MACD Histogram vs. ROC

Érzem én, hogy ábra nélkül nem megy:) Szemléltetném, mit szeretek az MACD Histogram nevű kuruzslásban. Rajta vannak a mozgóátlagok és a ROC is, amit egy 10-es periódussal sikerült kb úgy beállítani, hogy az általam szeretett 1-2 hetes momentumok végét le lehessen vadászni vele.
.
Az eredetileg használt EMA vagy bármilyen MA tulajdonsága, hogy mivel alá kell zárni ahhoz, hogy jelt adjon, egy zsíros napi profit mindig elvész útközben. Egyszer elvész akkor is, mikor beszállok egy szintén zsíros nap végén, de arra szükségem van, mert zsíros nap nélkül nincs momentum. És pont a várakozást akarom kiküszöbölni a momentumtradinggel. Már ameddig így gazdaságosabb. A példában szereplő LTS elég jó momentumokat produkált, és ezek végét rendszeresen egy nappal legalább korábban megjósolja a histogram, mint az EMA. A jel egyértelmű: emelkedések sora után egyszercsak csökken. Egyenlőség esetén hagyom. ROC nem tudom mikor ad jelet, ez összevissza ugrándozik, még a nagy emelkedésben is képes kis csökkenésekre. Ha trendvonalat húznék alá, kb akkor törne le, mikor a hist csökkenni kezd. Tehát legjobb esetben is ugyanolyan jelet tudok kicsikarni belőle, mint a hist-ből, minek erőltessem. Természetesen mint minden indikátor, ezek is produkálnak fals jeleket, és mindig másik működik legjobban. Az EMA esetében például az utolsó előtti LTS momentumban az 5-ös elesett (itt szálltam ki valójában, a legolcsóbban, ahogy lehetett), a 10-es viszont nagyszerű támaszként működött. A legutóbbi momentumban pedig már az 5-ös is jól működött. De ez ugye elég bizonytalan, hogy mikor miért melyiket használjuk. A histogramos kiléptetőm mindig korán jelez, sokszor lemaradok a kisebb pihenők miatt a folytatásról, de abban a kis pihenőben jó eséllyel kidobna a többi módszer is, csak később és olcsóbban. Ha már lesz mondjuk 100 példa (csak valós kereskedésekből merítek, vagy amiket majdnem megvettem - ezeket is gyűjteni fogom ezután), meg lehet találni rajtuk a legjobb módszert, de gyanítom, olyan túl nagy különbség nem lesz köztük. Mindig másik működik legjobban, csodák nincsenek.
.
LTS-t nézni manipulatívnak tűnhet, mert milyen jó nagy mozgások vannak rajta már. A többi jól eltalált momentum is hasonló ehhez, a behalt kitörésekből meg az összes indikátor hamar kivág, joggal.
.
Felmerült még az is, hogy minek erőltetem a momentumokat, mikor a legtöbb zsetont trendekkel kerestem. CAAS, ONNN például. Ezekben az volt a közös, hogy szintén momentumra vettem őket, csak az nem jött el, ezért beléjük ültem. Aztán eljött idővel, és akkor már trendre játszottam, az eltelt idő miatt főleg. Természetesen nem várható el egy momentum trédtől, hogy 1 hét alatt annyit hozzon, mint egy ONNN vagy egy CAAS két-két hónap alatt, de ennyi idő alatt 8x annyit lehet kereskedni momentumra, és az adott idő alatt elérhető eredmény számít, nem egy pozi eredménye. Megint csak sokat kerestem CNLG-vel, de az egy horror volt, ott is megvettem momentumra, aztán elhanyagoltam a kiszállást mikor esni kezdett, majd egy hónappal később egy durva emelkedő nap közepén kiszálltam. Hiába a nagy nyereség, ha hülyén éri el az ember. Ha közben kockára tesz annyit, amennyit nem akart. Úgyhogy nem abból indulnék ki, mik voltak a legeredményesebb pozijaim, hanem mitől várhatom a legstabilabb és legerősebb eredményt adott idő alatt.
.
Az is felmerült, hogy ha most jól megy a bolt, minek variálok. A világon a legtöbbet Corollából adják el már mióta. Mégis kétévente változtatnak rajta, mert mindig van min javítani. Ha valami rosszabbra sikerül a módosítás után, azt észre fogom venni, és visszaállok az eredeti gyártósorra. Vagy felfedezem a hibát, és ott javítok, ahol kell. Most azt fedeztem fel, hogy a jó módszerem még jobb lenne, ha egy nappal előbb adnám el, mint hogy az EMA jelez. És a histogram szinte mindig jókor dobott volna ki. 10-20 pozi még nem reprezentatív minta, de idővel elválik, melyik a jobb. Mindent dokumentálok.