addig ülni az ilyen szitukban, amíg borzalmasan el nem romlanak, azaz a túloldalon ki nem türemkednek. A behalt kitörések gyakran kibújnak a túloldalon is, mert (nyilván) a csalódott kitörésre játszók zárják a pozijukat, amivel hozzájárulnak a másik irányba játszók erőfeszítéseihez. És gyakran ebből az irányból se lesz aztán semmi. Azaz a dupla kockázat nem jelent dupla akkora esélyt a későbbi sikerre. Tehát felesleges felvállalnom. Ez persze az elmélet.
.
A gyakorlatban azonban már az a tudat is, hogy csak fele akkora a kockázatom, és nem nagyon fogok bukóban üldögélni, plusz a nyerő zárására is van mechanikus stratégiám -bibibí- szóval ezek így együtt adnak akkora nyugalmat, bátorságot, hogy ne idegeskedjem el a pozijaimat, vagyis csak ritkábban.
.
Ha hibát követek el, továbbra is ideges vagyok, pl. túl drágán vettem meg valamit, mert késtem, vagy mikor már poziba kerültem, és úgy érzem, hogy hát ez nem kitörés volt, csak kikúszás. Ilyenkor engedélyezem magamnak, hogy korábban zárjak a tervezettnél, mentsem, ami menthető.
.
A setupokat akár gyertyás, akár tick-es charton kinézhetem, minden jöhet, ami szép és jó. A gyertyás azért jó, mert szeretem látni az egész napot egyben. De van amikor tick-esen tűnik csak fel, hogy mi készülődik.
.
A momentumok lekövetésére a trendvonal helyett gyorsan átálltam mégis a trailing megoldásra, mivel trendvonalat húzni körülményes az amibrokival, mocorog és a pakolgatása időt és figyelmet von el. Továbbá a chart az kb 1 mp-t késik a kötéslistához képest, ilyen az élet. Ez van az IB-charttal is (sőt) nem beszélve a stockchartsról. A trailing lényege, hogy ha megvan az a szint, ahonnan már nem az eredeti stopom a kiszálló, hanem elkezdem védeni a momentumot, ott megnézem az eddigi legnagyobb visszahúzást a momentumban, és annál 1-2 tick-kel nagyobbat nem engedek ezután sem. Az initial risk néhányszorosa az a nyerő, amit már elkezdek védeni. Annyi időt adok a jellemző visszarántások kialakulására.
.
A legnagyobb kihívás a trailing key-t folyamatosan kivonni a momentum aktuális csúcsából, és figyelni, hogy visszakorrigál-e az így kapott eredményig az ár. Gyorsan pörgős cuccnál nehéz, de legalább nincs idő attól tartani, megfordul-e mindjárt a széljárás, jaj. (Már kitalálták a trailing stop gépesített verzióját, ez azonban most nem részletezett okokból nem áll rendelkezésemre.)
.
Roppantul hasonlít ez a Tboly+áfás megoldáshoz, amiről annak idején asszem a számolgatás bonyodalma miatt szoktam le. Vagy ki tudja már. Mindegy is, itt most a tick-chartnak arra az elvitathatatlan előnyére játszom, hogy visszamenőleg látszanak rajta a pontos pullback-méretek. Gyertyákon sose látnám, egy momentumban hány tick-et szoktak visszarántani. Ezért lelkes vagyok ismét trail-ügyileg.
.
Sokat beszéltem már, és nincs kedvem visszaolvasni, annyi dolgom van igazán. Kiteszem jól, úgy ahogy van. Na most mi van, ha ezt holnapra leprogramozza közületek valaki, aztán háromszor letagadja mielőtt a kakas egyet kukorékol, de közben meg lenyúlja előlem a zsákmányt, aztán megosztja ingyen egy amibroki-fórumon az algoritmust? Megmondom anyukámnak, aki az ilyet nem nagyon tűri! Persze ez csak tréfa, a belépéseim vannak olyan diszkrétek, hogy sose találkozzak ugyanolyan stratégiával játszó emberkével a piacon, de azért veszélyes dolog tick-re pontosan leírni, mivel kísérletezik az ember.
.
Egyelőre azonban ez nem több egy kísérletnél. Az eddigi eredmények bíztatóak, de ez ugye még nem jelent semmit. Néhány chartot akartam még kirakni, a mai kedvenceimet:
.
AMLN: így néz most ki egy kistoppolódás. Csak fele akkora bukó, mint eddig.
Látszik, hogy az eredeti támasz még nem vált igazán ellenállássá, de a beszűkülés teteje se maradt ellenállás, úgyhogy miért költenék egy ilyen bukóra kétszer ennyi fabatkát?.
CX, GG 2x, HUM, MHP: a legjobban sikerültek. CX-en ha nem lapozok tovább, perceken belül ott figyelt a még szebb momentum, GG általában nagyon szépen mozog, ma kétszer is elkaptam, HUM-ot véletlenül dobtam ki, mert azt hittem hirtelen lenyomták, pedig fel. Persze majdnem mindegy. Utóbbi esetben is lehet hogy soron kívül zárom, kimerülési rohangászásra gyanakodva. MHP-ből is kihozta a rendszer, amit ott lehetett, az volt a mai első nyerőm, még variáltam a trendvonallal is megtévesztésből.
4 megjegyzés:
Na, ezek már ígéretes dolgok. A trendvonalakkal kapcsolatban: az egyik legnagyobb előnyük, hogy ott nincs "azt gondoltam", "azt reméltem/gyanítottam", csak a szikár tények: alatta/fölötte kezd építkezni az index vagy sem. Mechanika, csak gépkezelő kell hozzá és már működik is. Amennyire tapasztaltam, messze eredményesbb (és kényelmesebb) erre bízni a nyitás-zárás döntését, mint az egyéni választásainkra. Az első háromnál is ezt látom.
A gond csak az, hogy ha nem kezd alatta építkezni, hanem esik simán 20 centet. Vagy ha csak leszúr alá és visszamegy. A két esetből az egyiket muszáj megszívnunk. De trailingnél ugyanez van: attól hogy pár centtel többet ránt vissza, még nem biztos hogy vége felé járunk. De valami féle negatív divergenciát jelent mindkét módszer, és olyat még úgyse talált ki senki, ami biztosan jelezné valaminek a végét.
A mai és a tegnapi nap a kistoppolásokról szólt, vézna volt a hangulat még a hot papírokon is. Anyagilag nem jó, de tanulságok így is vannak dögivel.
Addig csiszolom a rendszert, míg olyan bonyolult nem lesz, hogy már képtelen leszek megjátszani:)
Hümhümm, ilyenkor bennem automatice felmerül a kérdés, hogy biztosan ezen az idobontáson kell-e kereskednem, ahol játszi könnyedséggel kinyírhatnak. Azt gondolnám, hogy kisebb téttel, de nagyobb távon, a leszúrások meg szúrjanak ki mással. Uff, én hümmögtem.
Nyilván bennem is felmerült ez a kérdés:) Azért ilyen tf-en nyomom, hogy a lehető legkisebb kockázatot vehessem fel pozinként. A legkisebb téttel játszom, azt nem tudom csökkenteni. Ha stabil nyerő leszek, tudom növelni. Aztán tf-et is tudok majd egyszer növelni, persze ahhoz új teszt is kell, de ez erről szól. Ötlet+kidolgozás+teszt+meló. Újra meg újra.
Megjegyzés küldése