A piac zárva, gondoljunk kicsit inkább hős amerikai halottjainkra, kik szolgaföldön nem nyughatnak. Jómagam a dicsőséges téli hadjáratomra emlékeztem, ami 2007. feb. 27-én ért véget, a fekete szerdán, a kínai korrekció napján, ami New York-ot is hazavágta egy napra. Itt abbahagytam a kockázat miatt, egy nap alatt buktam egy előző hónapnyi nyerőt, kb 10%-ot mindenféle papírokban.
.
A rendszer úgy működött, hogy egy bika kitörést megvettem nap végén, mikor már látszott, hogy szép fehér gyertya lesz, magasan zár, de még azért hagy elég helyet egy több napos momentumnak. Ez volt a cél, a több napos momentum. Amikor lelassult, eldobtam. A lassulást PPO histogramon állapítottam meg. Gyakran el se indult, és dobtam is pár nap után. Néha nagyon bejött, nem is ritkán. Stop nem volt, nehogy valami ótvar tüske kidobjon a tutiból, miközben csak napi záróárra építem az egészet. Ha jött egy rossz nap, úgyis jelzett a histogram, kidobott a rendszer. Csak olyan napokra nem voltam felkészülve, mikor nap közben esünk sokat.
.
Ennyit gondoltam töriből mára. A lényeg, hogy visszanéztem ezeket a pozikat, és az jött ki, hogy nem igazán tett volna keresztbe egy kezdőnapi mély alá tett stop. Általában nem változtatott volna semmin, az esetek kb 10%-ban kicsit rosszabbul jártam volna, de 15%-ában meg lényegesen jobban.
.
Egy másik változtatást is visszateszteltem ezeken. Úgy ment ez (ismét töri), hogy 21:00 környékén bújtam a top gainereket, hogy kit érdemes megvenni majd záráskor, és rangsoroltam őket, hogy kit még inkább. 21:50-kor azon gyötrődtem, hogy vajon melyik meglévő pozim hol fog zárni, nem ritkán egy pixelen múlt, hogy esik-e a histogram, kapok-e jelet a zárásra. Néha el is szúrtam, és eldobtam, amit nem is kellett volna. Olyan kis eséssel, ami nem éri el az egy pixelt, nem foglalkoztam (eléggé chartbeállítás-függő ez!). Aztán 3 perccel piaczárás előtt kiderült, mennyi pénzem is van akkor szabadon. És gyorsan ki kellett osztani, hogy miből mennyit vegyek. Ez maxipara volt, és hibalehetőség. Valamint sokszor úgy kellett belépőt keresni, azaz gürizni, hogy utána nem lett pénz, amiből beszállhatnék, mert nem kellett kidobni semmit. Na ezért teszteltem most azt, hogy mi lett volna, ha nem a jel estéjén, hanem az azt követő nyitóban dobok, dacára a plusz egy gapkockázatnak valamint az időcsúszásnak, azaz hogy csak másnap tudom újra befektetni a zsetont. Az jött ki, hogy olyan 50% tök mindegy, nincs semmi gap, 15% gap down, 30% gap up, 5% kerekítési hiba:) A gap itt "lap" értelemben szerepel, azaz nyitó <> előző záró. Egy durva gap down is van a 15%-ban, de van hozzá durva gap up is kárpótlásként. Azaz ez a módosítás is jónak tűnik. Piaczárás után biztos lehetek benne, hogy van-e jelem, és kiadhatom a másnap reggeli záróparancsot.
.
Amit nem tudok visszatesztelni, hogy esetleg shorttal is működne-e a dolog. Továbbra is medvepiacnak hívom azt a semmit, ami történik, bár talán most megmozdult valami a héten. Mindegy is. Jó lenne, ha múkodne két iránybe, ezzel csökkenthetném a katasztrófa-kockázatot, mint pl. egy újabb 9% bukó Kínában. Nem gondosan kiegyensúlyozott long-short portfólióra gondolok, inkább arra, hogy ne krimináljuk a kókadókat disz. Lépjünk rá a fejükre inkább egy shorttal.
.
Gyakran csak este érek haza és gyakran fáradt is vagyok, meg nem is izgat a heti 3 daytrade, amire többet kell várni, mint egy mikulásra. Ezért vettem elő a napi gyertyás történetet újra. Így egyébként nem is kötelező minden este a gép előtt ülnöm, csak ha új pozit akarok nyitni. A meglévőkre a stoploss vigyáz, kézi zárásra meg van fél napom a következő nyitóig.
.
Jöhet az élőteszt.
.
Ja még azt, hogy most már drágább papírokat is meglesek, tavaly $10 alattiakkal szórakoztam, és csak longra. Nyilván sokkal több lehetőségem lesz így. Ez azóta érdekes, hogy rájöttem, a NYSE-n kívül kb. mindenhol lehet egyesével venni a részvényeket, 100 alatt is akár. Továbbá már minden részvényt lehet kapni NYSE-n kívül, tehát nem kell önmegtartóztatni.
.
Meg még arra is emlékeztem ma, csak ez már nagyon OFF, hogy ősszel is volt egy jó kis szériám, higgadt, lelkes, abszolút diszkrét kereskedés, 10 perc körüli gyertyákon, egész év végéig. Aztán át akartam lépni egy tudatosabb szintre, mert utáltam a stresszt, ami a 6,5 órányi piacbámulással és full-diszkrét játékkal járt. Szabályokat alkottam, csökkentettem a kockázatot, az időtávot, addig variáltam, míg egy unalmas semmibe nem torkollott a kereskedés. Elbizonytalanodtam, és ennél félelmetesebb dolog kevés van. A kitűnő meglátásaim eltűntek a semmibe. Úgy tűnt, nem vagyok képes még véletlenül sem eltalálni az irányt, átok ül rajtam. Ilyenkor jó érzés visszanyúlni korábbi sikerekhez, és inkább azon az úton továbbnyomulni, de minimum elmélázni.
.
A rendszer úgy működött, hogy egy bika kitörést megvettem nap végén, mikor már látszott, hogy szép fehér gyertya lesz, magasan zár, de még azért hagy elég helyet egy több napos momentumnak. Ez volt a cél, a több napos momentum. Amikor lelassult, eldobtam. A lassulást PPO histogramon állapítottam meg. Gyakran el se indult, és dobtam is pár nap után. Néha nagyon bejött, nem is ritkán. Stop nem volt, nehogy valami ótvar tüske kidobjon a tutiból, miközben csak napi záróárra építem az egészet. Ha jött egy rossz nap, úgyis jelzett a histogram, kidobott a rendszer. Csak olyan napokra nem voltam felkészülve, mikor nap közben esünk sokat.
.
Ennyit gondoltam töriből mára. A lényeg, hogy visszanéztem ezeket a pozikat, és az jött ki, hogy nem igazán tett volna keresztbe egy kezdőnapi mély alá tett stop. Általában nem változtatott volna semmin, az esetek kb 10%-ban kicsit rosszabbul jártam volna, de 15%-ában meg lényegesen jobban.
.
Egy másik változtatást is visszateszteltem ezeken. Úgy ment ez (ismét töri), hogy 21:00 környékén bújtam a top gainereket, hogy kit érdemes megvenni majd záráskor, és rangsoroltam őket, hogy kit még inkább. 21:50-kor azon gyötrődtem, hogy vajon melyik meglévő pozim hol fog zárni, nem ritkán egy pixelen múlt, hogy esik-e a histogram, kapok-e jelet a zárásra. Néha el is szúrtam, és eldobtam, amit nem is kellett volna. Olyan kis eséssel, ami nem éri el az egy pixelt, nem foglalkoztam (eléggé chartbeállítás-függő ez!). Aztán 3 perccel piaczárás előtt kiderült, mennyi pénzem is van akkor szabadon. És gyorsan ki kellett osztani, hogy miből mennyit vegyek. Ez maxipara volt, és hibalehetőség. Valamint sokszor úgy kellett belépőt keresni, azaz gürizni, hogy utána nem lett pénz, amiből beszállhatnék, mert nem kellett kidobni semmit. Na ezért teszteltem most azt, hogy mi lett volna, ha nem a jel estéjén, hanem az azt követő nyitóban dobok, dacára a plusz egy gapkockázatnak valamint az időcsúszásnak, azaz hogy csak másnap tudom újra befektetni a zsetont. Az jött ki, hogy olyan 50% tök mindegy, nincs semmi gap, 15% gap down, 30% gap up, 5% kerekítési hiba:) A gap itt "lap" értelemben szerepel, azaz nyitó <> előző záró. Egy durva gap down is van a 15%-ban, de van hozzá durva gap up is kárpótlásként. Azaz ez a módosítás is jónak tűnik. Piaczárás után biztos lehetek benne, hogy van-e jelem, és kiadhatom a másnap reggeli záróparancsot.
.
Amit nem tudok visszatesztelni, hogy esetleg shorttal is működne-e a dolog. Továbbra is medvepiacnak hívom azt a semmit, ami történik, bár talán most megmozdult valami a héten. Mindegy is. Jó lenne, ha múkodne két iránybe, ezzel csökkenthetném a katasztrófa-kockázatot, mint pl. egy újabb 9% bukó Kínában. Nem gondosan kiegyensúlyozott long-short portfólióra gondolok, inkább arra, hogy ne krimináljuk a kókadókat disz. Lépjünk rá a fejükre inkább egy shorttal.
.
Gyakran csak este érek haza és gyakran fáradt is vagyok, meg nem is izgat a heti 3 daytrade, amire többet kell várni, mint egy mikulásra. Ezért vettem elő a napi gyertyás történetet újra. Így egyébként nem is kötelező minden este a gép előtt ülnöm, csak ha új pozit akarok nyitni. A meglévőkre a stoploss vigyáz, kézi zárásra meg van fél napom a következő nyitóig.
.
Jöhet az élőteszt.
.
Ja még azt, hogy most már drágább papírokat is meglesek, tavaly $10 alattiakkal szórakoztam, és csak longra. Nyilván sokkal több lehetőségem lesz így. Ez azóta érdekes, hogy rájöttem, a NYSE-n kívül kb. mindenhol lehet egyesével venni a részvényeket, 100 alatt is akár. Továbbá már minden részvényt lehet kapni NYSE-n kívül, tehát nem kell önmegtartóztatni.
.
Meg még arra is emlékeztem ma, csak ez már nagyon OFF, hogy ősszel is volt egy jó kis szériám, higgadt, lelkes, abszolút diszkrét kereskedés, 10 perc körüli gyertyákon, egész év végéig. Aztán át akartam lépni egy tudatosabb szintre, mert utáltam a stresszt, ami a 6,5 órányi piacbámulással és full-diszkrét játékkal járt. Szabályokat alkottam, csökkentettem a kockázatot, az időtávot, addig variáltam, míg egy unalmas semmibe nem torkollott a kereskedés. Elbizonytalanodtam, és ennél félelmetesebb dolog kevés van. A kitűnő meglátásaim eltűntek a semmibe. Úgy tűnt, nem vagyok képes még véletlenül sem eltalálni az irányt, átok ül rajtam. Ilyenkor jó érzés visszanyúlni korábbi sikerekhez, és inkább azon az úton továbbnyomulni, de minimum elmélázni.
6 megjegyzés:
Ezek szerint megint képbe került a swing?
SB
Képbe bizony. Esti játékkal szerintem vagy a nagyon rövid táv (találok valami épp pörgős dolgot), vagy a több napos megoldás üdvözít. Az ebédidő unalmas sávozásából túl sok kamu kitörés indul estére, amiből aztán nem lesz semmi, érdeklődés híján. Ez persze nem tény, csak a véleményem.
Több napos játékra a devizák is kiválóan alkalmasak szerintem. Ezek is képbe kerülnek?
SB
Nem igazán. Az a néhány számomra elérhető deviza ill. határidős deviza nem szolgáltat elég setupot napi charton, hogy erre specializálódjak. Bár kétségtelen, hogy nincs gap-kockázat. Ennyi az összes előnye számomra. Ehhez képest a részvényeknél sokkal vonzóbb, hogy nem 7-en, hanem 7000-en vannak. Nem kell sokat várni, hogy találjak egy ideális belépőt.
Nem szeretsz várni? :) Szerintem a devizák is elég sok setupot szolgáltatnak, de adott esetben a részvényeknél is érdemes kivárni. Szerintem a likviditás is szempont, és abból a 7000 részvényből sem mind likvid a megfelelő módon.ű
sb
Szoktam szűrni forgalomra meg egyéb kívánatos paraméterekre, így nem kell sokezret végignéznem, csak olyan 400-at mondjuk. Abból kiválasztok 20-at, ami marhára tetszik, további kivizsgálásra.
Napos timeframe-en már elég sok részvényt számítok likvidnek, több ezret. Ha a szűrt csapatból is csak minden 20. tetszik, képzeld el, hány napot kéne várnom egy megfelelő devizasetupra napi tf-en.
Vannak szerencsésebb emberkék, akik folyton poziban tudnak ülni egy adott papíron, vagy legalábbis majdnem mindig csak ránéznek, és tudják, mit várjanak tőle. Én sajnos azokra a ritka chartokra gerjedek, amik már iszonyúan eltérnek a véletlenszerűtől, és marha jó risk/reward kínálkozik rajtuk.
Ilyet tudnak a devizák is természetesen, rendszeresen vannak bennük durva momentumok, amiket meg lehetne játszani, mondjuk napon belül. Felőlem akár olaj vagy őzgerinc is lehet az instrumentum, ha szépen mozog. Nem zárkózom én el semmitől, csak momentán nem látok okot a váltásra.
Megjegyzés küldése