Pénteken halál unalmas volt a piac, persze ezt belülről úgy értékeltem, hogy bármikor kitörhet, tehát figyeljünk nagyon. Kipróbáltam, hogy mi lenne, ha folyamatos TA mellett mindig az általam vélt irányba állnék pozikkal, nem bonyolítanám az életem stoplossal. Erre élesben nem lenne talán bátorságom, ehhez túl nagy %-ot képvisel 1-1 kontraktus a tőkémre vetítve. A lényeg az volt, hogy ne is gondoljak a pénzre, csak a trendre és az esélyekre. Így a YM-en vesztettem picit az oldalazásban behaló trendekkel. A GBP viszont egész jól tejelt. Az összesített eredmény +175 usd, dehát mindig kicsin múlik a vége, végülis tökmindegy, csak sose bukjak nagyot. Az frusztráló. És akkor olyan értelmetlennek tűnik minden. Tartósan nyerőnek kell lenni, hogy az ember lelkileg átvészeljen bukó periódusokat, legyen hozzá elég önbizalma.
.
Mit tudunk? Ennyi idő alatt azért felgyűltek tanulságok:
.
Koncentráció. Telefon, skype, messenger, gmail, winamp kikapcs. Minden ami csipoghat, kattoghat, elvonhat figyelmet. Világos.
.
Folyamatos TA. Percről percre változnak az esélyek, akkor is, ha látszólag nem történt semmi. Mindig tisztában kell lenni azzal az 1-2 papírral, amit ilyen intenzíven akar trédelni ember fia. Lánya. Anyja. Közben terveket is szövöget, hogy mi jöhet miből, mennyire, és hogyan csináljuk.
.
Fennálló trend állapotát felméri, esélyek, hogy meddig mehet, támaszok, ellenállások. Trendfordításokra különös figyelem. Korrekció meddig mehet, mi korrekció egyáltalán, mi pedig fordítás. Több timeframe-en elemzés, rokon indexek, devizák állapota.
.
Előre beharangozott hírek időpontjait tudni, ilyenkor sokkal nagyobb esélye van egy momentum indulásának. Piacnyitások, aktív-passzív időszakok szem előtt tartása.
.
Tudni kell mekkora kockázatot szeretünk vállalni. Ha mindig ugyanannyit, akkor nem kell sokat számolgatni, meg nem is fáj annyira. Ha nem momentumot skalpolunk ultraagresszív stoppal, akkor megfelelő beszűkülést/korrekciót kivárjuk, hogy hosszabb távra kis kockázattal berendezkedhessünk.
.
Ha be kell lépni, akkor ne habozzunk. Ha haboztunk, rossz áron már ne lépjünk be, felesleges extra kockázat. Stoploss szabályt előre tudjuk, lehetőleg kemény verziót válasszunk, főleg azért, mert gyorsabban teljesül, kisebb esélyünk van nagy slippage bekapására. A jó helyekre más is vadászik. Belépés is mehet hard stoppal ugyanezért.
.
Tudjuk előre, miféle trendre játszunk. Ennek megfelelő méretű csúcsokhoz/mélyekhez tologassuk a stopunkat, a profit biztosítása és maximalizálása érdekében. Ne essünk ki túl korán léptéktévesztés miatt.
.
Szűkítsünk a stopolásunkon, ha közelébe érünk az elméleti célárnak és begyorsul vagy megfárad a trend, erős divergencia van, korrekció közben erős támasz/ellenállás razolódik ki. Ez a legrugalmasabb része az egésznek, ezért mindig is az exitet tartottam az igazi kihívásnak. Bármi történhet miután beléptünk egy poziba, mindenre kell legyen gyors válaszunk. Amíg kívül vagyunk, legyinthetünk a fura helyzetekre, és mondhatjuk, ilyenkor távol kell maradni, míg valami kedvenc szitonáció (régi főnököm szavajárása, aki évek óta tartozik pénzzel, mégis él - micsoda divergencia, trendforduló?) szóval ismerős helyzet elő nem áll. Belépni mindig olyankor szoktunk, mikor valami szép, barátságos. Tele reményekkel. Kiszállni mindig para, valami nem stimmel. Nagyon gyors esélylatolgatások közepette. Ennyi. Többet nem tudok, kérem kapcsolja ki.
.
Mit tudunk? Ennyi idő alatt azért felgyűltek tanulságok:
.
Koncentráció. Telefon, skype, messenger, gmail, winamp kikapcs. Minden ami csipoghat, kattoghat, elvonhat figyelmet. Világos.
.
Folyamatos TA. Percről percre változnak az esélyek, akkor is, ha látszólag nem történt semmi. Mindig tisztában kell lenni azzal az 1-2 papírral, amit ilyen intenzíven akar trédelni ember fia. Lánya. Anyja. Közben terveket is szövöget, hogy mi jöhet miből, mennyire, és hogyan csináljuk.
.
Fennálló trend állapotát felméri, esélyek, hogy meddig mehet, támaszok, ellenállások. Trendfordításokra különös figyelem. Korrekció meddig mehet, mi korrekció egyáltalán, mi pedig fordítás. Több timeframe-en elemzés, rokon indexek, devizák állapota.
.
Előre beharangozott hírek időpontjait tudni, ilyenkor sokkal nagyobb esélye van egy momentum indulásának. Piacnyitások, aktív-passzív időszakok szem előtt tartása.
.
Tudni kell mekkora kockázatot szeretünk vállalni. Ha mindig ugyanannyit, akkor nem kell sokat számolgatni, meg nem is fáj annyira. Ha nem momentumot skalpolunk ultraagresszív stoppal, akkor megfelelő beszűkülést/korrekciót kivárjuk, hogy hosszabb távra kis kockázattal berendezkedhessünk.
.
Ha be kell lépni, akkor ne habozzunk. Ha haboztunk, rossz áron már ne lépjünk be, felesleges extra kockázat. Stoploss szabályt előre tudjuk, lehetőleg kemény verziót válasszunk, főleg azért, mert gyorsabban teljesül, kisebb esélyünk van nagy slippage bekapására. A jó helyekre más is vadászik. Belépés is mehet hard stoppal ugyanezért.
.
Tudjuk előre, miféle trendre játszunk. Ennek megfelelő méretű csúcsokhoz/mélyekhez tologassuk a stopunkat, a profit biztosítása és maximalizálása érdekében. Ne essünk ki túl korán léptéktévesztés miatt.
.
Szűkítsünk a stopolásunkon, ha közelébe érünk az elméleti célárnak és begyorsul vagy megfárad a trend, erős divergencia van, korrekció közben erős támasz/ellenállás razolódik ki. Ez a legrugalmasabb része az egésznek, ezért mindig is az exitet tartottam az igazi kihívásnak. Bármi történhet miután beléptünk egy poziba, mindenre kell legyen gyors válaszunk. Amíg kívül vagyunk, legyinthetünk a fura helyzetekre, és mondhatjuk, ilyenkor távol kell maradni, míg valami kedvenc szitonáció (régi főnököm szavajárása, aki évek óta tartozik pénzzel, mégis él - micsoda divergencia, trendforduló?) szóval ismerős helyzet elő nem áll. Belépni mindig olyankor szoktunk, mikor valami szép, barátságos. Tele reményekkel. Kiszállni mindig para, valami nem stimmel. Nagyon gyors esélylatolgatások közepette. Ennyi. Többet nem tudok, kérem kapcsolja ki.
19 megjegyzés:
Nos Szélanyó,
nem épp hozzászólásként, de úgy éreztem meg kell szólalnom, hogy gratuláljak az általam csak nemrégiben megtalált blogodhoz. Minden jót elmondhatnék róla (szép, jó, tanulságos, üdítő, stb.) de csak egyszerűen: tetszik. Maximális tiszteletem.
A kiszállás problémaköréről szerintem is a súlyához képest méltatlanul kevés szó esik. A magam részéről speciel azzal intéztem el, hogy ott zárok és úgy ( célárra, védő stopra, vagy zónára játszva), ahol és ahogy az ellenirányú nyitást is megtenném. Jobbat nem találtam, ha van valakinek, ne fojtsa magába.
(+ mégegyszer gratula!)
Kösz szépen!
A kiszállási módszereddel elvileg oda-vissza játszhatod folyton a grafikont. Ehhez elég jól el kell találni a fordulópontokat. Én egyelőre megelégszem az olyan szakaszokkal, mikor a legbiztosabb vagyok egy irányban. Megfelelő tőkeáttéttel nem okoz gondot, hogy sokáig kell cash-ben ülni két tréd között. A gond a legbiztosabb szakaszok felismerése, de gyanítom ez könnyebb, mint mindig tudni, mi az irány. Ugye ez túl elméleti válasz volt?:)
Ez bizony valóban elég elméleti válasz, de szerencsére egész blogoddal szemlélteted a gyakorlatod.
Én valóban oda-vissza kereskedek, de csak a mi kis hisztis BUX-hatinkon. Tapasztalatom szerint kifizetődő, hogy bő egy éve csak erre koncentrálok, mert így elég jól feltérképezhető a természete. A daytradet lehetőség szerint kerülöm, ez újabb segítője a könnyebb kiszállásnak-beszállásnak (na meg a brókereket sem hízlalom vele, pláne a mai áraikon).Na és persze, a "térképtáskában" mindíg ott a "B" terv is...
Igen, valóban egy-egy gyors szakaszt próbáltam levadászni már részvényeken is, most ugyanezt néhány hatin próbálom kicsit gyorsabban. De azért a szemléltetés majd ott kezdődik, mikor valódi pozikat tudok elemezni, mint néhány hete rv-eknél. Addig csak elmélet, és gyúrni kell, ismerkedni, feltérképezni.
Használsz stop loss megbízást? És ha igen, mindig egyből fordításra állítod, azaz dupla mérettel teszed be?
Kicsit bővebb leszek, viszonzásul, hogy Te is alaposan feltárod a tetteidet.
Nos,lehet, hogy szentségtörés (pl.Vakmajom alighanem annak tekintené), de nem vagyok a stop-loss feltétlen híve. A piaci dinamika "súgja meg", mikor milyen eszközt használjak. A stoppal nyitás-zárást ritkán használom, ideges piacon inkább veszteséget okoz, de nyugiban jó (hol van itt nyugi?)Ismétlem, nem vagyok daytrader és nem is ambicionálom azt.
Akkor nyitok, ha az indikátorok (forgalom, RSI, Sto, Boll,Cmf) és a történések alapján az egyik oldal erői láthatólag kifulladtak és a másik ellentámadását kezdődni gyanítom (ajánlott olvasmány:Szun-ce, a hadviselés művészete). Soha nem nyitok egyből mindennel, kezdetként a megjátszani kívántnak csak nyolcadával-tizedével és a teljes pozíció a végén sem több, mint a tőke fele. Ha az első nyitás után rövid ideig még szembejön a piac, de továbbra sem látom okát annak, hogy mást gondoljak, akkor még nyitok mellé (Vakmajom itt már lehülyézne valszeg). Ha a tények hatására mégis úgy látom, hogy bár az alapirány jó, de a kezdőpont odébb van még, a már meglévőket akkor sem számolom fel, hanem nyitok velük ellentétesen, és megyek a piaccal, míg méltóztatik visszafordulni. A ki-be ugrálást már megszenvedtem néhányszor, le is szoktam róla. Aztán a rövidtávú mozgás végén zárom a rövidtávot, a régi hosszúak abban a pillanatban újra élnek + az azok számán felül nyitottakból még profitom is van. Amint az eredeti, hosszabbtávún is elkezd épülni a bevétel, attól fogva minden korrekciónál növelem a részem, feltéve, hogy még érezhetően erőben látom az aktuális oldalt. Nem szállok ki félúton (hacsak valami nagy piaci gikszer nem történik), mert az ilyen kis okoska ki-be ugrálásokból több károm volt, mint hasznom. A zárást - a nyitáshoz hasonlóan - jobb szeretem egy zónán belül elszórva végrehejtani. Zárásnál-nyitásnál három dologra építek: Pivot-szintek (az egyik legfontosabb eszköz a szerszámosládámban, minden zárásnál kiszámolom a következő napra, ez adja a "zónákat"), Eliot-hullámok (de sokszor gondoltam hálával erre az Eliotra!), és kis mértékben a Fibo (napon túl igen, de napon belül ritkán látom hasznát). Dióhéjban ez a manuális része.
Végezetül: nem azért mutogattam ellenpéldaként Vakmajomra, mintha nem tartanám igaznak és hasznosnak az általa vallottakat, csak mert élesen látszik, hogy piacok , emberek és helyzetek váltakoznak. Én sok időt időt és pénzt áldoztam a magam módszerére. Működik, ezen a piacon, most és velem.
Mással máshol más.
Ist,
az utolsó három mondat különösen tetszett, beírhatnád a DT-fórum Axiómák rovatába. :)
Ennyi a feladat, nem több és nem kevesebb. :)
Valójában te is használsz stop losst, csak nem egy adott árhoz kötöd, hanem egy komplex akcióhoz, hogy mikor fordulj szembe. A nagyobb eredeti risk mellé gondolom nagyobb valószínűségű siker járul, azért mered megtenni, meg az apránként épített pozi miatt. A fél tőkét úgy érted, a letéttel számolva, vagy a hati felszorzott értékét számolva? A szembe-nyitott pozi valójában olyan, mintha zárnád az előzőt, azzal a különbséggel, hogy mikor lezárod előbbit, azzal automatikusan újra élni kezd utóbbi, tehát ugyanúgy jársz, mintha abból kiszálltál volna, és a végén újra megnyitnád. Csak a kiszállást nem szokták pozíciónak tekinteni, így meg kénytelen vagy a 0-poziddal is foglalkozni. Lelkileg.
Ist,
bátorkodtam kitenni az utolsó bekezdést a DT-fórumra, szerintem is nagyon jó meglátás.
Vakmajom természetesen nem az ellen van, amit te csinálsz, hanem az ellen, amikor valaki csak azért átlagol le, hogy le legyen átlagolva, magyarul ha nincs benne semmilyen kockázatkezelés; amit meg te csinálsz, az másról sem szól, mint a kockázat állandó kontroll alatt tartásáról, legalábbis én így látom, és messzemenőleg egyetértek veled ebben a megközelítésben.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, mivel csak most értem ide, igyekszem egybevéve válaszolni.
A szembe nyitott pozi csak részben ugyanaz, mintha zártam volna, ugyanis annál több és jobb. Zárás esetén távolról sem biztos, hogy jókor és jó helyen tudok újra nyitni, + az elkönyvelt veszteség még gyanakvóbbá tehet (ha az előbb tévedtem, most mennyire lesz jó?). Ha biztos vagyok a piac alapirányában, akkor a tévedésem csak annyi, hogy túl korán léptem be, vagyis hagynom kell még időt, hogy kifogyjon az ellenirány lendülete, én pedig kész vagyok napokig is várni, ha látom, hogy van mire. Erre persze lehet azt mondani (joggal), hogy az ellenirány felszámolását is kísérheti hiba és bizonytalanság - és ez igaz is. Mégis, ez a megoldás részemre egy bizonytalanság-minimalizáló dolog, egyszerűen látványos eredménykülönbség mutatta, hogy nekem messze-messze jobban működik így, mint ha ki-be ugrálnék. Azonkívül a lassú és jól előkészített, sávos pozícióépítésnek köszönhetően rendkívül ritka eset (bár nem példa nélküli), hogy ezt az eszközt egyáltalán be kéne vetnem.
A fél tőkét úgy értem, hogy az összes tőzsdei pénzem fele van letétben, ez jó szabadságérzetet ad, ha pedig valami falrengetően nagy-nagy esemény van, akkor ebből is fokozom a jót. A nyereség terhére viszont soha nem növeltem a pozíciót. Az már olyan lelki teher lenne, amit nem vállalok.
Mindezekből látható, hogy szeretem derűsen intézi az ügyeimet, és nem vagyok egy adrenalinlovag.
Macs-karom és Senna, megtisztelő a véleményetek, mindamellet magamtól nem tettem volta ki az általam írtakat sehová, mivel kicsit tartok a sarkos fogalmazásoktól (pláne axiómáktól) még akkor is, ha épp az én számon csusszant ki. De ha már ott van, jól van és köszönöm. Azonkívül természetesen tejesen jól mondod Senna a Vakmajommal kapcsolatosakat, én is abszolút így gondolom. Tőle eddig is rengeteget tanultam (szemléletmódot főként, ami talán /sztem biztosan/ a legfőbb), és máig is mindennap olvasom. Na meg persze az általa fordított Jesse Livermore-könyv is kincsesbánya.
Ist,
írod, hogy nem vagy az izgalmak híve (amivel megint egyetértek, én sem). Itt megint megmutatkozik, milyen sokfélék vagyunk. Nekem sokkal nagyobb teher a mozgás ellen, veszteségben halmozni, nem is csinálok ilyet, viszont irányban szerettem nyitni még. Most nem foglalkozom olyan trédeléssel, amiben kéne halmozni, de különben nincs ezzel semmi bajom.
Vakmajom nézőpontját érezhetően befolyásolják a Mamis-könyvek, ajánlom, hogy olvasd el azokat is. A szentiment-része az érdekes szerintem.
Ist,
tehát mégis lelkileg más csak, hogy elkönyveled-e az elején a veszteséget (ez rosszabbul érint) vagy nyitva hagyod a pozit, míg nyerő nem lesz, és nyitsz ellene is egyet, amivel nyomtál egy pause-t gyakorlatilag. Az ellenpozi kis nyerőben zárható mondjuk, a másik meg idővel átmegy nyerőbe, tehát sok nyerő pozid lesz. De ha az elején realizálod a kis bukót, és ott nyitsz, ahol az ellenpozit zártad volna, tehát a pause végén, a végeredmény nagyobb lesz, csak más eloszlásban, lesz egy kis bukód meg egy nagyobb nyerőd. Az első mondatodban írod, hogy egyáltalán nem biztos hogy jókor jó helyen tudsz újra nyitni. Ha az ellenpozit tudod zárni, akkor nyitni is tudsz ugyanott, nem? Sőt fele akkora size-zal kell csak, tehát több esélyed van jó spread-re.
Drága Szélanyó,
az mind értelmes és logikus, amit írsz, csak épp számomra és csak épp a gyakorlatban a logikátlan dolog működik jobban. Nem firtatom, miért, hanem tudomásul veszem és úgy csinálom, mert nekem úgy jobban megy. Ennyi.
Senna, köszönöm a könyvajánlatodat, még nem ismerem a Mamis-könyveket, most keresni fogom.
Majd' elfelejtettem,
még a zónás nyitásról annyit, hogy amikor megvan a várható megálló-forduló zóna, akkor egyrész t sejtelmes sincs, hogy valóban lesz-e fordulat, sem pedig arról, hogy a zónán belül meddig jut ele a piac. Ezért olyan kicsi a kezdő mennyiségem és ezért szórom szét a még a zóna zóna határán túlra is, felkészülve egy hisztériás tüskére, ami nekem különösen jól jöhet. Alényeg, hogy ha minen aktiválódott, akkor az átlagár ezen a kezdő mennyiségen csak vállalható kockázatú legyen. Ha tévedtem, nincs baj, mert még mindíg én vagyok az úr a háznál, nem nyom nagy teher és szabadon kiszállhatok, ha viszont jól láttam, akkor kiszedtem a lehetőségből amennyit a helyzet adott és építhetem tovább a piramist.
A dolog egyszerűsége ellenére csak lassan tudtam eljutni ehhez a felismeréshez és ahhoz, hogy ne foglalkozzak a kicsi mozgásokkal, ne lelkesedjek azok kapcsán és ne is ijedjek meg tőlük. Furcsa dolog ez, legalábbis én így érzem máig is.
Kedves Ist,
nem bántásiból hasogatom én a szőrszálat, csak hogy képben legyek. Kockázatot tudsz számolni valahogy? Vagy becsléssel döntesz, meddig vállalható, mekkora méretig mehetsz el a piramisban? Hosszabb oldalazásban nem dobál ide-oda a rendszer?
Ist,
mennyi idő, tanulás és munka van egy haiku, vagy egy japán kerámia egyszerűsége mögött... :)
Szélanyó,
nem is éreztem abban rossz szándékot, amit írtál, csak azért fogalmaztam vehemensebben, mert ilyen verbális gesztikulációval akartam erősíteni, hogy mennyire korlátolt érvényességűnek tartom a logikát bizonyos esetekben.
Kockázatot bizonyára lehetne számolni, de amikor keményen, iskolás fegyelmezettséggel ragaszkodtam egy kijelölt szinthez és ott mindenképp zártam, az ugyanolyan gyakran volt rossz döntés, mint amikor nem zártam, mivel nem érte el a tűréshatárt, pedig már rég alatta reális lett volna a zárás. Nem szeretek merev számokat beállítani, mert azok a számok amiket esetleg sok nappal ezelőtt még igaznak tarthattam, ma már lehetnek feljebb is, lejjebb is , de a legritkább esetben érvényesek ma is. A stop tologatás sem sokat segít, az tényleg vészhelyzetre jó, bár ha vész van, akkor már kézzel kivágom a szint alatt. Általában annyi a szabályom, hogy amíg nem látok fordulatot, addig a szembemozgást a rosszabb helyzetű egységek jobb helyzetűekre cserélésére használom. A hosszú oldalazás - bár kellemetlen - épp erre ad alkalmat.
Az, hogy meddig megyek el a piramisépítésben, szintén helyzetfüggő: ameddig közelharc van és fennáll a veszélye, hogy benyelek egy nagy pofont, addig többet védekezek, mint támadok; ha viszont menekül az ellenfél, akkor nagy bátran még a cipőmet is utánahajítom, úgyse mer visszajönni érte.
Mcs-karom,
ez bizony enigmatikus kérdés, mint mondani szokás. Azt hiszem sok szélsőséges tapasztalat és esés-kelés után jutnak oda a jó keletiek, hogy nem markolnak olyan görcsösen, mint a mi civilizációnk.
Nomeg felhelmozzák és művelik a többezer éves eredményeket, míg mi folyton tabula rasa-t csinálunk. Kamaszkorom óta kedvenceim.
Ist,
nekem logikus a módszered így, hogy kiemelted, hogy logikátlan. Elszámolásban persze nincs különbség, de biztos, hogy máshogy viselkedsz, ha pozícióban vagy, és valószínűleg ez okozza a különbséget a teljesítményedben is. Ezért hát van értelme annak, hogy különbséget teszel a zárás és a szembenyitás között, és nem is logikátlan, csak máshol kell benne keresni a logikát, mint ahol eredetileg szokás.
A tőzsdén rájöttem, hogy ha valami sorozatosan nem működik, akkor ott én csinálok rosszul valamit, van valami oka. Ha pedig valami rendszeresen jól működik, akkor annak is van oka, vagyis ha egy logikátlannak tűnő változtatás ekkora eredménynövekedést okoz, akkor a változtatás logikus volt :)
Én írtam :)
Abszolút így van, és ezzel kb. a végére is értünk.
Megjegyzés küldése