BZP már épp emelkedgetett a két kis doji-szerű prüntyörgés után, de sikerült ajánlattal bekerülnöm egész jó áron. Ez már magában is gyanús, azt jelzi, hogy a kitörési próbálkozás lagymatag. Nem is jött össze. PROJ esetében még a nagyon szűk oldalazáskor tettem be ajánlatot egy kis mérettel, mert nem voltam eléggé biztos benne, hogy tényleg le fog törni, anélkül, hogy felfele is bejárna némi utat. Amikor teljesültem, abban a másodpercben ment még ellenem vagy 20 centet, ami botrányosan sok egy 8 centen rezgő papírtól. Ott aztán meggondolták magukat, és visszaszenvedték hamar az árat a környékemre, kis bukóval tudtam zárni. Ezután elindult lefele, de nem jutott messzire. SNY-t akkor shortoltam, mikor a slim jim alatt kötötték már. Tudtam, hogy egy francia cég (csupa gap a napi chart, onnan lehet ezeket kiszúrni), aminek ilyenkor van az alvóideje, tehát tök felesleges próbálkozás volt. Azért mentem mégis bele, mert akkora gap down után hátha mégis lesz valami pánik egy új mélyponton. Egy ideig csoszogott lefele, de nem volt semmi, ugyanott kistoppolt, ahol beszálltam.
.
Kis bukóval zártam a napot. Ami világos: nem jó papírokba szálltam. Az első, ami eszembe jut, hogy nyilván a reggeli hajtás akkora volt, hogy már nem volt elég potenciál bennük a folytatáshoz. Erre azért jó ellenpélda az ATVI-chart (a többiek között), ami a nagy gap up ellenére mekkorát alkotott már délután? Nagyot. Mondhatnám pechnek, hogy nem ezt húztam, de igaziból kevés ilyen példa van, tehát kicsi az esélyem, hogy pont ilyenben üljek. A déli kitörésig kb. ugyanúgy nézett ki, mint bármelyik sajátom.
.
Ahhoz, hogy érezzem, kb. mekkora az esélyem eltalálni a tényleg jó mozgásokat, amikből egy is bőven fedezné több ilyen kistoppolós napomat. Ja a mondatot be kéne fejezni: ehhez úgy döntöttem hétfőtől előveszem újra a paper trading acc-omat, és úgy játszom majd rajta, mintha az igazi volna. Heti három helyett napi három pozi.
.
A tegnapi témában, hogy megvárjam-e a kitörést, vagy már a szűkösségben beszálljak azt megelőlegezve, továbbra sem vagyok okosabb. Ha valamibe beszálltam anno kitörésben, nem lehet tudni, vajon elég bátor lettem volna-e beszállni már előtte is. Az biztos, hogy számítottam a kitörésre, azért figyeltem a papírt. Ki volt számolva a risk, a méret, be volt állítva, tehát lett volna esélyem korábban beszállni. De hogy képes lettem volna-e, és a megfelelő papírba (többet is figyelek ám, mint amennyibe beszállok) arra csak az élő teszt ad választ. És akkor már inkább a paper trade-en fogyjon emiatt a virtuális zsé. Az is lehet, hogy túl nagy látnoki képességet követel ez a dolog, és nem bír hosszú távon érdekelni, akármilyen gazdaságos.
.
További megfigyelés, hogy általában jobban jártam volna az eddigi chartokon sima gyertyastoppal (előző 15 min mélypontjához húzott stop), mint az 5emával. Van azért kivétel, és az nagy profittól fosztott volna meg, de a többin bejött volna az ára bőven. Ez jó hír lenne, mert gyertyastoppolni a legegyszerűbb dolog a világon. Nem számít a gyertya záróára, gépi stop van végig, figyelés nélkül lehet játszani. Automatizálni is könnyű, ha már csak ez lesz a problémám. Persze stopot tologatni csak akkor érdemes, ha a kezdeti rezgésből már kitört a papír, és elkezdett mozogni az adott irányba (momentum).
.
A példákat azért még bőven gyűjteni kell messzemenő következtetések levonásához, addig minden csak megfigyelés-sejtés-gondolat szintjén marad, nem hagyjuk mélyen beágyazódni.
Kis bukóval zártam a napot. Ami világos: nem jó papírokba szálltam. Az első, ami eszembe jut, hogy nyilván a reggeli hajtás akkora volt, hogy már nem volt elég potenciál bennük a folytatáshoz. Erre azért jó ellenpélda az ATVI-chart (a többiek között), ami a nagy gap up ellenére mekkorát alkotott már délután? Nagyot. Mondhatnám pechnek, hogy nem ezt húztam, de igaziból kevés ilyen példa van, tehát kicsi az esélyem, hogy pont ilyenben üljek. A déli kitörésig kb. ugyanúgy nézett ki, mint bármelyik sajátom.
.
Ahhoz, hogy érezzem, kb. mekkora az esélyem eltalálni a tényleg jó mozgásokat, amikből egy is bőven fedezné több ilyen kistoppolós napomat. Ja a mondatot be kéne fejezni: ehhez úgy döntöttem hétfőtől előveszem újra a paper trading acc-omat, és úgy játszom majd rajta, mintha az igazi volna. Heti három helyett napi három pozi.
.
A tegnapi témában, hogy megvárjam-e a kitörést, vagy már a szűkösségben beszálljak azt megelőlegezve, továbbra sem vagyok okosabb. Ha valamibe beszálltam anno kitörésben, nem lehet tudni, vajon elég bátor lettem volna-e beszállni már előtte is. Az biztos, hogy számítottam a kitörésre, azért figyeltem a papírt. Ki volt számolva a risk, a méret, be volt állítva, tehát lett volna esélyem korábban beszállni. De hogy képes lettem volna-e, és a megfelelő papírba (többet is figyelek ám, mint amennyibe beszállok) arra csak az élő teszt ad választ. És akkor már inkább a paper trade-en fogyjon emiatt a virtuális zsé. Az is lehet, hogy túl nagy látnoki képességet követel ez a dolog, és nem bír hosszú távon érdekelni, akármilyen gazdaságos.
.
További megfigyelés, hogy általában jobban jártam volna az eddigi chartokon sima gyertyastoppal (előző 15 min mélypontjához húzott stop), mint az 5emával. Van azért kivétel, és az nagy profittól fosztott volna meg, de a többin bejött volna az ára bőven. Ez jó hír lenne, mert gyertyastoppolni a legegyszerűbb dolog a világon. Nem számít a gyertya záróára, gépi stop van végig, figyelés nélkül lehet játszani. Automatizálni is könnyű, ha már csak ez lesz a problémám. Persze stopot tologatni csak akkor érdemes, ha a kezdeti rezgésből már kitört a papír, és elkezdett mozogni az adott irányba (momentum).
.
A példákat azért még bőven gyűjteni kell messzemenő következtetések levonásához, addig minden csak megfigyelés-sejtés-gondolat szintjén marad, nem hagyjuk mélyen beágyazódni.
12 megjegyzés:
PROJ - túl kicsi átlagos forgalom (65-day-average) -> túl rizikós, nem érdemes vele foglalkozni (kivéve ha biotech és jó hír jön..)
SNY -> jó forgalom, de ha visszamenőleg megnézed a daily chartjait, akkor látod, hogy napon belül alig mozog -> kevés valószínűsége van, hogy az adott napon mégis
ATVI .. na,ott minden együtt van.. jó forgalom, minden idők maximuma, gap, de nem túl nagy...
Le kell szűrni a gapokból, hogy mi a NAGY mozgások közös ismérve...akkor megtalálhat, amelyik napon belül jól mozog.
Szerintem.
Valszeg az sem véletlen, hogy nehéz volt pénteken jó mozgású intraday papírt találni, mert a főbb indexek is igen lagymatagok voltak. Fél szemmel erre is célszerű figyelni.
ATVI gap az átlagos range 3x-osa, az nem is kicsi szerintem. A +$1.50 vagy a +6% önmagában nem jelent se nagyot, se kicsit, csak az átlag mozgáshoz képest tudom értelmezni.
SNY-ről nekem is ez volt a véleményem, írtam is, hogy túl tengeren inneni cég, az ilyeneknek a US Open after hoursnak számít.
PROJ-nál elnéztél valamit, az átlag forgalom kb. hatszorosával pörgött.
SPY gap down-nal nyitott, korrigált kissé, ennyit láttam, mikor beszállókat kerestem. Ebből nem tudom megállapítani, hogy mekkora lesz a napon belüli mozgása:)
ATVI-nál az volt még a nagyon faja, hogy a korábbi historikus csúcs-nál pihent (30.00 környéke). Tehát nem csak egy sima napon belüli pihenő volt, hanem fontos szint napon túl is.
Egyébként köszönöm a megfigyeléseket, több szem többet lát, a "nagy mozgások közös ismérve"-it könnyebben megtaláljuk így:)
PROJ - bocs, félreolvastam. Az ÁTLAGOS forgalom valóban kicsi volt, azt nem is figyeltem, mert az aktuális forgalom viszont elég volt nekem. Gondoltam esélyt adok azoknak is, akik egy nagy forgalmú nappal akarnak kitörni a gettóból. Ez az egy nap elég likvid lehet, függetlenül az átlagtól, nem? Persze biztos kevés momentumtradert vonz a múltja miatt, meg a napon túli versenyzők se fogják szétshortolni ugyanezért. Tehát akár igazad is lehet:) és hanyagolni kéne a gárdonyi lángosos méretű cégeket.
Szélanyó for prezident.
EMA5 for vice-prezident.
Jók az ábrák, és te sem vagy rossz :-)
Nem lenne ráció a nyilakat kicsit előrébb hozni, pl. a 2. ugyanolyan szinü M15 gyertya alá-fölé 1 tickkel, már ha a gyertya teljes terjedelmével kint van a korábbi szükülésből, és méretesebb, mint a korábbi kis teamécses méretü valamik?
spekitox
Próbálom érteni én ezt, de nem megy:) Tehát adott egy beszűkülés, és egy gyertya, ami teljes terjedelmével kint van ebből, tehát pl. a mélypontja magasabban van, mint a szűkösség teteje. Nyilván előtte is kellett már emelkedni, tehát tegyük fel, ez 2. zöld gyertya zsinórban legalább. E fölött egy tick-kel beszállok ugye, alatta ki. Namost viszont ez ellentmond pár dolognak. Egyrészt, ez a nyilakat nem előre hozza, hanem későbbre, másrészt itt már súlyosan a rohanás közben szállok be, és széles initial risket alkalmazok viszonylag kis reward reményében.
De gyanítom valami tök másra gondoltál, mint ahogy én értettem:)
Teamécses méretű valami? Mekkora monitoron?:) Itt abszolút fonalat vesztettem, jelentem:)
Teamécses = olyan kis gyertya, amik halottak napján ellepik a közértet, de az élők ilyen csajozós illatosítós teamécsest is fűthetnek vele. Ez tehát a kis doji szerű bizbasz, ami a szűkülés elengedhetetlen kelléke?
Nyilakat kicsit előre hozni = időben előre, tehát arra felé, amerre az idő halad. Tehát későbbre tolni a belépőt, ugye?
Előre hozott választások = 2011-ig ne variáljunk?:)
A teamécses olyan kis gyertya ami alig pislákol, épp hogy csak ott van, mig a fáklya olyan nagy gyertya ami világit és mutatja az utat.
Én a charton balra kérdeztem hozni a belépőket. Oda, amikor a mécsesekből fáklya lesz, minimum 2 ugyanolyan szinü. Ha próbaképp felraksz egy EMA5-öt a high-re egyet meg a low-ra (a close-t addig vedd le), akkor a teamécses és fáklya koncepció is vizuálisabb lesz. Mécses: ami teljesen benne van az EMA5 range-ban, gyertya, ami próbálkozik kifele, fáklya nem csak hogy kint tud zárni de mérete min. 2-3x-osa a range-nak.
Mi a baj a chart szélsőbaljával?
Mit hagytam figyelmen kivül?
Visszalapozva EWZ is pont ilyen, több kis zöld mécses után két gyertya és két fáklya, ami után még van kb. pont 15 perced pluszban lenni. :-)
Vagy mit nézek félre? s.
Névtelen kolléga jókat mond. A setup egy dolog, az a makrokötnyezet (beszükülés a szűk stop érdekében), de az entryhez már mikrokörnyezetben érdemes gondolkodni mécsesről mécsesre :)
Ha nem érted mi ír, akkor találj ki magadnak, az úgyis jobb lesz.
Tboly: Az nem merült fel, hogy megjátsszak valamit anélkül, hogy megérteném. Persze hogy olyat játszom, ami a saját fejemben áll össze egy képpé. De ettől még érdekel, miről beszélgetünk:) A mécsesről mécsesre gondolkodás híve vagyok, különben egyperces gyertyákat néznék, darabja 1 pixel szélesen:)
.
Spekitox: Ott szálltam be az általam felrakott ábrákon, ahol be van szűkülve a dolog, esetleg épp tágul ki másodszor. Ha balra tologatom a belépőt a charton, akkor az első, általában nap eleji momentumra illik rá, hogy de szép nagy gyertyák, mind egy irányba! Ez lenne a chart "szélsőbalja". Nyitáskor két nagy gyertya egy irányba.
.
Ez egy egész más koncepció, mint amit én próbálok, azért volt nehéz megértenem. Én beszűkülés-kitörés-momentum-ból próbálom a legjobb risk/reward arányú trade-eket kihozni, persze a mostaninál jobb sikeraránnyal. Amit te mondasz, az pedig inkább ugye az lenne, hogy ha valami már száguld, akkor miért pont most lenne vége, vegyünk bele fél óra után, és szálljunk ki a negyed órás minimumok törése esetén. Tehát nyerjünk akkor, ha a 2 nagy gyertyát még legalább 2-3 ugyanolyan követi, viszont veszítsünk, ha nem. Akár egy nagy gyertyányit veszítsünk. Nekem ez félelmetesen hangzik, de lehet, hogy még mindig nem ugyanarról beszélünk.
.
Melyik EWZ chart melyik részéről van szó?:) A Pullback című szösszenet-ben bemutatottnál a letörés utáni visszatesztben vannak a kis mécsesek, ugye. Ezután alázár a sávnak egy nagyobb piros, jön egy zöld, majd még lejjebb zár egy újabb nagy piros, és még lejjebb egy még újabb. Ez már sorbakötve két nagy piros. Ha itt shortolom be, az már elég későnek tűnik számomra, ráadásul nem balra mozdultunk el az én verziómtól, hanem lényegesen jobbra. Ha az előző napi letörésbe szeretnél viszont beszállni, az már tényleg balra van, de ott is szinte az esés alján fogadok arra, hogy tovább esik. És bezsebelhettem volna pár centet esetleg, kockáztatva mondjuk 50-et.
Valóban utólag a chart közepén tök könnyü okosakat mutatni. Úgyhogy nagyon nem is akarom túlragozni, igazából a gondolatmenetemet leirtam, de még mindig nem elég világosan valsz, mert én a Pullback EWZ-n is a nagy szélsőbal zöld gyertyákra gondoltam :-)
Bár a visszateszt előtti letörés a szélsőjobbon, szintén példásan szép pillanatfelvétel, elmehetnél David Attenborónak, vagy Schimdt Egonnak. :-) s.
Oké értelek, tehát te nem várnád meg a pihenőt/korrekciót/pullback-et/beszűkülést, hanem amikor megy, akkor hadd szóljon. Simán lehet, hogy ez a jobb módszer, bár sokkal gyakrabban kell nyerned, mint buknod, hiszen kb akkorákat kockáztatsz, amekkorákat nyerni tudsz vele. Cserébe viszont elég sok belépőt kapsz, mert nagy zöld és piros gyertya mindig akad valamelyik papíron, nem is bonyolult megtalálni.
A risk/reward minimalizálása azért szokott mégis elsődlegessé válni, mert nem hiszünk benne, hogy mondjuk 80% gyakorisággal igazunk tud lenni. Pedig bizonyára vannak ilyen szituációk is.
Ami megtévesztő lehet, hogy az egymás utáni 6 zöld gyertya mindig úgy kezdődik, hogy van 2 egymás utáni zöld gyertya, viszont 2 egymást utáni zöld gyertya után nem mindig jön még 4, megszakítás nélkül. Lehetne statisztikákat készíteni néhány papíron, némi definiálgatás után.
Megjegyzés küldése