2006-08-29

DT teszt 1

Ma csak szimuláltam, paper trading, day trade.
Egy órával nyitás után stockcharts-szal rákerestem a papírokra, amik közül kiválasztanám a legszebbeket. Ár $17 felett, forgalom min 400k, átlag forg min 500k, min +1% vagy -1% teljesítmény zárás óta. Fél óránként 100k-val növeltem az elvárt forgalmat, f8-ra elérte az 1milliót. Mindig kb 100 emelkedő és 50 eső papírt találtam így, egy erős emelkedő napon (olaj meg esett erősen). A miniatúrákból kinéztem aki szép, és ha tényleg, beállítottam rájuk a stop entry-ket. Rengeteg munka volt 25 pozit levezényelni, és az átlag teljesítmény 0-ra jött ki. Ha a csúnyábbakba nem szálltam volna be, és kicsit gyakrabban állítgattam volna stopot (élőben csak egy pozim lesz, több időm marad kiválasztani és menedzselni is), akkor +0,7% az átlagos teljesítménye a maradék 17 pozinak. A legnagyobb nyerő 4%, a legnagyobb vesztő -2%. Még pár napig csak tesztelek, és ha jól megy, kipróbálom élesben is. Az emelkedő nap ellenére a legjobban a shortok teljesítettek, pl. SLB, NE.
Sok a NYSE, kevés a NASDAQ a pozik között. Sok az elmaradt ígéret, elvérzett kitörés, pl: WYE.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Anyó, a WYE azért nem szólt elég nagyot, mert naposon egy erős ellenállás volt felette 48,8 körül, az fogta meg.

Szélanyó írta...

Igen, ezért jó, hogy most beállítottam az IB-t hogy historikust is mutasson egyből. Remélem nem fagy szét tőle.

WYE egyébként így is jól teljesített, csak aznapra elege lett. Piac is korrigált az este, sok oka volt szenvedni. Másnap továbbment szépen. Csúnyán, bocs.