Van egy ilyen általánosan elfogadott elv, hogy daytrade pozikat két helyen szokás zárni. Nevezzük felátlagolásnak. De nem, mert az a két helyen nyitásra inkább jellemző. Utóbbit meg tudom érteni, több hasonló risk/rewarddal kecsegtető setupot találunk egy papíron, és közben nem növeljük az összesített kockázatunkat. Nincs bajom ezzel, bár ha független papírokon találunk másik belépőt, az legalább ugyanilyen jó, mint halmozni ugyanazt. Szerintem. De a kiszálló. Miért két helyen? Ez mindenképp két különféle zárási stratégiát feltételez, ha jól értem. Két különféle stratégia közül statisztikailag eldönthető, melyik hoz el hosszú távon többet. Tehát hosszú távon jobb lenne csak azt alkalmazni, és egyben eladni a cuccot. Két stratégiát játszani azt jelenti, hogy a kettő átlagát fogom keresni, ami rosszabb a jobbnál. Ennek ott látom értelmét, mikor a kockázatot csökkentjük vele, pl veszek ingatlant is, meg részvényt is. Vagy több szektorból részvényt. Egyiknek nagyobb a hozama, másiknak kisebb a drawdownja. De a zárási technikákat nem vesztes pozikban szokták variálni, hanem nyereségek learatásánál. Ilyenkor drawdown veszély nincs, csak a hozam számít. Ha van logikai bukfenc ebben az okoskodásban, tessék felfedni, én megyek piacot nyitni. Ronda kapitalisták nem ünneplik május elsejét virslivel, vurstlival.
skip to main |
skip to sidebar
Szélanyó letrédel
Leszögezném
1) Mindenki saját felelősségére kereskedik. Az ötleteimet, elképzeléseimet senki ne vegye tanácsnak.
2) A kommentek közé újabban robotok erősen vírusgyanús linkeket küldenek. Ha ilyet lát valaki, ne kattintson se a küldő nevére, se valamelyik linkjére! Nem emlékszem, mi a pontos szöveg, de mindig ugyanaz a rövid angol sor, és van benne egy kék "here".
3 megjegyzés:
Akkor lehet jó több részletben zárni, ha van ugyan belépő, de a kockázat túl magas lenne a halmozásban. Pl. van egy pozi, amin már jól állsz, de a stop kitágult. Ilyenkor a második vagy akárhányadik részletet úgy lehet megvenni, hogy egy új, szűkebb stopot raksz rá, aztán legfeljebb kiüti, ha meg nem, akkor ahogy húzod fel a másikat, idővel összeérnek, és a két poziból egy lesz. Szóval ilyenkor látom értelmét a részletekben zárásnak.
A többiben - nahát! :) - egyetértünk. :)
A változatok száma sokkal nagyobb, amelyekből Te választasz Önös szempontok alapján. Szűk piacon (Bét), ahol kevés likvid instrumentum van minden további nélkül javallott a poziépítés, egy specifikus instrumentum esetén pl. olaj, arany pedig kötelező. Ez az up változat, először ezt kell eldönteni, yes/no, aztán yes estén a további piszkos részletek, hánylépcső, mekkora poziméretek stb.
A down-exit változat egy és több lépcsős pozira is megfontolandó, a profittaking alapelveidnek és bizonyos óvatossági szempontoknak megfelelően. Ezt nem szokták túlbonyolítani, általában egy vagy két lépcső. Összefoglalva nincs általános ideális változat ismét Neked kell választanod a habitusodnak megfelelően, de ez esetben is az elsődleges szempont a kockázatkezelés, vagyis minden olyan esetben célszerű poziépítést/ csökkentést alkalmazni ami növelheted a reward/risk arányodat portfolio szinten, ez ilyen egyszerű :)
Entry építéssel nem is volt gondom, bár szerintem nem kötelező olajnál se, csak ha olyan stratégián vagy, hogy folyton buy és sell signalokat kapsz. Én általában olyan elven vagyok, hogy mivel az idő nagy részében fogalmam sincs, mit hozhat a piac, távolmaradok. Aztán egyszercsak jön egy valami, amiért érzem az irányt, esélyeket, és akkor egy kicsit játszom. Ezt néhány instrumentumon nem biztos hogy nyereségesen lehet játszani, ehhez sokból kell válogatni. Vagy nagyokat nyerni ritkán:)
A félig kiszállással persze hogy tudsz risk-et csökkenteni, és ha mondjuk csökkentek az esélyeid, de azért még elég jók, meg is tudom érteni talán:).
Alapvetően azonban sima stock-daytraderek leírásairól beszélek, ahol tök szokványos, hogy csak úgy zárja a felét az illető, mert már nyerőben van és épp pihenő van, azaz mondjuk egy kis momentum végén zár egy részt, a többit tartja trendre. Ez két külön stratégia. Ha van elég instrument, elég entryd a jobb stratégiához, meggondolandó, hogy csak azt csináld inkább, nem? Ha el lehet dönteni, melyik a jobb statisztikailag. Legalább backtesttel a valós pozikra.
Megjegyzés küldése