Még egy lehetőség kimaradt a gyorstesztből: mi van, ha macd-histtel zárok, de csak akkor, ha már van felismerhető momentum (=erős emelkedő napok sora, mondjuk 5 napig az 5ema fölött van az ár, vagy csak úgy ránézésre)? Előtte pedig ahogy az emás módszernél is, kezdeti stopot használok, amit mélypontokra rá tudok később tolni, ha nincs momentum, de emelkedünk. Visszanéztem, és 6:2 arányban nyertek azok, akik jobban jártak volna, ha várok velük a következő kitörésig. Kiszámoltam, és ezzel együtt 40%-kal visszaesett az átlagos napi teljesítmény, mivel összesen kétszer annyi ideig ültem papírokban egy kis extraprofitért, mint ha nem vártam volna a következő lehetőségig. Idő=pénz. Ezért nem módosítok a szabályon egyelőre. Persze a minta megint nem reprezentatív, idővel megint mérünk.
.
Rések: itt viszont azt játszottam, hogy megvizsgáltam a hatókörömbe eső 27 papírt (itt untam meg), akik valamelyik nem túl régi alkalommal reggel 10%+ban nyitottak, akár nemrég a JUPM, vagy kicsit régebben az ONNN a jelentésnapján. A kérdés az volt, mikor ideális ezeket eladni. JUPM arra példa, hogy már nyitóban szórjuk ki gyorsan, sokat veszíthetünk. ONNN pedig az ellenpélda, 10% gap up után egész nap emelkedett és még egyszer annyit hozott kb. Nála a macd-hist jobban működött volna azon a szakaszon (persze ekkora rést nem veszek meg, csak ha már benne vagyok). Az jött ki, hogy a 27 esetből 24-et aznap zárni lett volna jobb, és 3 tudott még utána is emelkedni, azaz hist-tel jobban jártam volna. Ez elég durva arány!
.
Tehát aznap zárni fogom a réseket, nincs mese. Nyitóban nem kötelezem magam arra, hogy a gép előtt legyek, ezért jó a zárásos technikám, nap közben csinálhatok bármit, este kell koncentrálni. Jobb lenne ha este elég lenne zárni. De: 19:2:6 arányban az jött ki, hogy már nyitóban zárni kell, mert a rések bekorrigálnak durván. A 2-ben megint benne volt az ONNN, ahol inkább este, ha már aznap. 6-nak tök mindegy. Ennyit arról, mikor valaki egy eset alapján általánosít. Az ONNN rés, amivel jól jártam, fehér hollónak számít, ezért gondolkodás nélkül legközelebb nyitóban ki kell dobnom. 19:2 arányban jobban járok így. Itt nem láttam értelmét 2000 eset megvizsgálásának, és az is igaz, hogy ezek az 1-10 usd-s 100k feletti, tehát elég illikvid papírok, komolyabb cégeknél gondolom más lenne az arány.
.
Konklúzió: aznap zárom a bazi nagy réseket, ha lehet, már nyitóban.
.
Rések: itt viszont azt játszottam, hogy megvizsgáltam a hatókörömbe eső 27 papírt (itt untam meg), akik valamelyik nem túl régi alkalommal reggel 10%+ban nyitottak, akár nemrég a JUPM, vagy kicsit régebben az ONNN a jelentésnapján. A kérdés az volt, mikor ideális ezeket eladni. JUPM arra példa, hogy már nyitóban szórjuk ki gyorsan, sokat veszíthetünk. ONNN pedig az ellenpélda, 10% gap up után egész nap emelkedett és még egyszer annyit hozott kb. Nála a macd-hist jobban működött volna azon a szakaszon (persze ekkora rést nem veszek meg, csak ha már benne vagyok). Az jött ki, hogy a 27 esetből 24-et aznap zárni lett volna jobb, és 3 tudott még utána is emelkedni, azaz hist-tel jobban jártam volna. Ez elég durva arány!
.
Tehát aznap zárni fogom a réseket, nincs mese. Nyitóban nem kötelezem magam arra, hogy a gép előtt legyek, ezért jó a zárásos technikám, nap közben csinálhatok bármit, este kell koncentrálni. Jobb lenne ha este elég lenne zárni. De: 19:2:6 arányban az jött ki, hogy már nyitóban zárni kell, mert a rések bekorrigálnak durván. A 2-ben megint benne volt az ONNN, ahol inkább este, ha már aznap. 6-nak tök mindegy. Ennyit arról, mikor valaki egy eset alapján általánosít. Az ONNN rés, amivel jól jártam, fehér hollónak számít, ezért gondolkodás nélkül legközelebb nyitóban ki kell dobnom. 19:2 arányban jobban járok így. Itt nem láttam értelmét 2000 eset megvizsgálásának, és az is igaz, hogy ezek az 1-10 usd-s 100k feletti, tehát elég illikvid papírok, komolyabb cégeknél gondolom más lenne az arány.
.
Konklúzió: aznap zárom a bazi nagy réseket, ha lehet, már nyitóban.
3 megjegyzés:
Anyó,
ehhez a postodhoz kapcsolódik a cikk, amelyet az Aranyláz-blogos András idézett a TradingMarkets oldaláról:
http://www.tradingmarkets.com/.site/stocks/commentary/guestcom/GapsLaps.cfm
Igen, olvastam, ott láttam először azt a szót, hogy lap:) Régi nóta, és tök logikus, hogy a nagy gap upot el kell adni (poziból, nem shortra) mégis le kellett mérnem a saját kis környékemen, hogy bizonyítékom legyen rá. Amúgy korábban is néztem ilyet, és a legtöbb gap már reggel korrigál, szóval ellene játszani se hülyeség, csak nehéz risket tervezni rá bármelyik irányba.
Persze, hogy letesztelted, bemondásra senkinek hiszünk el semmit, csak hozzáfűztem némi szakirodalmat.
Megjegyzés küldése