Sennacherib asszír király diplomáciai úton próbálta elérni, hogy felülvizsgáljam arzenálomat, amit ma reggel minden egyéb teendőm ellenére kicsit elvégeztem.
.
Mit állítottam?
A histogramos kiszálló, ami rögtön a kitöréstől számítva momentumot akar látni, hatékonyabb, mint az emás kiszálló, ami a momentum validálásakor kezd annak meredekségéhez alkalmazkodva stopot szorítani az árfolyamra.
.
11 pozit tudtam felülvizsgálni ONNN óta, amikor nagyjából elkezdtem ezt az egész új stratégiát. Az első videóval, watchlisttel (amit egyszer majd megnézünk, mire vezetett volna). Szóval azóta 11 pozit zárt volna mindkét kiszálló stratégia.
ONNN, APAC, ATML, AUDC, IOTN, LTS, NXG, NYNY, OPWV, RRD, SPIL
.
Felírtam a nyitóárat, a kétféle záróárat és a kétféle eltelt időt. Ha minden pozim 1x-es tőkével ment volna, emával 66%-os nyereséget értem volna el 112 nap alatt, histogrammal 104%-ot 46 nap alatt. Tehát a feltételezésem igaz volt. A látszat ellenére ONNN-t is kidobta volna az ema-stratégia, mert mikor már két hete az 5 napos felett araszolt, rá kellett volna szorítanom.
.
Ebből adódik egy harmadik lehetőség, hogy ne momentumozzunk egyáltalán, azaz ne szorítsuk az emát, ne foglalkozzunk histogrammal, csak a trend alá tologassunk új mélypontokhoz havonta egy stopot. Vagy valami eredeti, jó bő emával kisérjük végig a pozit. Ennek a lassú trendkövető stratégiának az eredménye az ONNN, de végül mégis rászorítottam, és tegnap eladtam. Tehát még lehet hogy egy évig benne ülhetnék, és 400 nap alatt elérhetnék vele 200%-ot is. Ebben az esetben azonban jó sokat vissza kell engedni a mindenkori profitból, amiben én mindig készséges voltam, de 2007-re ezt megelégeltem, és inkább a trendek gyors szakaszára koncentrálom az erőimet.
.
Tehát már az eredeti kérdés sem az volt, hogy momentumozzunk-e, hanem hogy ha igen, akkor hogyan zárjunk mechanikusan. Ebben pedig abszolút nyerő a histogram egyelőre. Bár 11 pozi még semmi. Az a tény viszont, hogy mostanában napi 3 pozit cserélek le, azt mutatja, hamarosan lesz sok példa, amin folytathatom ezt a kutatást. Idővel meg olyan öreg példák lesznek, hogy trendre is megvizsgálhatom őket. Ez azonban már jobban függ a piac általános irányától is, azt gyanítom.
.
Tehát jelenleg a verseny állása: macd napi 1,56% nettó (kb 3% bruttó) nyerő, ema napi 0,45% (0,85% bruttó) nyerő. Nettó: 1x tőke slip+broki nélkül, bruttó: 2x tőke+slip+brok.
.
A gyakran emlegetett LTS is ema módszerrel dobott ki, a histogramos sokat javított volna ezen. Trendre tartogatva viszont ezzel is sokkal jobban jártam volna, sőt NYNY-vel is, meg még ki tudja. Néhány hónap múlva azt is kiszámolhatom, mi lett volna, ha nem csapok le egy momentumra se, hanem hagyom futni stop tologatással a trendeket, és kivárom a korrekciókat, amik LTS, ONNN esetén igen alacsonyra sikerültek, de azért ők a kisebbség.
.
Nagy bölcsesség végszónak:
Nem baj, ha emelkedik egy papír, amiből épp kiszálltam, ha az is, amibe be.
.
Mit állítottam?
A histogramos kiszálló, ami rögtön a kitöréstől számítva momentumot akar látni, hatékonyabb, mint az emás kiszálló, ami a momentum validálásakor kezd annak meredekségéhez alkalmazkodva stopot szorítani az árfolyamra.
.
11 pozit tudtam felülvizsgálni ONNN óta, amikor nagyjából elkezdtem ezt az egész új stratégiát. Az első videóval, watchlisttel (amit egyszer majd megnézünk, mire vezetett volna). Szóval azóta 11 pozit zárt volna mindkét kiszálló stratégia.
ONNN, APAC, ATML, AUDC, IOTN, LTS, NXG, NYNY, OPWV, RRD, SPIL
.
Felírtam a nyitóárat, a kétféle záróárat és a kétféle eltelt időt. Ha minden pozim 1x-es tőkével ment volna, emával 66%-os nyereséget értem volna el 112 nap alatt, histogrammal 104%-ot 46 nap alatt. Tehát a feltételezésem igaz volt. A látszat ellenére ONNN-t is kidobta volna az ema-stratégia, mert mikor már két hete az 5 napos felett araszolt, rá kellett volna szorítanom.
.
Ebből adódik egy harmadik lehetőség, hogy ne momentumozzunk egyáltalán, azaz ne szorítsuk az emát, ne foglalkozzunk histogrammal, csak a trend alá tologassunk új mélypontokhoz havonta egy stopot. Vagy valami eredeti, jó bő emával kisérjük végig a pozit. Ennek a lassú trendkövető stratégiának az eredménye az ONNN, de végül mégis rászorítottam, és tegnap eladtam. Tehát még lehet hogy egy évig benne ülhetnék, és 400 nap alatt elérhetnék vele 200%-ot is. Ebben az esetben azonban jó sokat vissza kell engedni a mindenkori profitból, amiben én mindig készséges voltam, de 2007-re ezt megelégeltem, és inkább a trendek gyors szakaszára koncentrálom az erőimet.
.
Tehát már az eredeti kérdés sem az volt, hogy momentumozzunk-e, hanem hogy ha igen, akkor hogyan zárjunk mechanikusan. Ebben pedig abszolút nyerő a histogram egyelőre. Bár 11 pozi még semmi. Az a tény viszont, hogy mostanában napi 3 pozit cserélek le, azt mutatja, hamarosan lesz sok példa, amin folytathatom ezt a kutatást. Idővel meg olyan öreg példák lesznek, hogy trendre is megvizsgálhatom őket. Ez azonban már jobban függ a piac általános irányától is, azt gyanítom.
.
Tehát jelenleg a verseny állása: macd napi 1,56% nettó (kb 3% bruttó) nyerő, ema napi 0,45% (0,85% bruttó) nyerő. Nettó: 1x tőke slip+broki nélkül, bruttó: 2x tőke+slip+brok.
.
A gyakran emlegetett LTS is ema módszerrel dobott ki, a histogramos sokat javított volna ezen. Trendre tartogatva viszont ezzel is sokkal jobban jártam volna, sőt NYNY-vel is, meg még ki tudja. Néhány hónap múlva azt is kiszámolhatom, mi lett volna, ha nem csapok le egy momentumra se, hanem hagyom futni stop tologatással a trendeket, és kivárom a korrekciókat, amik LTS, ONNN esetén igen alacsonyra sikerültek, de azért ők a kisebbség.
.
Nagy bölcsesség végszónak:
Nem baj, ha emelkedik egy papír, amiből épp kiszálltam, ha az is, amibe be.
7 megjegyzés:
Oké, igaz, alapos, csendesülök.
Én viszont ellenkezőleg. Merthogy ellenkezem. :)
Szélanyó bácsi,
jól értem-e, hogy a szabály szerint még aznap zársz, ha session vége előtt úgy látod, hogy a histo csökken? Ha igen, akkor van egy gondom a statisztikáddal, mégpedig a BRKR példája alapján. A backtesttel nem tudod kiszűrni azokat a napokat, amikor zárás előtt úgy nézett ki, hogy a histo csökken, de zárásra kiegyenlítette a különbséget. Élesben ilyen helyzetben kiestél volna, de most a tesztben ez nem látszik, mert csak a kész oszlopokkal tudsz dolgozni. A real-time tesztek megmutatják majd, hogy ez a változat milyen mértékben módosítja az eredményeket; a probléma megoldása lehet a másnap reggeli zárás.
A másnap reggelig többet tud mozogni az ár, mint az utolsó 10 percben, szerintem. Azt lehet csinálni, hogy ha néhány centen múlik hogy mi lesz, akkor inkább benn maradok, és legfeljebb a legvégén zárok, mikor már nincs időm újba beszállni. Uttyogy ha nem is hibátlan, de kezelhető.
Oké, ez utóbbi megoldás objektívebb. Kinn mennyire jellemző a durva felkötés a végén? (Rendes session time-ra gondolok, nem after.)
Jellemző, hogy sokan zárás előtt variálnak, szóval van ilyen veszély. Pl akik egész nap határidőn daytradeltek, megveszik az ígéretes papírokat éjszakára. Meg a hozzám hasonló napigyertyás csókák is biztos sokan vannak. Úgyhogy lehet hogy az utolsó percig kell várni, és néhány cent diffire nem adni.
Nem a néhány cent az érdekes itt, hanem az, hogy ez esetben muszáj megvárnod az indikátor egyértelmű jelzését. Max beállhatsz limit sellre afterben, ha nem akarsz reggelig várni, de ez már mázli dolga, hogy elviszik-e a záróhoz közeli áron.
Hát afterben nagyon kevés papírnak van eleve forgalma, úgyhogy erre nem játszanék. Inkább az utolsó pár percre sűrítem a ki és beszállásokat, amiket előre kiszámolok nagy nehezen:)
Megjegyzés küldése