JUPM, LMRA, ONT, DSTI, DXCM, GTN
.
.
exit: JUPM, LMRA, ONT
enter: DSTI, DXCM, GTN
.
A vívódások sosem érnek ám véget. Itt ez az újabb, hogy most akkor hagyjuk-e mégis az elején korrigálni a cuccokat, hogy hátha jószándékúak, csak még álmosak, vagy ejtsük inkább, aki nem elég fürge, és szálljunk be valakibe, aki annak tűnik. Ez utóbbi megoldás azt eredményezi, hogy néhány nap korrekció után (1-3) bejelez a hist, hogy baj van, én olcsón eladom, bukom kist, hogy mással nyerjek nagyt. Csak egyetlen kérdés van, hosszú távon így jobb-e. Nyilván 10-20 pozi története még erre nem ad választ, úgyhogy továbbra is türelmesen kell gyűjtögetnem a tapasztalatokat és a chartokat. Backtestelni még mindig nem akarok olyat, akit nem játszottam meg, "de szerintem megvettem volna, olyan szép volt". A "szerintem" nem elég jó. Azok a papírok kellenek, akiket aznap valóban kiválasztottam, és legszebbnek ítéltem.
.
Isteni papírkiválasztó vagyok, remek beszálló lennék. Ha valaki tud ilyen szakmáról, szóljon!:) Ezt szívesen csinálom, felkutatni brilliáns helyzeteket. A legjobb position management kiválasztása viszont nehéz ügy, rengeteg tapasztalat és fejlett/szorgalmas backtest kell hozzá. Az is kijöhet idővel, hogy a kiszállást is tech. elemzés alapján kéne, támaszok, ellenállások, várakozás a kívánt trendre, kidobás trend halálakor. Intelligensen. Tehát nem mechanikusan, ahogy most csinálom. Ez egy másik út, amire nyilván rá kell térjek, ha kiderül, hogy az én utcám zsák. Az első lépés visszafele az lesz, hogy a momentumra várni fogok egy ideig, bizonyos támaszoknál stoppolva. De egyelőre ez zsengébb eredményt produkál az eddigi pozikon számítva, mint a jelenlegi technikám. Ezt minden nap leírom, mert magam is nehezen hiszem el. Hosszú ideig tart megfelelő számú élő példát begyűjteni, addig még sokat fogok vívódni. Bocs.
enter: DSTI, DXCM, GTN
.
A vívódások sosem érnek ám véget. Itt ez az újabb, hogy most akkor hagyjuk-e mégis az elején korrigálni a cuccokat, hogy hátha jószándékúak, csak még álmosak, vagy ejtsük inkább, aki nem elég fürge, és szálljunk be valakibe, aki annak tűnik. Ez utóbbi megoldás azt eredményezi, hogy néhány nap korrekció után (1-3) bejelez a hist, hogy baj van, én olcsón eladom, bukom kist, hogy mással nyerjek nagyt. Csak egyetlen kérdés van, hosszú távon így jobb-e. Nyilván 10-20 pozi története még erre nem ad választ, úgyhogy továbbra is türelmesen kell gyűjtögetnem a tapasztalatokat és a chartokat. Backtestelni még mindig nem akarok olyat, akit nem játszottam meg, "de szerintem megvettem volna, olyan szép volt". A "szerintem" nem elég jó. Azok a papírok kellenek, akiket aznap valóban kiválasztottam, és legszebbnek ítéltem.
.
Isteni papírkiválasztó vagyok, remek beszálló lennék. Ha valaki tud ilyen szakmáról, szóljon!:) Ezt szívesen csinálom, felkutatni brilliáns helyzeteket. A legjobb position management kiválasztása viszont nehéz ügy, rengeteg tapasztalat és fejlett/szorgalmas backtest kell hozzá. Az is kijöhet idővel, hogy a kiszállást is tech. elemzés alapján kéne, támaszok, ellenállások, várakozás a kívánt trendre, kidobás trend halálakor. Intelligensen. Tehát nem mechanikusan, ahogy most csinálom. Ez egy másik út, amire nyilván rá kell térjek, ha kiderül, hogy az én utcám zsák. Az első lépés visszafele az lesz, hogy a momentumra várni fogok egy ideig, bizonyos támaszoknál stoppolva. De egyelőre ez zsengébb eredményt produkál az eddigi pozikon számítva, mint a jelenlegi technikám. Ezt minden nap leírom, mert magam is nehezen hiszem el. Hosszú ideig tart megfelelő számú élő példát begyűjteni, addig még sokat fogok vívódni. Bocs.
18 megjegyzés:
A vívódások osztódással szaporodnak :)
Kitörés/letörés-hol kezdődik-meddig tart ? Mikortól momentum a kitörés és meddig tart ? Mi a sáv, a beszűkülés ? Ezeket mind magadnak érdemes számszerűsíteni és ezek meghatározása megérne egy misét a DT.hu-n. Ezek az alapkérdések. Az jól hangzik, hogy látom,érzem, de még jobb, ha nem, mert kidobálja elém a gép :)
Letöltöttem, 7704 db rv-nek az adatait a Yahoo-ról. Most egyelem őket, egy csomónak nincs adatbázisa, splites, gap összevissza stb, de gondolom még fog maradni pár ezer. Hát ezeket nem nagyon bírnám lapozgatni. Persze, gondolom több fokozatú szűrőket használtok, de elég ijesztő mennyiség, viszont tesztelésre ideális.
Nem vagyok elég ahhoz, hogy leprogramozzam a beszálló setupokat, és nem is akarom nagyon ezzel korlátozni a lehetőségeimet. Rugalmasan keresgélek, mert szabad szemmel sokkal több dolgot kiszúrok adott idő alatt, mint amit egész életemben le tudnék programozni. Alapvetően az a lényeg, hogy legyen markáns ellenállás, ami legyen markánsan áttörve, de azért még messze legyünk a "célártól". Ez így olyan egyszerű, de nem én vagyok az, aki ezt ügyesen le tudja programozni.
Ha a forgalmas kitörési nap alá tud korrigálni, akkor megette a fene, tehát kb ez a nap a kezdeti kockázat. Célár meg amit TA kiad nagyjából. De mivel ezt úgyis ritkán éri el egy momentummal, fontosabbnak tartom most éppen, hogy mennyire "szép" az alakzat, ami volatilitás, gap-ek, tüskék, trendek, momentumok függvénye, és szintén nehéz leprogramozni. Minél szebben araszol egy chart, annál jobban működik rajta a kiszállási technikám. Valamelyik. Mindegyik:)
Stockcharts szerencsére a spliteket visszaszorozza a múltban, tehát az ilyen gapeket eltünteti, sőt még az osztalékok miatti gap downt is. Ez jó, viszont backtestet nem lehet velük csináltatni ha jól tudom.
Addig szoktam szűrni a részvényeket, míg kb 1-200 körüli csapat marad, azokat már át bírom tekinteni miniatúrákban, candleglance-szel. 300 felett borzasztó fárasztó. 1-10 usd közötti 100k átlagforgalom feletti papírokra utazom, ezek eleve kb 800an vannak, de csak az izgat, aki estére megcsinált +1%-ot, tehát van esély rá, hogy épp kitör. Ezek 2-300-an szoktak lenni. Ez egy marha egyszerű szűrő, pont azért, mert mikor nagyon okos akartam lenni, és leprogramozni setupokat, csomó kimaradt, és alig volt találat. Szóval szemmel még mindig könnyebben kiszúrom a jót mint egy bonyolult algoritmussal. És mellesleg ez a legszórakoztatóbb része a bulinak. Ilyenkor még szép a chart, mikor megvesszük.:)
*visszaszorozza=visszaosztja
Anyó bácsi,
vívódj nyugodtan. Saját vívódásaimat látom viszont a tiéidben, gondolatokat ébreszt, tanulságos.
Tisztelem az aut tradinget, de arra a fajta játékra, amit mi játszunk, nekem is jobban megfelel a szabad szemmel vadászat. A gépet olyan dolgokra tanítsam meg, amelyekben sokkal jobb lehet, mint én: azokra az ötletekre, amelyekre az aranylázas András rendszerei és például a TradingMarkets-rendszerek épülnek. De hogy elég szép-e egy papír mozgása, jó-e a beszűkülés, azt a saját szememnek jobban elhiszem.
Erősen eltér a véleményünk, ami persze egyáltalán nem baj. Az aut tradingbe csak azt érdemes beprogramozni, amit "láttok", "szép" és működik, mert most épp ez a szerelmetek (majd jönnek mások:) Ez csak egy lustaság megvalósító eszköz, amelyek közül ma is alkalmaztok már párat, (szűrők, elemzőprogi stb), amivel időt takarítatok meg, hogy csak a lényeges, vagy az éppen új dologra tudjatok koncentrálni. Teszteket is sokkal könnyebb gépiesen csinálni, mint egyenként végignézni.
Szeles Bácsi !
Világosak a szelekciós szempontjaid és az élvezetet is meg tudom érteni :) A statisztikával lesz baj, mert csak arra a kicsi, látásvizsgálaton átesett halmazra vonatkozik, amit kiszűrtél, így elég torz lesz a lehetőségekhez képest. Az 1-10 usd, gondolom tőke okai vannak, hogy még portfoliot tudjál kezelni, de ez nem ok arra, hogy ennél drágábbakat ne nézzél meg, vagy az 1 alattiakat miért nem, azok már nem rv-ek ?
Macs !
András rendszeréről (kivéve a fundást) nem sokat tudok, biztosan fegyelmetlenül olvastam :)
Az a sok ötlet, bárhonnan legyen is, csak akkor ér valamit, ha be is tudod fogadni, de még jobb, ha igazítasz rajta egy kicsit.
A stat tényleg torz lesz, de minél több példából áll, annál kevésbé.
1-10 usd-nek főleg tőke okai vannak, így tudom eléggé diverzifikálni a portfóliómat, és elég rugalmasan tudom a mennyiségeket variálni. A drágább rv-ek máshogy működnek, vannak köztük sokkal szebbek is, de kisebb a volatilitásuk, azaz %-ban kevesebbet lehet rajtuk nyerni és persze veszíteni is. Ezért ahogy gyarapszom, még mindig tartom a 10-es limitet, bár néha kinézek fölé is, mikor van rá időm. 1 usd alatt kevés értelmes papír van, és ami még nagyobb baj, ezek főleg a BB, PINK piacon, amit sc sajnos nem tud kiszűrni (érthetetlen okokból).
Leprogramozni a "szép"-et valóban kényelmes lenne, de csak egyedi eseteket tudok leírni, nem tudok úgy általánosítani, hogy az a többi "szép"-re is igaz legyen, viszont más, "csúnyák"-ra ne.
Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha mindenre algoritmust tudnánk írni. Milyen a jó zene, a jó könyv. Csak egy scannert kellene futtatni rajtuk mielőtt nekik esnénk, ami kidobná, hogy tetszeni fognak-e majd:)
Mindig el tudom mondani, miért jó nekem egy adott chart, de nem tudom előre, hogy a holnapi kedvencemnek milyen paraméterei lesznek.
Anyó,
már megint egyetértünk, nem is ragozom. :)
tboly,
Egy pillanatig sem vonom kétségbe az aut rendszerek létjogosultságát, "virágozzék ezer virág", egyszerűen én (most) nem erre megyek. András rendszeréről annyit tudok, amennyit a blogon megmutatott belőle, és bár az értelemszerűen nem egy pontos rendszerleírás, szerintem számos apró részlet kiderült belőle. Rekonstruálni nem tudnám a rendszert, de nem is ez a cél. :) És mért ne tudnám befogadni az ötleteket? Minden ötletet be tudok fogadni, maximum körbeszimatolás után elvetem, mint számomra érdektelent, vagy pedig a saját bundámra szabom.
Az is fontos, hogy az automatizálásnak vannak szintjei, ahogy erről már beszélgettünk tboly-jal. Bizonyos szintig majdnem kötelező megoldani, ha valaki Amerikában kereskedik, itt arra gondolok, hogy szűrési feltételeket álltunk be, hogy egyáltalán hozzákezdhessünk a részvények kiválasztásához. A második, ha már az alapvető feltételeken túl (milyen árban, milyen forgalommal, milyen piacon legyen) egyéb tulajdonságokat is leprogramozunk, ahogy Szélanyó tette, szűkülést, csökkenő forgalmat, már nem emlékszem, hogy mit. Neki nem segített ez a továbblépés, vagy mert nem csinálta jól, vagy mert nem is lehet jobban csinálni, de ez most mindegy. A lényeg, hogy eljussunk oda, hogy a kereskedés munkaigényesebb részeit a lehető legjobban gépesítsük.
Nekem eszem ágában sincs komolyan továbblépni az automatizálásban onnan, ahol most vagyok, mert a melós és unalmas dolgokat, számlavezetést, adózásos adminisztrációt stb már megoldottam, és a papírok kiválasztásában van egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony szűrőm. Azaz kettő, mindkettő az aznapi legnagyobb emelkedők, az egyik 1-10 dollár közötti, 1 millió darabnál nagyobb forgalmú (reggel még csak néhány százezer), a másik 10 és öö, nem tudom, talán 30 dollár között, félmillió feletti forgalommal. A két kereső különböző stratégiákhoz van, és olyan jól megfelelnek a céljaiknak, hogy nem tudom, mit kéne még ezen feljeszteni.
Szóval biza esetenként van felső korlátja az automatizálásnak (bár tudom és látom, hogy egész egyszerűen le lehetne programozni egy másik stratégiámat, csak ezzel meg az a baj, hogy mivel állandó papírokkal megy, és egy másodperc alatt látom, hogy be akarok-e szállni, mi a francnak programozzam le, hogy a gép is azt mondja, hogy IGEN, SZÁLLJ BE, LÉGY SZÍVES.)
Jaj hát, majd amikor 5milla usd-vel játszotok, ahhoz kevés lesz napi 2 papírt kiválasztani :)
Senna !
Ok, majd erre is visszatérünk 15 év múlva :)
Bácsi !
Pedig épp most írtam progit, melyik könyv következzen a polcról, amik már 10 éve csak rám várnak. Random walk lesz belőle :)
tboly,
nézegetem a Parabolicot, amit ajánlottál, de úgy látom, az alapbeállítás elég tág mozgásteret hagy a papírnak, ez sem tudja követni eléggé, ha begyorsul. Más beállítással használod, amely jobban rásimul, vagy türelmesebb vagy? :)
tboly,
oké, akkor majd mint az érettségi találkozókon, megdumálunk mindent ötévente. Vagy ahogy a kávés szervezést nézem, lehet, hogy akkor találkozunk csak :))
Előre aggódom, mi lesz, ha 5millió usd-ből kell vásárolnom:)
Macs !
Ja hát attól parabolic, hogy lassan kezd és parabolikusan gyorsul :)
Sávban nem ér semmit, de azt mi se szeretjük. Egyszerűen jól néz ki, türelmetlen stopnak kiváló, pl egy jó momentumos, gyorsuló trendszakaszhoz kiszállásra, nem kell gondolkodni :) Mostanában az acceleration 0.005-öt nézegetem. Egy korrekciót már nem bír ki, vagy nagyon le kell lassítani. Próbálkoztam egy 3 szakaszos stoppal is. Az első 10 gyertya kezdeti stoploss, ez pl fix 0.5-1 %, ha ezalatt nem tör ki akkor minek tovább játszani. Utána egy sma, vagy ema stop (ld Szeles Bácsi), ennek hátránya, hogy egy sima oldalazásnál kivág, helyette talán jobb egy utsó x gyertyás minimum vagy a 2 burkológörbéje. A parabolic inkább csak 1 akció egy trendszakaszra jó, vagy akkor, ha szakaszosan ki-be szállsz a trendbe a SAR jelnek megfelelően.
Szóval egyéni dolog, hogy egy hosszú trendet, amiben biztos, hogy vannak különböző meredekségű szakaszok, amiket megszakít egy-egy normál korrekció - ki milyen tradefrekvenciával szeret megjátszani. Pl egy tesztnél futottam bele, hogy az egyik rendszer 10 trade-del hozta ugyanazt, mint a másik 100-ból, ugyanarra a papírra. Az elsőnél a max DD nyilván magasabb volt.
Senna !
Reggel elindultam volna kávézni felétek, kinézek az ablakon, hát nem leesett a hó :)
Szélanyó !
Ugye már a gondolat is milyen nyomasztó ? :)
Tényleg van különbség pszichikailag, a tőzsdén két 0 már megviseli az embert. És ha alapkezelő leszel ? Jó, legyen csak 500.000 :)
Köszi a választ, tboly, de ehhez már lassú egy magamfajta macska feje ilyen késői órán. :) Holnap kibogarászom.
Nyáron meg majd meleg lesz, akkor azért csúszik a kávézás. :)
Nem akarok alapkezelő lenni, elég nekem a saját cuccaimra vigyázni:) Úgy-úgy, pszichikailag.
Phö! Hiszem, ha látom, hogy jössz :P
Megjegyzés küldése