Két napja csak nézelődöm a piacon, keresem az új lehetőségeket. Kilőtték a kényelmesen langyos bikát alólam, nem tehetek úgy, mint ha mi se történt volna. Valószínűbbnek érzek egy nemsokára bekövetkező második medvekört, mint nem. Akkor meg nem szeretnék pozícióban lenni. Részvénysetupokra vadászok napon belül, és most is, mint régen, az a tapasztalatom, hogy a top gainerek és loserek között kell keresni a legjobb intraday beszállókat, pihenőket, amik aztán vagy elsülnek, vagy sem. Vagy csak kicsit. A heti 3 alkalom viszont nagyon frusztrálna, ezért elkezdtem ásni a határidős termékek között is, amiket lehet korlátlanul. Persze nem ész nélkül, mint két éve. Itt is be lehet állítani kb. annyira a minimális kezdeti kockázatot, mint részvényeknél, csak 1 perc alatt el lehet bukni, ami idegesítő. Pedig ha jó a stratégia, tök mindegy, mennyi idő alatt zajlik le. Sőt, minél gyorsabban, annál jobb.
.
Sokat kell demózni, mielőtt élesben is megnyomnék valami gombot, és akkor nem lehet baj. Kerestem likvid termékeket az IB-nél, készítettem is róluk táblázatot ismerkedésképp. Három csoportra osztottam a hatikat: indexek, devizák és áruk. Lényegesnek tartottam az 1 tickre jutó USD-ben kifejezett értékváltozást (1 kontraktus esetén); az initial DTmargint, ami a nap közbeni beugrótőke, mikor nincs nyitva a rendes piac, dupla marginnal fut a dolog. A brókerdíjak is fontosak, és az is, amit a végére biggyesztettem, hogy a nappali letétnek hány %-át mozogja be egy nap alatt nagyjából az adott papír chartja, azaz a marginra vetített napi volatilitást. Ezeket a chart alapján becsültem meg kb. az utóbbi 1 hónap alapján, tájékoztató jelleggel. Saját árához mért volatilitás * tőkeáttét / DTmargin. Éjjeli marginra vetítve értelemszerűen fele akkora a napi mozgás.
.
Minél több dologtól függ (fundamentumok, kereskedők száma) egy termék ára, annál bonyolultabb a grafikonja, annál jobban hasonlít valami véletlenszerű rezgéshez, hullámzáshoz. Ilyenek az indexek, devizák, amiket sok hír és sok tréder macerál. Egyszerűbb mozgásúak az árutőzsdés cuccok, olaj, gáz, arany, kukorica, szója, búza, pézsmapocok. Ezeket viszont kevesebben is kereskedik, azaz nem olyan végtelen volatilisek, mint az S&P500 például. Ellenben a függetlenebb papírokon szebb setupok keletkeznek, jobban tudják a technikát. Olyan ez, mint a kis részvények kontra bigcap index-komponensek különbsége. Ég és föld.
.
Hagyományos trendelős-beszűkülős-setupolós technikákkal inkább az árukat lehet jól elcsípni, persze csak ha jó napjuk van. A bonyolultabbakhoz a hullámhegyeket és völgyeket kell levadászni (egyszerűbbeknél se rossz ötlet), amihez ki kell fejleszteni valami könnyen végrehajtható, ám nyereséges és alacsony kockázatú technikát. Az indikátorok szerepe ilyenkor megnő. Valamelyik grafikon idővel előállítja a kívánt setupot, gyors kockázatszámítás, és mehet a buli. Na ez a cél. Ha ezt elérem, akkor bármit.
.
Jelenleg csak ülök és nézem őket, valamint másik emberek meglévő stratégiáiból lopok ötleteket gúglival. Lelkesedem. Itt van például a mai szójabab-chart. Nem aranyos?
Sokat kell demózni, mielőtt élesben is megnyomnék valami gombot, és akkor nem lehet baj. Kerestem likvid termékeket az IB-nél, készítettem is róluk táblázatot ismerkedésképp. Három csoportra osztottam a hatikat: indexek, devizák és áruk. Lényegesnek tartottam az 1 tickre jutó USD-ben kifejezett értékváltozást (1 kontraktus esetén); az initial DTmargint, ami a nap közbeni beugrótőke, mikor nincs nyitva a rendes piac, dupla marginnal fut a dolog. A brókerdíjak is fontosak, és az is, amit a végére biggyesztettem, hogy a nappali letétnek hány %-át mozogja be egy nap alatt nagyjából az adott papír chartja, azaz a marginra vetített napi volatilitást. Ezeket a chart alapján becsültem meg kb. az utóbbi 1 hónap alapján, tájékoztató jelleggel. Saját árához mért volatilitás * tőkeáttét / DTmargin. Éjjeli marginra vetítve értelemszerűen fele akkora a napi mozgás..
Minél több dologtól függ (fundamentumok, kereskedők száma) egy termék ára, annál bonyolultabb a grafikonja, annál jobban hasonlít valami véletlenszerű rezgéshez, hullámzáshoz. Ilyenek az indexek, devizák, amiket sok hír és sok tréder macerál. Egyszerűbb mozgásúak az árutőzsdés cuccok, olaj, gáz, arany, kukorica, szója, búza, pézsmapocok. Ezeket viszont kevesebben is kereskedik, azaz nem olyan végtelen volatilisek, mint az S&P500 például. Ellenben a függetlenebb papírokon szebb setupok keletkeznek, jobban tudják a technikát. Olyan ez, mint a kis részvények kontra bigcap index-komponensek különbsége. Ég és föld.
.
Hagyományos trendelős-beszűkülős-setupolós technikákkal inkább az árukat lehet jól elcsípni, persze csak ha jó napjuk van. A bonyolultabbakhoz a hullámhegyeket és völgyeket kell levadászni (egyszerűbbeknél se rossz ötlet), amihez ki kell fejleszteni valami könnyen végrehajtható, ám nyereséges és alacsony kockázatú technikát. Az indikátorok szerepe ilyenkor megnő. Valamelyik grafikon idővel előállítja a kívánt setupot, gyors kockázatszámítás, és mehet a buli. Na ez a cél. Ha ezt elérem, akkor bármit.
.
Jelenleg csak ülök és nézem őket, valamint másik emberek meglévő stratégiáiból lopok ötleteket gúglival. Lelkesedem. Itt van például a mai szójabab-chart. Nem aranyos?
33 megjegyzés:
Nono.Eddig úgy tudtam az árutőzsdei termékek a legvolitilisebbek, de kiderül a táblázat M oszlopából, hogy ez így is van. A max tőkeáttétel (margin) viszont különböző és ez megtévesztő lehet. A tőkeáttételt a max alatt mindig ! Te állítod be, csak egy lehetőség, aminek sokan bedőlnek (tipikusan a likvid devizák)
Egyébként meg minden chart ugyanolyan, deviza, árutőzsde, rv, index. A kereskedési szünetes cuccokhoz hozzájön a nyitó gap kockázat, de nenek csak rövid bontású chartokon van jelentősége.
Ja és némelyikhez nincs forgalmi adat, csak a tape :)
Nem szándékozom max tőkeáttéttel játszani, soha nem tudnám normális kockázatkezeléssel elérni. Persze kis tőkével 1 konti is kockázatosnak számít a legtöbb terméken, dehát egy csomag részvény is kockázatos ha napon túlra veszem.
A határidős devizához az IB-nél legalábbis van forgalom, meg ezekhez mind, amiket felsoroltam. Szerencsére, mert eléggé hozzánőtt számomra a price-hoz a volume.
És nem minden chart ugyanolyan:) bár gondolom úgy érted, hogy ha elég sokat módosítunk a timeframe-en, mindre rá tudjuk húzni a szokásos támasz-ellenállás és hasonlókra épülő stratégiát. Ha viszont 1-1 napját hasonlítom össze a GOOG-nak és a CAAS-nak, vagy PAASnak és QQQQ-nak (maradjunk a pókernél tudod...), akkor meglepő, de egyiknek a napja úgy néz ki, mint a másiknak 5 perce, vagy 5 éve. Egyiket 30%-kal megdobja, ha valakinek megtetszik, és jön a tömeg info nélkül, mert buli van, másikat borzalmas nehéz manipulálni, mert millióan játsszák, és nyitott könyv a cég élete. QQQQ meg pláne nehezen manipulálható, piacindexként.
A tőketáttétet a befektetett tőkére, azaz az initial margin-ra számoltam, azt is napon belül. Ez a max-ot jelenti, természetesen.
Csak ügyesen. Még nekem is sokkoló emlékezni, hogy miket csináltál régen, hát még neked :)
Persze attól nem félek, hogy max leverage mellett fogsz rohangászni, csak, szóval... ezek olyan rohadt nehéz piacok, annyira ronda a mozgásuk, hogy hamar nagyon frusztrálóvá válhat az egész, és akkor nagyobb a hajlam a meggondolatlanságra. Bár ezt most nem tudom, hogy miért mondom el, tudod te éppen eléggé, megvoltak a körök.
Chart egyformaság alatt a tipikus mozdulatsorokat értem, trend, korrekció, sáv, trendforduló, tetszőleges variációs sorrendben. A természetük ugyanaz.Napos hetes chartokról főleg nehéz megmondani milyen típusú instrumentumé.
Nem akarok állandóan piacon lenni, csak mikor azt csinálja, amit begyakoroltam. Ez el fog tartani egy ideig, addig kicsit foghíjasabbak lesznek a bejegyzések is.
A szója chart is rohadtul mozog? Ne már?:) Igaz, ma extrém bukó napja volt. A feb21-i arany bull-t is idetenném, olyan szép, annyira tökéletes. 150% marginra vetített nyerő néhány órás szűk lépcsőzetes mozgás után. Majd egyszer kiteszem:)
Ezt sosem értettem. Sokan állítják, hogy az Usa indexeket a legnehezebb trédelni, amivel nem értek egyet. A sávozós, szüttyöggőseket nehéz, ami trendel azt nem. Az igaz, hogy az usa indexek 2 évig ilyenek voltak, fél éve trendelnek, míg pl a Bux fordítva. Aki trendkövető, instrumentumot kell váltani és kész
tboly,
trédeltél már amerikai indexekkel? Mennyi ideig foglalkoztál velük?
Akkor fogadom el valakitől a véleményt, ha már sikerrel trédeli az adott eszközt! Uff!
Mármint azt a véleményt, hogy könnyen trédelhető.
Nem tudok értelmesen írni, előbb végrehajtom az ígéretemet, amit az Aranylázon tettem, és helyrejön a lelki békém. :D
ez az előző is én voltam, mondom, nem megy ez most:)
Senna !
Csak Dax-ot, mert mindegy Dax vagy Dow, de kicsi a tőkeáttétel(15) otthagytam őket, maradtam a forexnél. Opciókhoz meg nem értek (lehetne azt is valszeg) De hétfőtől kipróbálom a kedvedért :)
Most különben sem bonyi, reggel Sanghai express, du átrobog Usa-ba:)
Igazából azért nem szívesen, mert nincs intraday real adatom az Amibrokerbe, csak perces chartom a kreskedő progin, amihez van egy csomó indikátor, de nem nagyon használom őket.
Senna !
Közben azért a freemailes fiókod nézd meg. Véletlen oda küldtem a kérdést. Én egész nap békítem a lelkem, ritkán is háborog :)
Ok, majd ha sikerrel nyomod az amcsi indexeket, akkor hallgatok rád, hogy milyen könnyű :)
Válaszoltam gmailről, egyben üzleti ajánlatot is tettem :)))
thx.
Nem könnyű, nem ezt állítom, ugyanolyan nehéz, és nem nehezebb, mint bármi más :)
Ha be akarod bizonyítani, hogy mekkora tréder vagy, állnod kell a sarat a mailben adott ajánlattal kapcsolatban.
Hogy ne tűnjön bennfentes kereskedésnek, a szemlélők számára is elárulom, hogy egy határidős kávéügyletbe próbálom belehúzni a kollégát, csak itt nem kontraktusban, hanem csészében számolunk :)
Kicsit komolyabban, néztem elég sokat S&P-t, NQ-t stb, és az itthon szépen működő breakoutot ott úgy mossa el a piac, hogy sírva is fakadnék, ha megpróbálnám :)
Más kérdés, hogy az automatizált szemléletben ez is csak egy adatsor, amire ki kell találni a megfelelő algoritmust és kész. Csak szerintem itt az is nehezebb :)
Jól elvagytok, látom:) Nyilván más ugyanazon a néhány megszokott hatin játszani, mint sokezer rv-ből válogatni olyat, ami pont olyan, mint amit elképzeltél magadnak setupot:) Jó kis mondat lett ez a végére:)
Ellenben annak nem sok értelmét látom, hogy nehézségben összehasonlítsunk instrumentumokat. Miben mérik a nehézséget?
Szopatásban, hogy magyaros legyek :)+
Pfuj :)
Sáv/trend %-os arányban az adott timframe-n és időtartamon, ez minim 1-2 ezer gyertya, ez alatt nem igazán értékelhető statisztikailag a chart. Természetesen trendkövető stratégiai szempontból, mert csak ezzel foglalkozom.
Ezért említettem az engem fogalalkoztató alapkérdéseket lentebb. Mi a sáv, mi a trend stb matematikai leírással, ha ezekre megtalálom a saját válaszaimat, itt a kánanán.
Az aug-febr Dow, Spy, Nasd-kal mi a baj, az ma50 alá nem bírtak korrigálni egyszer sem, ilyenről álmodik mindenki
A daytraderek a most keddi indexekről álmodoznak:)
tboly,
Hát lehet, hogy ez a trendkövetők álma, de eddig úgy hittem, hogy te nem trédelsz ilyen hosszú (több hónapos) távra.
Én meg most már tényleg álmodozom mindjárt, de nem drogokkal, hanem alvással, jó éjt azoknak, akik még ébren vannak!
Én voltam..
ÉN.
ÉN.
Hát ez nem igaz, bocs, Anyó.
Szóval én. :))
Az már tavalyi (rém)álom :)
Ez az igazi feladat, alkalmazkodni valamilyen módon, ehhez a mostani durva játékhoz. Fordul-e hamar és új csúcs, oldalazás, további korrekció, ami esetleg átcsaphat trendfordulóba.
Csók az uraknak, csak beköszönés, holnap elolvasom a 29 commentnyi okosságot, de most elhúzok aludni. :)
Senna !
Megnézném mit írtak arra a piros-fehér kicsi dobozra a Marlboro-n kívül :) Megismerlek ám így is, hiába álcázod Magad:)
Így van, csak álmodom a több hónapos trédelésről.
1. Az elmélet kész, a gyakorlati szabályok viszont nem kiforrottak 2. A buxot és az Eur/Usd-t trédelem és mit ad Isten, mindegyik pár hónapja sávozik (napos chart)
3. Ezek természetét ismerem legjobban így addig nem szívesen váltok, míg ezek gyakorlati trédelése + progaramozás+ backtesztelés alapján nem áll össze a "biztos" rendszer
4. Számos jó programom van, ami a trendelő szakaszokon kiváló eredményt ad, amit el is visz a sávozás. Ezért feszegetem a sáv/trend alapkérdéseket, de majd erről máskor más helyen és chartok is kellenek a demonstráláshoz.
5. A programozáshoz kellene még sokat tanulnom, de ehhez pár hónapja nincs elég időm
6. Már az is eredmény, hogy felfedeztem, az Amibrokinak is vannak program korlátai.
Van előnye is a dolognak, gyakorolhatom a darálást, ha nagyon akarom.:) Mindkettőben max 1 hetes trendek voltak :(
tboly,
a sáv és trend közötti különbség, amennyire tudom, az aut-trading egyik fő dilemmája szokott lenni...
Lehet, hogy gagyi, de azért annyi jut eszembe, hogy legalább a kemény medve trendeket lehetne valamilyen módon kapcsolni magas volához, ezt akár ATR, akár más formában.
Erre a dobozra azt írták, hogy "A dohányzás elzárja az artériákat, szívrohamot és agyvérzést okoz."
Egy szál maradt benne, de még egyik se történt meg velem. Vagy ki tudja, tegnap miért voltam álmos :))
Az aut tradingnek nem dilemma, csak nekem :)
Nem is a különbség a fontos (bár a széles sáv dühitő, de már trendként trédelhető), hanem a szakaszok közti átmenet detektálása, melyik honnan kezdődik és meddig tart. Sajnos a legjobb kitörések a lassan szűkülő sávból indulnak :) A momentum is segíthet a detektálásban de ez nem mindig fordul elő, vannak "lagymatag" kitörések is.
Megjegyzés küldése