OPWV, SPIL, MDII, GIB, ANO, PRM
.
.
Na most ugyanez REVVER-rel:
.
Pár napja változtatásokon töröm a fejem, és ahogy lenni szokott, ezt némi csökkenés előzte meg az egyenlegemen. Hosszú lett volna a felvételen elmagyarázni ezeket (azért csak megpróbáltam), úgyhogy inkább leírom.
.
Adott a probléma, hogy trendre, vagy momentumra játsszak, azaz miután megvettem valamit, mekkora korrekciókat engedjek meg neki, és mekkora időszakra kívánom megtartani. Nem szeretek hónapokig ülni valamin, bár néha ezek a legjobbak, pl CAAS vagy most az ONNN, a lényeg, hogy ugyanabból a betűből több legyen egymás mellett a nevében. A legjobb a dámapóker lett volna, a QQQQ, ha nyáron megveszem a trendforduló duplafeneket, csilliószoros tőkeáttéttel, amit folyamatosan emeltem volna mostanáig. De térjünk vissza a tárgyra.
.
Kifigyeltem már korábban is, hogy ha ugyanazokat a pozijaimat trendre és momentumra tartottam volna, azaz ha mondjuk az 50ema mentén stoppolom illetve az 5ema mentén, mikor épp felette száguld, kb 2x olyan jó hozamot értem volna el átlagosan a gyorsabb megoldással. Ennek egyszerű oka az, hogy csomó idő elmegy azzal, hogy pihen egy papír. Addig lehetne valami másban száguldani.
.
Nem könnyű persze elkapni egy momentum csúcsát, de egy trend végét se. Mégse ez az igazi gond általában, hanem a vesztő pozik kezelése. A mai videón látható OPWV például, amit egy kitörésben vettem jó drágán. Ha megvárom, hogy leesik-e jó mélyre, ahol a kezdeti stopom volt, akkor időt és pénzt is sokat veszítek, miközben tudom, hogy ez nem momentum, tehát max egy trendben reménykedhetek, azaz újabb, közeli kitörésre várok. Ennek esélye pedig már nem olyan nagy, mint a kezdeti momentumnak az 1-3 napon belüli folytatása volt, amibe belevásároltam.
.
Azért vettem drágán, tehát kitörésben, hogy időt spóroljak, és biztos legyek az irányban. Ha elkezd pihenni, azzal időt vesztek, és már az irány is egyre bizonytalanabb. Tehát ha egy megvásárolt potenciális momentum ki se alakul néhány nap alatt, akkor jobb lehet kis veszteséggel elhagyni a csatateret, mint várakozni, kockáztatni. Már nem olyan jók az esélyek.
.
Na így vezettem le azt, hogy minden erőben vett papírt kidobok, ha erejét veszíti. Ezt pedig általában előbb mondja meg a MACD Histogram, mint a mozgóátlagok. És utóbbiak a momentum tényleges kialakulásig értelmezhetetlenül metszegetik egymást, tehát kezdeti stoplossra alkalmatlanok.
.
Visszanéztem az eddigi pozícióimat (amiket az új szabályokkal játszottam) és az jött ki, hogy 10-ből 8x jobban jártam volna a histogramos megoldással. Térben is, időben is. 1x semmi különbség, 1x meg (RRD esetében, ahol nem is volt momentum) rosszabbul jártam volna. RRD pár nap után kis vesztővel kidobott volna, de helyette egy hónapon keresztül használhattam volna az árát.
.
Lehet hogy átállok erre a csak histogrammal zárós megoldásra, de szintén napi záróár számít csak. A kézenfekvő hátulütője az, hogy naponta több papírból ki fogok esni emiatt, ezért több jó papírt kell találni helyettük. Előnye viszont lehet az, hogy mivel a kezdeti risk alacsony (a kitörés gyertyáját se nagyon tudja lekorrigálni anélkül, hogy a momentum tönkremenne, azaz el ne adnám) ezért kevesebb nagyobb pozim lehet a sok kicsi helyett. Sok fogja úgy végezni, hogy pár nappal nyitás után kidobom kis vesztővel/nyerővel. Szintén sok fog viszont jó magasra repülni az eddigi tapasztalataim alapján. Csak továbbra is jól kell választani beszálláskor. Finnyásan. Harmadik eset, nagy bukó is előfordulhat, gap down, vagy egy napon belüli zuhanás miatt, ezért további megfontolás tárgyát képezi egy hard-stop az előző lokális mélypont alá mondjuk. Katasztrófa stop-loss, ami már nem igazán méretezett, de jó eséllyel megvéd egy atomcsapástól.
.
Más: most hogy ilyen jól haladok a stratégiámmal, végképp okafogyottá vált tovább tartani a maradék undorító, BB-s (sőt PINK-es) papírjaimat. Szélanyó elfekvője nem szerepel a kiemelt kórházak listáján. Érintett haldoklókat euthanáziában részesítettem, nagy megelégedésükre: ADVC, HBRM, IVGR, SEVI. Meg se mutatom a chartjukat, mert esésen kívül nem csináltak semmit nyár óta, mikor megvettem őket. HBRM-t ajándékba kaptam egy hónapja ADVC-től, de annál nagyobb marhaság volt megvárni, míg az is tönkremegy. ADVC-nek még csak a felét vették meg, pont záróban, de már úgy számolom, mintha elment volna az egész. Ámen.
.
Maga a BB nem hülyeség egyébként, csak nem erre való. Jó nagy mozgások előfordulnak haldokló papírokon, erős forgalomváltás, sokszor nagyon szép technikai összképpel. Talán pont a kevés szereplő és a sok kellemetlenség miatt.
.
Adott a probléma, hogy trendre, vagy momentumra játsszak, azaz miután megvettem valamit, mekkora korrekciókat engedjek meg neki, és mekkora időszakra kívánom megtartani. Nem szeretek hónapokig ülni valamin, bár néha ezek a legjobbak, pl CAAS vagy most az ONNN, a lényeg, hogy ugyanabból a betűből több legyen egymás mellett a nevében. A legjobb a dámapóker lett volna, a QQQQ, ha nyáron megveszem a trendforduló duplafeneket, csilliószoros tőkeáttéttel, amit folyamatosan emeltem volna mostanáig. De térjünk vissza a tárgyra.
.
Kifigyeltem már korábban is, hogy ha ugyanazokat a pozijaimat trendre és momentumra tartottam volna, azaz ha mondjuk az 50ema mentén stoppolom illetve az 5ema mentén, mikor épp felette száguld, kb 2x olyan jó hozamot értem volna el átlagosan a gyorsabb megoldással. Ennek egyszerű oka az, hogy csomó idő elmegy azzal, hogy pihen egy papír. Addig lehetne valami másban száguldani.
.
Nem könnyű persze elkapni egy momentum csúcsát, de egy trend végét se. Mégse ez az igazi gond általában, hanem a vesztő pozik kezelése. A mai videón látható OPWV például, amit egy kitörésben vettem jó drágán. Ha megvárom, hogy leesik-e jó mélyre, ahol a kezdeti stopom volt, akkor időt és pénzt is sokat veszítek, miközben tudom, hogy ez nem momentum, tehát max egy trendben reménykedhetek, azaz újabb, közeli kitörésre várok. Ennek esélye pedig már nem olyan nagy, mint a kezdeti momentumnak az 1-3 napon belüli folytatása volt, amibe belevásároltam.
.
Azért vettem drágán, tehát kitörésben, hogy időt spóroljak, és biztos legyek az irányban. Ha elkezd pihenni, azzal időt vesztek, és már az irány is egyre bizonytalanabb. Tehát ha egy megvásárolt potenciális momentum ki se alakul néhány nap alatt, akkor jobb lehet kis veszteséggel elhagyni a csatateret, mint várakozni, kockáztatni. Már nem olyan jók az esélyek.
.
Na így vezettem le azt, hogy minden erőben vett papírt kidobok, ha erejét veszíti. Ezt pedig általában előbb mondja meg a MACD Histogram, mint a mozgóátlagok. És utóbbiak a momentum tényleges kialakulásig értelmezhetetlenül metszegetik egymást, tehát kezdeti stoplossra alkalmatlanok.
.
Visszanéztem az eddigi pozícióimat (amiket az új szabályokkal játszottam) és az jött ki, hogy 10-ből 8x jobban jártam volna a histogramos megoldással. Térben is, időben is. 1x semmi különbség, 1x meg (RRD esetében, ahol nem is volt momentum) rosszabbul jártam volna. RRD pár nap után kis vesztővel kidobott volna, de helyette egy hónapon keresztül használhattam volna az árát.
.
Lehet hogy átállok erre a csak histogrammal zárós megoldásra, de szintén napi záróár számít csak. A kézenfekvő hátulütője az, hogy naponta több papírból ki fogok esni emiatt, ezért több jó papírt kell találni helyettük. Előnye viszont lehet az, hogy mivel a kezdeti risk alacsony (a kitörés gyertyáját se nagyon tudja lekorrigálni anélkül, hogy a momentum tönkremenne, azaz el ne adnám) ezért kevesebb nagyobb pozim lehet a sok kicsi helyett. Sok fogja úgy végezni, hogy pár nappal nyitás után kidobom kis vesztővel/nyerővel. Szintén sok fog viszont jó magasra repülni az eddigi tapasztalataim alapján. Csak továbbra is jól kell választani beszálláskor. Finnyásan. Harmadik eset, nagy bukó is előfordulhat, gap down, vagy egy napon belüli zuhanás miatt, ezért további megfontolás tárgyát képezi egy hard-stop az előző lokális mélypont alá mondjuk. Katasztrófa stop-loss, ami már nem igazán méretezett, de jó eséllyel megvéd egy atomcsapástól.
.
Más: most hogy ilyen jól haladok a stratégiámmal, végképp okafogyottá vált tovább tartani a maradék undorító, BB-s (sőt PINK-es) papírjaimat. Szélanyó elfekvője nem szerepel a kiemelt kórházak listáján. Érintett haldoklókat euthanáziában részesítettem, nagy megelégedésükre: ADVC, HBRM, IVGR, SEVI. Meg se mutatom a chartjukat, mert esésen kívül nem csináltak semmit nyár óta, mikor megvettem őket. HBRM-t ajándékba kaptam egy hónapja ADVC-től, de annál nagyobb marhaság volt megvárni, míg az is tönkremegy. ADVC-nek még csak a felét vették meg, pont záróban, de már úgy számolom, mintha elment volna az egész. Ámen.
.
Maga a BB nem hülyeség egyébként, csak nem erre való. Jó nagy mozgások előfordulnak haldokló papírokon, erős forgalomváltás, sokszor nagyon szép technikai összképpel. Talán pont a kevés szereplő és a sok kellemetlenség miatt.
15 megjegyzés:
Csak teszteld le rendesen ezt is. Mert még ha nem is volt tökéletes, meglehetősen jól működött az eddigi kiszállás, és ahogy te is mondtad, a legnagyobb nyerők a türelemből jöttek össze. Lehet, hogy ha túl rövid momentumokra vadászol, és a végén egyfolytában ki fog ütni a stop. Amibrokerben teszteld le, akár úgy is, hogy csak azokat a papírokat veszed a tesztbe, amiket trédeltél, és nézd meg a különböző kiszállások eredményeit.
Nemzet-gyalázás, nemzet-gyalázás :)
Azokat már megnéztem, írtam is, hogy 10ből 8 jobb így. A türelem meg nem csak nagy nyerőkhöz, hanem nagy vesztőkhöz is vezet, meg nagy semmikhez is, milyen türelmes voltam a BB-sekhez is:). Majd meglátjuk, hogy alakul, elég gyorsan. A kockázat is kisebb így, könnyebb élesben tesztelni, mint fiktív régi pozikkal.
Szélanyó,
azon gondolkozom, hogy egy momentum-típusú indikátor (ROC vagy Momentum) szűk, maximum 7 napos beállítással nem felelne-e meg jobban ehhez a zárási technikához? Meg eleve ahhoz is, hogy felmérd, érdemes-e adott helyzetben momentumra játszani, belépj-e egyáltalán.
Meg fogom vizsgálni őket is, de még az elvi alapokon vívódom. A beszállásom már eléggé meghatározott, az a fő kérdés, milyen mozgást tartsak elfogadhatónak a kitörési próbálkozás után. Játsszak-e tovább trendre, vagy csak a momentum elég jó.
A MACD Hist utóbbi esetben elég megbízható, és nem késik. Előnye, hogy sokszor előbb elkezd esni, mint a részvény maga, mert az emelkedés lassulására már érzékeny.
Kösz a tippet, megvizsálok azért más indyket is!
MACD (histo nem histo)nagyjából annyit ér, mint az RSI. Sávban tökéletes, trendben max a divergencia használható, az is korlátosan.
Egy erős long trendben fenn szüttyög (cross erre-arra) a histo meg a 0 körül oszcillál.
Trendkövetéshez az ema, ma-k nagyon jól használhatók, momentumhoz, amit Macs ( le"cicus"-ozták egy helyen, rögtön elköszönt :) ) javasolt (pl. ROC)
Igaz, hogy nem póker, csak egy vacak pár, XXIA a minap kitört egy 6 hónapos bázisból
Kóstolgatunk, kóstolgatunk, apukám? :)
Á, megvédtem volna, de nem szorul rá, elég harcias fajta. No meg okos is, mert nem reagált rá :)
XXIA gyönyörű, hetesen csinálja ugyanazt, amit naposon szoktam keresni. MACD-ról nagyon különbözik a véleményünk, köze nincs az RSI-hez, ne keverjük a stochastic-kal. ROC egyelőre nem tetszik, de lehet át kell hangolni, és akkor jó lesz. Elolvasom mit írnak róla okosék.
ROC=Momentum-100 ezt olvastam okoséknál. Kipróbáltam 10 helyett 7-es periódussal is, de még mindig ott a simítás hiánya miatt a probléma, hogy az első kis esőnap kivág, ellentétben a histogrammal, ami inkább sinusosan mozog, azaz vannak hullámhegyek és völgyek, sokkal felismerhetőbben, mint a ROC-nál, ami nagyon fűrészfogas.
tboly,
meg még hányféle arca van... Igen, némi kitartással elő lehet csalogatni a karmaimat, de messze nem szükségszerű.
Nem is ezért köszöntem el, ezt tudom kezelni. És különben sem hiányzom én arrafelé. :)
Anyó !
Megkövetlek. Igazad van, MACD trendkövető, RSI momentum. Fordítva, MACD sávban nem ér semmit (mint az ema-k), ami ugye nem csoda, hisz ugyanarról van szó (ema12 és 26). A divergencia értékelhetőbb jelzés itt is, mint önmagában a signal.
A kedvenc trendkövetőm a Parabolic SAR, trendben, stophoz kiváló, nem kell sokat gondolkodni :)
ROC simán az x periódussal ezelőtti Price óta eltelt %-os Price változás. Ha osztod a periódussal tkp egy trend meredekséget kapsz %-ban. Nagyon egyszerű mutatószám a trend erősségére az adott periódusra
Macs !
Tudom, hogy nem ezért köszöntél el, de így jobban hangzott és Sennáék ezt nem tudták, így most lebuktam :)
Dehogynem.
tboly,
Én úgy tapasztaltam, hogy a hati és az OTP sávban is tökéletesen trédelhető volt a slow stochastic és az MACD-histogram divergenciája segítségével, szinte hibapont nélkül. Január óta kevésbé figyelem, de addig működött, hogy szerettem!
A SAR-nak utánanézek majd az SC-n, köszi a tippet.
Egyébként meg köszönöm. :)
Macs !
Csak dumcsizok itt az indikátorokról, valójában nem nagyon használom őket, nekem nem jöttek be, még a ma-k úgy ahogy :)
Az aut tradingnél veszegetem elő újra őket pontosító, kiegészítő paramétereknek, hátha javítanak a nyerő vesztő arányon.
Megjegyzés küldése