Egyéjszakázás: fából vaskarika?
.
Van-e mögötte elmélet, mielőtt a gyakorlati hasznosságára rátérnénk. A konszolidáció számomra egy trend alkatrésze. Két momentum közötti pihenő, bázis, amiről el lehet rugaszkodni. Ha sikerül, a trend mehet tovább. Ha beszállok egy trendbe, nem feltétlenül kell azt az első momentumnál lezárnom, habár gazdaságos lenne mindig csak egy jó momentumban üldögélni. A reggeli zárás azt jelenti, hogy egy trendből véletlenszerű helyen szállok ki. Átlagosan a trendcsatorna közepén ugye, elvileg. Ha stoppal követek egy trendet, mindig a trendcsatorna alján dob ki, ugye, elvileg. Tehát a véletlenszerű jobb lehet, mint a stop kiszállás, feltéve, hogy nem akarok valamiben sokáig ülni. Miért üljek egy trendben, ha minden nap találok frisset?
.
Ez volt az elmélet, lássuk a gyakorlatot: heti 3 momentum (akár 4x tőkével) hoz el többet adott idő alatt, vagy 5 trend (2x tőkével)? Vegyük úgy, hogy nagyon ügyes nyitással a dt-k közül csak 1 sül be initial risk-kel, a trendek közül meg csak 2. Vagy ne vegyük sehogy, majd kiderül, készítsünk statisztikát élő teszteken. Tegnap ezzel szórakoztam. A longokat megölte a piac esti beszakadása, a shortoknak igen jót tett. De semmiképp nem egy szokványos napról van szó, ma meg nem nagyon leszek gépközelben, mikor le kéne vadásznom a következő adag csodasetupot.
.
Ez a része amúgy tökéletesen sikerült, a vadászat nagyon jó belépőket adott. A kezdeti kockázat maximálása miatt a 4x tőkét ritkán tudom kihasználni, de marha jó dt-eredmények születtek. A trendeket tönkrevágta az index, itt csak a short poziktól várok sokat. Meg kell tanulni shortolni is lassan. Nem azért, mert ma összeomlik az USA, hanem mert rendszeresen összeomlik pár hónapra, vagy csak pár napra, és ilyenkor vannak a legjobb potenciálok, amiket megrögzött longosként veszteségben szoktam megélni.
.
Néhány konkrét példa, amin kicsit csámcsogok, de túl messzemenő következtetést ennyi poziból nem érdemes levonni. A beszállókat élesben papíron csináltam, stop lossal (fehérrel), a kiszállók utólagos okoskodásból jönnek (sárgával). A setupokat 5 percesen kerestem, viszont 2 percesen vadásztam a kitörésekre.
.
RATE: reggeli legszebb beszálló. Gap up open, tökéletes pihenő, durva kitörés (gap up gyakorlatilag). 2 percesen követve hamar kidobott volna (első sárga nyíl), 5 percesen csúcs közelében (második sárga). Másnapi openről ugye még nem tudok, de valahol a két dt-kiszálló közé saccolható. Initial risk miatt dt-re se vehettem többet 2x tőkénél.
.
ORA: Gap down open, tökéletes háromszög, jó hegyes. Letörésben short, utána csúszás. DT-re kidobott volna kis nyerőben, stoploss viszont megúszta, másnapi open valószínűleg itt nyert.
.
JSDA: Reggel nagy hajrá, több órás pihenő, második kör. Piaccal együtt beszakadt estére, dt-zárás simán nyerő. Swingre initial stoppal kiesni hajmeresztő áldozat.
.
TRA: Gap down és zuhanás nyitóban, nagy pihenő, második kör. Nem túl gyorsan indult, de annál jobban folytatta. Ez a legnyerőbb, akár dt, akár swing. Kezdeti kockázat sokszorosa a simán hozható nyereség.
.
Abban nem látok problémát, hogy swingre ugyanúgy szálljon be az ember, mint daytrade-re, egy több nap távlatában is értelmes méretű pihenőt kihasználva. Sok mindentől függ, mikor melyik, és kinek melyik stílus passzol jobban. Ha kevés jó belépőt találunk, az már önmagában jó ok a hosszabb távú játékra. Egy trendnek nem úgy kell viselkedni, mint JSDA teszi, normális korrekciókat viszont ki lehet ülni, ha nem momentumra játszunk. Nehéz kérdés, mi legyen a normális korrekció. 70% sokszor még normális, 100 már sok. Mégis az eredeti stop 110 környékén szokott tanyázni, mert hivatalosan ugye akkor hal meg egy trend, ha az előző mélypont sérül. És ezért a következő mélyponton szállunk ki jó eséllyel, de még mindig inkább, minthogy durván beszakadjon és vissza se nézzen többé.
.
Mivel a stop nem véd éjszakai gapek ellen, kérdéses, van-e haszna egyáltalán egyéjszakás kapcsolatokban. Volna erre egy jó hasonlatom, de szerepelne benne az óvszer szó, és még ki tudja mi minden.
.
Ezzel most nem állítom, hogy nem kell stop, hanem ki kell számolni, hogy a jobb.
...
Kiszámoltam. Az első 9 pozi átlaga ugye nem jelent semmit, de nincs messze egymástól a három technika eredménye. 3-400 usd között hoznak átlagosan egy héten, 4000-es tőkével. 20-30% különbség 6-9 poziból számolt statisztikánál elhanyagolható. Tehát egyelőre döntetlen. A kirívóan legnagyobb nyerő TRA lett másnapig áthurcolva, +540 usd, ami ugye ekkora tőkével egy hónapra is elég, ha nem egy évre. 90 usd a kezdeti kockázat plusz az éjszaka, amivel nem lehet számolni. A legdurvább vesztő JSDA másnapig áthurcolva stop nélkül. Na az kemény, -350 usd. Ez önmagában elég drawdown ahhoz, hogy felejtsük a stopnélküliséget. De simán megtehette volna, hogy nem üti ki a stopot tegnap, és ma mégis ekkora gap down-nal nyit, szóval a kockázatot kicsit csökkenti csak a stoploss. És kicsit vígasztal csak, hogy persze, de az egész piac szakad, tehát pont most látom a legrosszabbat, ami jöhet. Direkt jó, hogy láttam a legrosszabbat, de nem akarom élesben is átélni. Ezért egyelőre a heti 3 tisztán dt a nyerő, ha a heti eredménye nem is a legjobb. Egyszerűen baromi kicsi a drawdown és a gapveszély. Hátránya, hogy végig vigyázni kell rá (ha nem készítek trailing-stop stratégiát), valamint, hogy nagyon lassan jönnek az eredmények, lassan tanulok. Még előny, hogy nem kell earnings-t nézni, és azt gyakorlom, amit később is csinálni akarok, mikor majd lehet.
.
Na megyek, döntenem kell a valódi pozícióimról. Haláli a piac ma is.
.
Van-e mögötte elmélet, mielőtt a gyakorlati hasznosságára rátérnénk. A konszolidáció számomra egy trend alkatrésze. Két momentum közötti pihenő, bázis, amiről el lehet rugaszkodni. Ha sikerül, a trend mehet tovább. Ha beszállok egy trendbe, nem feltétlenül kell azt az első momentumnál lezárnom, habár gazdaságos lenne mindig csak egy jó momentumban üldögélni. A reggeli zárás azt jelenti, hogy egy trendből véletlenszerű helyen szállok ki. Átlagosan a trendcsatorna közepén ugye, elvileg. Ha stoppal követek egy trendet, mindig a trendcsatorna alján dob ki, ugye, elvileg. Tehát a véletlenszerű jobb lehet, mint a stop kiszállás, feltéve, hogy nem akarok valamiben sokáig ülni. Miért üljek egy trendben, ha minden nap találok frisset?
.
Ez volt az elmélet, lássuk a gyakorlatot: heti 3 momentum (akár 4x tőkével) hoz el többet adott idő alatt, vagy 5 trend (2x tőkével)? Vegyük úgy, hogy nagyon ügyes nyitással a dt-k közül csak 1 sül be initial risk-kel, a trendek közül meg csak 2. Vagy ne vegyük sehogy, majd kiderül, készítsünk statisztikát élő teszteken. Tegnap ezzel szórakoztam. A longokat megölte a piac esti beszakadása, a shortoknak igen jót tett. De semmiképp nem egy szokványos napról van szó, ma meg nem nagyon leszek gépközelben, mikor le kéne vadásznom a következő adag csodasetupot.
.
Ez a része amúgy tökéletesen sikerült, a vadászat nagyon jó belépőket adott. A kezdeti kockázat maximálása miatt a 4x tőkét ritkán tudom kihasználni, de marha jó dt-eredmények születtek. A trendeket tönkrevágta az index, itt csak a short poziktól várok sokat. Meg kell tanulni shortolni is lassan. Nem azért, mert ma összeomlik az USA, hanem mert rendszeresen összeomlik pár hónapra, vagy csak pár napra, és ilyenkor vannak a legjobb potenciálok, amiket megrögzött longosként veszteségben szoktam megélni.
.
Néhány konkrét példa, amin kicsit csámcsogok, de túl messzemenő következtetést ennyi poziból nem érdemes levonni. A beszállókat élesben papíron csináltam, stop lossal (fehérrel), a kiszállók utólagos okoskodásból jönnek (sárgával). A setupokat 5 percesen kerestem, viszont 2 percesen vadásztam a kitörésekre.
.
RATE: reggeli legszebb beszálló. Gap up open, tökéletes pihenő, durva kitörés (gap up gyakorlatilag). 2 percesen követve hamar kidobott volna (első sárga nyíl), 5 percesen csúcs közelében (második sárga). Másnapi openről ugye még nem tudok, de valahol a két dt-kiszálló közé saccolható. Initial risk miatt dt-re se vehettem többet 2x tőkénél..
ORA: Gap down open, tökéletes háromszög, jó hegyes. Letörésben short, utána csúszás. DT-re kidobott volna kis nyerőben, stoploss viszont megúszta, másnapi open valószínűleg itt nyert..
JSDA: Reggel nagy hajrá, több órás pihenő, második kör. Piaccal együtt beszakadt estére, dt-zárás simán nyerő. Swingre initial stoppal kiesni hajmeresztő áldozat..
TRA: Gap down és zuhanás nyitóban, nagy pihenő, második kör. Nem túl gyorsan indult, de annál jobban folytatta. Ez a legnyerőbb, akár dt, akár swing. Kezdeti kockázat sokszorosa a simán hozható nyereség.
.
Abban nem látok problémát, hogy swingre ugyanúgy szálljon be az ember, mint daytrade-re, egy több nap távlatában is értelmes méretű pihenőt kihasználva. Sok mindentől függ, mikor melyik, és kinek melyik stílus passzol jobban. Ha kevés jó belépőt találunk, az már önmagában jó ok a hosszabb távú játékra. Egy trendnek nem úgy kell viselkedni, mint JSDA teszi, normális korrekciókat viszont ki lehet ülni, ha nem momentumra játszunk. Nehéz kérdés, mi legyen a normális korrekció. 70% sokszor még normális, 100 már sok. Mégis az eredeti stop 110 környékén szokott tanyázni, mert hivatalosan ugye akkor hal meg egy trend, ha az előző mélypont sérül. És ezért a következő mélyponton szállunk ki jó eséllyel, de még mindig inkább, minthogy durván beszakadjon és vissza se nézzen többé.
.
Mivel a stop nem véd éjszakai gapek ellen, kérdéses, van-e haszna egyáltalán egyéjszakás kapcsolatokban. Volna erre egy jó hasonlatom, de szerepelne benne az óvszer szó, és még ki tudja mi minden.
.
Ezzel most nem állítom, hogy nem kell stop, hanem ki kell számolni, hogy a jobb.
...
Kiszámoltam. Az első 9 pozi átlaga ugye nem jelent semmit, de nincs messze egymástól a három technika eredménye. 3-400 usd között hoznak átlagosan egy héten, 4000-es tőkével. 20-30% különbség 6-9 poziból számolt statisztikánál elhanyagolható. Tehát egyelőre döntetlen. A kirívóan legnagyobb nyerő TRA lett másnapig áthurcolva, +540 usd, ami ugye ekkora tőkével egy hónapra is elég, ha nem egy évre. 90 usd a kezdeti kockázat plusz az éjszaka, amivel nem lehet számolni. A legdurvább vesztő JSDA másnapig áthurcolva stop nélkül. Na az kemény, -350 usd. Ez önmagában elég drawdown ahhoz, hogy felejtsük a stopnélküliséget. De simán megtehette volna, hogy nem üti ki a stopot tegnap, és ma mégis ekkora gap down-nal nyit, szóval a kockázatot kicsit csökkenti csak a stoploss. És kicsit vígasztal csak, hogy persze, de az egész piac szakad, tehát pont most látom a legrosszabbat, ami jöhet. Direkt jó, hogy láttam a legrosszabbat, de nem akarom élesben is átélni. Ezért egyelőre a heti 3 tisztán dt a nyerő, ha a heti eredménye nem is a legjobb. Egyszerűen baromi kicsi a drawdown és a gapveszély. Hátránya, hogy végig vigyázni kell rá (ha nem készítek trailing-stop stratégiát), valamint, hogy nagyon lassan jönnek az eredmények, lassan tanulok. Még előny, hogy nem kell earnings-t nézni, és azt gyakorlom, amit később is csinálni akarok, mikor majd lehet.
.
Na megyek, döntenem kell a valódi pozícióimról. Haláli a piac ma is.
4 megjegyzés:
Range, beszűkülés. Nagyon fontos kérdés. Ami nem mindegy, hol fordul elő a trendben a viszgált timeframen.
A. Közvetlen forduláskor a megelőző ellentrend végén (persze ez csak akkor derül ki, ha megerősítést nyer a forduló)ez a világ legjobb beszállója !!
B. Már tart az egyértelmű trend és átmegy oldalazásba. A pozi tartását aszerint célszerű eldönteni hogyan változik a range. Letörik és elér egy korrekciós szintet akkor exit, legfeljebb reentry később. Sokáig oldalaz ez türelmi zóna kérdése time stoppal megoldható. Kitörés, ha az eredeti setup feltételek fennállnak, kitűnő alkalom a pozinövelésre ill. reentryre.
C Range a tetőn. Ez általában csapkodósabb is mint a többi. Hogy ez ettő-e vagy sem perzse utólag derül ki, de pl egy hosszabb ema (100 felett) mgsértése jó indikátor, ilyan oldalazásnál célszerű az exit és csak nagyon óvatos reentry javallott.
Más. A tapasztalatom az, hogy 30 percesnél kisebb gyertyán trédelni botorság USA-ban is. Részvények gyakorlatilag kivétel nélkül darálók ennél alacsonyabb time frame-en, indexek amelyek volája kb fele harmada a rv-ek átlagának (viszont kb ugyanennyiszer nagyobb az alap áttétel min) már használható a chartja 5-10 percesen is, ezek azonban csak a legjobb 30 perces belépő és a kezdeti stopok finomítására célszerűek. Daytradelni persze bármin lehet, de programozott kereskedés és és automatikus megbízás beadások nélkül kizárt hogy hatékonyabb legyen, mint a nem dt. De várom a jelentkezését annak a daytradernek aki éves szinten stabilan 40 %-ot hoz, kizárólag dt-del, az induló tőkére vetítve :)
Szerintem 40% alatt nem számít valaki sikeres daytradernek:) Ennyit gürizni valamiért, amit mások kis portfólióállítgatással elérnek!:) Persze ezek durva fogalmak, max drawdown nélkül értelmezhetetlenek. Azaz a stabilitás, amit te is írsz, fontos. De aki naponta 50 üzletet köt, már egy negatív nap után is szomorú, negatív év fel sem merülhet. Most itt profikról beszélünk, nem rólam, aki bizonyítottan képes vagyok évekig negatívban járni és mégis mindig bizakodni a következő ötletemben:)
Ez a 30-as gyertya / USA ronda daráló kérdés többet érdemelne. Nagyon időszak és instrument kérdése, hogy milyen tf-en a legszebb. Nyitáskor egy hot (volatilis és forgalmas) papír tickcharton követhető csak, esetleng 1percesen. Itt találod a legszebb helyzeteket, csak tudni kell gyorsan keresni, találni és kereskedni (döntéseket hozni). A top gainers listát az IB-nél évek óta az egyik legkirályabb keresőnek találom, de továbbra is használhatatlan az IB chartja papírok közötti kapcsolgatásra, fagyhalál.
Összefoglalva ott tartok, ahol annak idején az SP500-nál is, ha emlékszel: úgy tűnt, 5 percesen nem likvid, valójában lehet hogy 5 másodpercesen és 5 óráson is az volt. Sokat kell nézelődni, hogy valami szépet találjon az ember, és utána nagyot csalódni, ha azon is bukik:)
Ja még TF-ekről: az 1 nap, az egy nagyon határozott és zárt periódus. Az elején-végén általános a gap, forgalomnövekedés, minden nap külön történetnek tűnik, félóráson pont az a bajom, hogy 13 gyertyánként mintha belerúgnának az egész chartba. Persze itt is meg kell keresni a jó setupokat, amik esetleg már naposon is látszanak, azok jók lehetnek 30, 15 percesen is.
Ebben teljesen egyetértünk. A 13 gyertya alkalmatlan dt-re, ahhoz jóval több kell, min 5 perces. Viszont 5 perces normális chartot csak index futuresekben találtam vagyis az én rendszerem szerint gyakorlatilag dt-re részvényt nem fogok játszani, mert kész életveszély. Ebből következik, hogy a szűrést napos charton kezdem, a kiválasztott részvényt dt-nek indítom nap végén eldöntve átviszem-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy intraday szűk stoppal indítok -,persze a nyitó 30-40 perc után, figyelve a napos chart entry szintjét,- ami persze napon túlra nem elég, mert másnap nyitóban könnyen kivágna és ha nap végéig megy annyit, hogy a kezdeti szűk stop megfelel napon túlra (mert intraday eleget felment a price)akkor marad, ha nem dt lett belőle.
Az egyéb napos chart problémák miatt is gyakorlatilag 10 Usd alatti rv-ek kiesnek nálam, most még így is szűrök. Külön nézem azt is, hogy az egyes részvények napos charton mennyire gappelősek (opening vagy részleges gap + amik meg is maradnak)az ilyeneket kerülöm, hogy csökkentsem a gap kockázatot. Na meg a volatilitást, mert ugye a volásabbak nagyobb stopot és kisebb poziméretet adnak.
Megjegyzés küldése